トレード昔話（１）～はじめてのトレードはシステムトレードFXシステムトレード研究ノート～上級者用～

ご無沙汰してました。

夏の間、ブログのいいネタがないか考えていたのですが、
いいものが浮かばないのでとりあえず昔話でお茶を濁しておきます


私がFXをはじめたのは2005年。

当時は業者も少なく、スプレッドも大きかったので
自然とできるトレードスタイルは決められてました。

スキャルは当然無理で、最低でも１日～数日間保有するスタイルでした。


トレードするに当たって、まず過去の値動きの傾向を調べることから始めました。

ドル円が前日下げたとき、
今日は始値から１０pips以上にリバウンドする確率はどのくらいあるんだろう？

確かそんな感じの統計を取ったと思います。

データと言ってもせいぜい過去２年分くらい。

もうめちゃくちゃでした。

それでもそのときは「そこそこ統計的有意性があるぞ」なんて勘違いして
意気揚々とトレードを開始したものです。


そう。私のFXトレードは最初からシステムトレードだったのです。

上の売買ルールは高勝率であったため、最初の２週間くらいは良かったのですが、
すぐにメッキが剥がれ、使い物にならないことを悟りました。
（私のシステムトレードのスタートもこのレベルです＾＾；）


次に、
研究室で使っていたMatlabで時系列のフラクタル次元を計算させて
トレンドが発生するタイミングを予測するシステムを作りました。

今度はけっこう本格的なシステムでした。
５分足ベースだったので５分ごとにネット上から価格データをダウンロードして
すぐにMatlabで解析して注文するというあぶなっかしいトレードプロセスでした。

最初はすごく手ごたえがありましたが、
トレードプロセスがお粗末すぎたのと、
フラクタル次元のトレンド予測精度が悪かったせいで
これもダメになりました。


次はロケット工学投資法。
MESAで有名なジョン・エーラースの本を買いました。

信号処理的に遅延の最も少ない移動平均を理論的に導く過程や
ヒルベルト変換などに最初は興奮しましたが、
結局これもあまり有用ではありませんでした。（私にとってはという意味）

しかしこの本を通じ、TradeStationと出会います。

次に取り組んだのはトレンドフォローです。
いわゆるドンチャンシステムだとか、ブレイクアウト系など。
ある程度トレード界で確立されたルールの真似ごとを始めたのです。

TradeStationによるバックテストで、
検証作業スピードが格段に上がり、
システムをどんどん量産していけるようになりました。

この頃は１日１００ストラテジーのバックテストを行いました。
といっても大半はゴミのようなものばかりです、
その中で良さそうだと思うものを数個残してまた翌日。
システムの作り方は稚拙でしたが、数という意味ではこの時が
もっとも充実してた時期だったと思います。

長期のヒストリカルデータもTradeStationから入手しました。
今まで３、４年のデータで検証してた戦略が過去に遡ってみると
全然ダメだったということはよくあり、それがどうしてなのか、
どうすればいいのか、悩んだ時期でもあります。


FXをはじめてからここまで１年くらい。

その当時は世界経済も上向きで金利も高く、
いまとなっては想像つかないですがドルでさえ４～５％の政策金利でした。

トレンドフォローも効きやすく、
さらにスワップもそこそこの収入になりました。

TradeStationで作ったシステムの中でこれはと思う３システムで
毎月プラスの収益が上がるようになりました。
毎週というわけにはいきませんでしたが、
それでも月単位で負けることはありませんでした。

ポジションサイズを増やしました。
この調子で１年勝ち続ければ、専業としてやっていこう。
本職そっちのけで夢中になってトレードしていたのがちょうど2006～2007年のときです。

ストラテジーはどんどん増えて最終的には
１０個のシステムで運用してました。

このときのレバレッジが常時２０倍前後。けっこう高めでした。
今のようにレバレッジの規制もなかったため、
リスクは取りたいだけ取れました。

・・・トレード昔話（２）へ続く。