2010年10月FXシステムトレード研究ノート～上級者用～

タイトル通り、くりっく365の顧客ポジション動向に逆張りするトレード戦略です。

「まわりと反対のことをすべし」というトレードの基本を検証してみましょう。

ここではもはや、トレード対象の価格さえトレードの判断基準とはならず、
くりっく365の顧客ポジションのみを見て売り買いを決定します。

くりっく365のポジション動向はこちらから見ることができます。
→　http://www.tfx.co.jp/mkinfo/sikyo_forex.shtml



データには毎日の買い建玉と売り建玉の数量が載ってます。

ドル円を見ると、直近１ヶ月は一貫して大幅買い越しです（価格は下落基調にもかかわらず！）。
つまり多くの顧客は損をしてるということがわかります。

今回の戦略のポイントとして、「まわりと反対のこと」を
素人トレーダー（負け組）のポジション傾向と反対のことと言い換えて考えてみると、


負け組の買いポジションが増えてくれば売り

逆に買いポジションが減ってくれば買い

という売買ルールとなります。

ポジションの増減傾向については、単純に移動平均を使いました。
その日の買いポジション数がＮ日間の移動平均より上なら増加傾向、下なら減少傾向という具合に。


以下は検証結果です。

◆期間：2006年１２月～2010年１０月

◆対象通貨ペア：USDJPY

◆トレード数：２２５

◆勝率：４３．１％

◆獲得pips：＋４９７３．３pips（スプレッド３pips考慮済み）

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．５２

◆１トレード損益：　＋２２．１pips


負け組という言葉はちょっと刺激が強かったかもしれませんが、
実際くりっく365のポジション動向の逆を行うだけでも結構勝てます。

興味を持たれた方は他の通貨ペアでも調べてみてください。


　　【FX システムトレード派はこちら】

システムトレード勉強会から間が空いてしましましたが、
今回も非常にアツい勉強会となりました。

ご参加くださった方ありがとうございました。


勉強会が終わり、この１週間はほぼ検証漬けでした。

まあ普段から検証はかかさずやってる私
が検証漬けと言うわけですから相当です（笑）


思いついたトレーディング戦略をシステム化し、
それを検証し切るまでに要す時間－

はっきり言ってこれには自信があります。

TradeStationというツールの恩恵もありますが、
それ以上にメンタル面も大きいと思います。


トレードで稼いでいく苦しさをいろいろ経験してると
日々の地道な検証作業は全く苦にならないのです。

ただトシなのか、肩や腰がだいぶやられてしまったので
今週はゆっくり過ごす予定です。

メールの返信も遅れるかもしれませんのでご了承ください。

１．ドル円短期トレンドフォローシステム

システムのバックテスト結果は
→USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】

◆期間：2010年７月～９月

◆対象通貨ペア：USDJPY

◆トレード数：１９

◆勝率：４７．４％

◆獲得pips：＋７８．４pips（スプレッド３pips考慮済み）

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．１５

◆１トレード損益：　＋４．１pips

◆コメント：

ブレイクアウトシステムには厳しい相場でした。



２．ユーロドル　４ストラテジー・システム

システムのバックテスト結果は
→EURUSDのシステム完成？


◆期間：2010年８月～９月

◆対象通貨ペア：EURUSD

◆トレード数：８５

◆勝率：４７．１％

◆獲得pips：＋４０５．６pips（スプレッド３pips考慮済み）

内訳は

（１）トレンドフォロー　＋336.9pips
（２）逆張り　－229.5pips
（３）デイトレ　＋201.4pips
（４）アノマリー　＋96.8pips


◆１トレード損益：　４．８pips

◆コメント：

トレンドフォローが活躍。
逆張りの負けが少し大きかったため、
この２ヶ月のパフォーマンスはバックテストの
数字よりも若干悪くなってしまったが、まずは無事運用スタート。