イーサリアムとナスダック100の3か月間の相関関係を計算してみた
動画の解説はこちら。
「イーサリアムとナスダック100は、かなり似た動き」と言われています。
ということで、6，7，8，9月の3か月のデータで相関関係を計算してみました。
イーサリアムの６ヶ月チャート、だらだらと下げています。ボラティリティも大きいです。
ナスダック100の６ヶ月チャート、こちらもだらだらと下げています。
青：イーサリアム
水色：ナスダック100
あわせてみると、似た動きをしています。イーサリアムの方が変動が激しいです。
3か月の値動きをチャートにしてみました、２軸で比較すると、さらに値動きが似ています。
相関係数：+0.88
⇒ 限りなく+１に近くほとんど同じ動き
まとめ
- イーサリアムとナスダック100は限りなく同じ動き
- 分散の効果はない
- イーサリアムの方が値動きが荒い
- イーサリアム＝ナスダック100だと、「米国国債10年金利」に大きく影響を受ける
- イーサリアムの価格を予想するより、ナスダック100と連動すると考え、「米国国債10年金利」を注視
おまけ
「米国国債10年金利」は、年利回り：3.559％ ⇒10年来の高値圏
