2009年10月FXシステムトレード研究ノート～上級者用～

最初に断っておきますが、
これは完成されたトレーディングシステムではなく、
あくまでもシステムの原型を探る段階のお話です。


タイトルのあるように、

ドル円のローソク足が大陰線で、かつ安値近辺で引けた翌日に買う

という戦略を試したらどうなるか？



仮にこのような短期逆張り戦略のアイデアを思いついたとします。

※一般には大陰線の安値引けは相場の弱気なサインをされますが
※ここでは逆にそれを買いのサインとして捉えてみようということ。


さて、もっと具体的にルール作りに入りましょう。

未定義な部分を数式で書き直し、完全に定義されたルールにするのです。

ここでは「大陰線」「安値近辺」が未定義な言葉として使われてます。

－大陰線とは　陰線のうち比較的実体の長いものです－

googleで検索すると、このように出てきます。

ローソク足の実体は始値と終値の差で定義されておりこれはＯＫ。
問題は「比較的」という言葉ですね。

ひとまずこの「比較的」という言葉を「Ｘpips以上」に変え、

ドル円の（始値－終値）がＸpips以上

というルールにしてみます。


残りは、「安値近辺」です。

これも（終値－安値）がＹpips以下で表現できます。

決済はエントリーの翌日として、まとめると、

（１）ドル円の（始値－終値）がＸpips以上で
（２）（終値－安値）がＹpips以下の場合、
（３）翌日に成行き買いを行い、翌々日に成行き決済を行う。

というルールになります。

パラメータはＸとＹの２つ。

これを動かして最適化してみると

Ｘ＝６０pips　Ｙ＝２０pips

のとき以下のようなバックテスト結果が得られます。


[陰線の実体が60pips以上で下ヒゲが20pips以下の
ローソク足が出たら翌日成行き買い、翌々日決済]

◆検証期間：1999年１月１日～2009年１０月３０日

◆対象通貨ペア：USDJPY

◆トレード数：１８１

◆累積損益：3284.1pips（スプレッド３pips、スワップ考慮済み）

◆１トレード当りの平均損益：18.14pips

◆勝率：６１．９％

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．８４

◆ＰＲ（ペイオフレシオ）：１．１３




この売買戦略は、ドル円にしか通用しません。

正確に言うと、ドル円にしか通用してこなかったというべきしょうか。

ルールのパラメータＸpips、Ｙpipsはドル円用に設定したものなので
これをＸ％、Ｙ％というふうに割合にして一般性を高めるのが常套手段の１つです。

他にも平均レンジを使って通常よりも実体の長い陰線を
拾い上げてみてもおもしろいでしょう。

エントリーした翌日に決済するのではなく、何日か保有するという手も考えられます。
あと、暴落時の保険的なストップも追加しておく必要がありますね。

ここからのカスタマイズは興味のある方に任せることにします。


追伸

実は昨日１０月２９日はこの大陰線の安値引けルールに該当した日でした。
午前中ドル円は売りに押されましたが、夜になってから反転。
始値から１円近く上昇して引けました。


　　【FX システムトレード派はこちら】

このブログでかなり前にチャネルブレイクアウトについての記事を書きました。

→　チャネルブレイクアウト研究　ドル円の場合

記事では、

１．チャネルブレイクアウト（２０日、５日）はドル円相場で比較的うまく機能する

２．ただし、低ボラティリティ時期をいかに克服するかが鍵

と結んでいます。

そこで今回は、紹介したチャネルブレイクアウト（２０日、５日）
がその後どうなったか追跡調査してみます。


検証１: チャネルブレイクアウト（20,5)

◆検証期間：２００９年１月１日～２００９年１０月１６日

◆対象通貨ペア：USDJPY

◆トレード数：１０

◆勝率：３０％

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：０．７８


低ボラティリティの影響か、ＰＦは１を切りマイナス収支となっています。


このブレイクアウトシステムを一部改良して、
パラメータのチャネル日数を可変にしてみます。


[チャネルブレイクアウト　可変型]

（１）Ｎ日間の高値（安値）を更新したら、買い（売り）エントリー。

（２）５日間の高値（安値）を更新したら、売り（買い）建て玉を手仕舞い。

（３）Ｎは基本日数を２０日とし、平均レンジの大きさによって以下のように変動する。

※　レンジの定義は（高値－安値）です。

まず５日間の平均レンジを計算し、これをarとします。
前日のarが前々日のarに比べ、５％大きい場合
チャネル日数は（基本日数＋１）＝２１日とします。
同様に１０％大きいときは２２日、１５％のときは２３日。
逆に小さいときも同様で、
５％小さいときは（基本日数－１）＝１９日、１０％小さいときは１８日とします。

つまり変動幅に連動して５％刻みでチャンネル日数を増減させているわけです。
チャネル日数は基本日数となる２０日を中心に上下します。

ここ１年間のドル円では最小値は１６日、最大値は２９日となっており、
相場に急激な変化がない限りほぼ基本日数の２０日前後に留まることが多い傾向があります。

このように平均レンジによってチャネル日数を変えてみるとどうなるでしょう？

検証２：可変チャネルブレイクアウト（Ｎ,５）

◆検証期間：2009年１月１日～2009年１０月１６日

◆対象通貨ペア：USDJPY

◆トレード数：１０

◆勝率：３０％

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．２４

トレード数も勝率も「検証１」と同じですが、ＰＦは１．２４と良化しました。

不思議ですね。
つまりこれ、トレードの勝ち負けは変わらず、
エントリーやイグジットのタイミングが少し改良されているわけです。


1999年からのバックテストでは以下のようになります。

検証３：可変チャネルブレイクアウト（Ｎ,５）

◆検証期間：1999年１月１日～2009年１０月１６日

◆対象通貨ペア：USDJPY

◆トレード数：１５３

◆勝率：４７．１％

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．３９


今回検証した可変チャネルブレイクアウト、実はこのブログを始める前の
2008年までのデータですでに検証をしていたのですが、その時点ではあまり
効果を確認できませんでした。

しかしこの2009年の低ボラティリティの期間において２つの差が少し開いている
ことが判明したので今回このブログで紹介してみます。


ちなみにチャネル日数を相場状況によって変える効果は、
ドル円相場だけではなく、ユーロドル相場にも見られます。


検証４：チャネルブレイクアウト（２０,５）

◆検証期間：1999年１月１日～2009年１０月１６日

◆対象通貨ペア：EURUSD

◆トレード数：１５３

◆勝率：４３．８％

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．２５


検証５：可変チャネルブレイクアウト（Ｎ,５）

◆検証期間：1999年１月１日～2009年１０月１６日

◆対象通貨ペア：EURUSD

◆トレード数：１５０

◆勝率：４５．３％

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．３９


　　　【FX システムトレード派はこちら】

トレードシステム【Phai System 01】のここ３ヶ月の
運用成績です。
　
システムのバックテスト結果は
→USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】


◆期間：2009年７月～９月

◆対象通貨ペア：USDJPY

◆トレード数：２２

◆勝率：５０．０％

◆獲得pips：＋３３７．４pips（スプレッド３pips、スワップ考慮済み）

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．４６

◆ＰＲ（ペイオフレシオ）：１．４６

◆コメント：

トレンドが出るようになってから本調子に。
前回３ヶ月のＰＦは０．７５と悪化してたが、そのときのドローダウンは
完全に解消した。