2010年06月FXシステムトレード研究ノート～上級者用～

日々のトレードと検証作業に加え、ワールドカップ観戦（笑）と
やることが一杯な毎日ですが、為替の時間帯バイアスを引き続き検証していきます。

今回の対象通貨ペアはEURUSD。
この通貨のある時間帯には売りバイアスが存在します。

売られすぎ時のエントリーを回避するため
少しだけ制限を加えたときの時間帯バイアスですが、
制限自体はかなり緩いものなので既に発見している人もいるかもしれません。


◆期間：2003年４月～2010年６月

◆対象通貨ペア：EURUSD

◆トレード数：１３４７

◆勝率：５４．７％

◆獲得pips：3031.7pips（スプレッド２pips考慮済み）

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．３２

◆ＰＲ（ペイオフレシオ）：１．０９

◆１トレードあたりの平均損益：２．２pips　（標準偏差　２３.５pips）

◆最大ドローダウン：449.4pips




ストップや利食いの設定はなし。
目的はその時間帯での動きを調べるわけですから、
余計なものは極力省いて基礎的なデータを抽出してます。

トレード数は1347あり、年平均は180トレード。
例によって１トレードあたりの平均損益は2.2pipsとかなり微小なものになります。


さて、この資産曲線をみてみると
稼げるときと稼げない時期がはっきり分かれているのがわかります。

こういった資産曲線はシステム単体での運用を考えたとき、
安定性という意味ではマイナスでしかありません。

しかし、複数システムでポートフォリオを組むことを考えていれば
非常に扱いやすいシステムです。

またこの微小なバイアスを利用して別のシステムを構築することも可能です。



　　　※　上図はEURUSDの時間帯バイアスを利用したEURJPYのトレードシステム


とにかく基礎的なデータを徹底的に調べ上げる

その結果が直接すぐにシステムに結びつかなくとも、地道な作業は非常に重要なことです。

今まで東京時間は変動率が小さくうまみが少ないということで
ほとんど無視していましたが、需要による行動パターンをうまくとらえることができれば
投機筋を相手にするよりも安定的に稼げる可能性があるなあと少し考え直しています。


市況ニュースにもよく出てくるいわゆる「ドル買い需要」「円買い需要」

これにうまく乗っかることができるのでしょうか？


下図はその需要が濃く出やすいと思われる状況下で
日本時間の午前９時に成行きエントリーし、正午に手仕舞う簡単なルールを
システム化したときの損益曲線です。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※対象通貨はドル円


非常にきれいな直線が出てくるのですが、
残念ながらこれはスプレッドを差し引く前の曲線。

１トレードの平均損益はわずか3.7pipsしかないので
スプレッドを考慮するとほとんど利益になりません。


やはり最初に述べたように変動率が小さいことがネックになっているようです。

ちなみにこの平均損益を大きくしようと、

例えば午前９時のレートから2pips下に指値を置く

というふうにルールを改変してみても状況は良くなりません。

９時ちょうどのレートより2pips分だけ有利なレートで仕掛けようとしても、
平均損益が＋5.7pips（指値の幅2pipsだけ増える）なんてことはまずあり得ないですので注意しましょう。

これは今回のシステムだけの話ではなく、全てについて言えることです。


上の損益曲線のサンプル数は958あります。
フィルタによって少しトレード数を削ることも考えられますが、
薄利を積みかさねるタイプのシステムなのでこれ以上トレード数を
減らしたくないという気持ちの方が強いですね。


さてそうなると、このシステムはスプレッド負けしてしまうシステムとして
あっさり諦めるか、このシステムの損益曲線を別の売買ルールのインディケータ
として使うことぐらいしか選択肢は残されていないようです。


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