運用中のシステムFXシステムトレード研究ノート～上級者用～

Topix先物の寄り引けシステムが今年に入って軽いドローダウンを食らってます。
今年に入ってからのＰＦは０．８７




長期の資産曲線で見ると、ほとんど影響なさそうなくらい小さな谷ですが
実際に運用している身には辛いドローダウンです。

ただＦＸに比べトレード時間が短く、めちゃくちゃな値動きもないので、ストレスは断然小さいです。



※横軸はモデルの予測値、縦軸は実測値。

３ファクターモデルです。
単純なモデルですけど2000年１月から直近までのＲ＾２は２．５％とまずまずの値です。


しかし今年に入ってからは以下の散布図のように
モデルの予測値が見事に逆指標化してしまってます。


※横軸はモデルの予測値（調整前数値）、縦軸は実測値（2012年分）

フォワードテストでもう少し良いパフォーマンスを出すようであれば、
黙って稼いでいこうと思っていたのですが、
そんなにうまくいきそうにないので、公開して皆さんの意見を頂戴しようかと＾＾；

３ファクターなので、その気になれば見つけることができると思います。

ちょっと早いですが、直近３ヶ月の運用成績です。

今年は、改めて勝ち続ける難しさを実感した年です。
円絡みの通貨が総じて渋く、メインの稼ぎはドルストレートでした。

年明け早々にはまた勉強会の告知がありますのでお見逃しのないよう。
それではみなさん良いお年を。


１．ドル円短期トレンドフォローシステム

システムのバックテスト結果は
→USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】


◆期間：2010年10月～12月

◆対象通貨ペア：USDJPY

◆トレード数：２４

◆勝率：５４．２％

◆獲得pips：＋４３５．７pips（スプレッド３pips考慮済み）

◆１トレード損益：　＋１８．２pips

◆コメント：

ようやく復調気配。



２．ユーロドル　４ストラテジー・システム

システムのバックテスト結果は
→EURUSDのシステム完成？


◆期間：2010年10月～12月

◆対象通貨ペア：EURUSD

◆トレード数：１４２

◆勝率：５２．１％

◆獲得pips：＋７８６．１pips（スプレッド３pips考慮済み）

内訳は

（１）トレンドフォロー　＋558.2pips
（２）逆張り　－11.7pips
（３）デイトレ　＋228.4pips
（４）アノマリー　＋11.2pips


◆１トレード損益：　５．２pips

◆コメント：

今回もトレンドフォローが活躍。
この３ヶ月のパフォーマンスはほぼバックテスト通り。

１．ドル円短期トレンドフォローシステム

システムのバックテスト結果は
→USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】

◆期間：2010年７月～９月

◆対象通貨ペア：USDJPY

◆トレード数：１９

◆勝率：４７．４％

◆獲得pips：＋７８．４pips（スプレッド３pips考慮済み）

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．１５

◆１トレード損益：　＋４．１pips

◆コメント：

ブレイクアウトシステムには厳しい相場でした。



２．ユーロドル　４ストラテジー・システム

システムのバックテスト結果は
→EURUSDのシステム完成？


◆期間：2010年８月～９月

◆対象通貨ペア：EURUSD

◆トレード数：８５

◆勝率：４７．１％

◆獲得pips：＋４０５．６pips（スプレッド３pips考慮済み）

内訳は

（１）トレンドフォロー　＋336.9pips
（２）逆張り　－229.5pips
（３）デイトレ　＋201.4pips
（４）アノマリー　＋96.8pips


◆１トレード損益：　４．８pips

◆コメント：

トレンドフォローが活躍。
逆張りの負けが少し大きかったため、
この２ヶ月のパフォーマンスはバックテストの
数字よりも若干悪くなってしまったが、まずは無事運用スタート。

EURUSDのシステム群をまとめてみました。

本当はまだもう少しパフォーマンスアップを図りたいのですが、
欲を出すのもどうかと思うので、とりあえずはこれで運用をしてみたいです。
（というか、すでに運用中のものもあります）

このシステムは、

１．トレンドフォロー
２．逆張り
３．デイトレ
４．アノマリー

の４つを組み合わせてみたものです。

各システムのトレード数は平均1000ほどあり、
全てまとめると以下のようになります。


◆期間：1999年１月～2010年７月

◆対象通貨ペア：EURUSD

◆トレード数：４７０２

◆勝率：５１．７％

◆獲得pips：28212pips（スプレッド３pips考慮済み）

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．２９

◆ＰＲ（ペイオフレシオ）：１．２１

◆１トレードあたりの平均損益：６．０pips　

◆最大ドローダウン：1624pips




スプレッドは大きく見積もって３pipsにしてあるので
スリッページ負けなどは起こさないでしょう。

アノマリーが崩れるときはだいたい強いトレンドにやられることが多いので
その場合はトレンドフォローにがんばってもらい、
トレンドフォローが負けるときは逆張りタイプに勝ってもらい、
日中の急変にはデイトレで対応する・・・

という具合にうまくいくでしょうか？（笑）

グラフを見るとすごくきれいに見えますが、拡大してよく観察すると
けっこうデコボコしてるので、その覚悟はしておかないといけませんね。

ドル円短期トレンドフォローシステム

システムのバックテスト結果は
→USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】

◆期間：2010年４月～６月

◆対象通貨ペア：USDJPY

◆トレード数：２３

◆勝率：５６．５％

◆獲得pips：＋３６８．７pips（スプレッド３pips考慮済み）

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．４８

◆コメント：

低ボラが続く中、良くがんばっている方と思います。
ただちょっと安定感に欠けるというか、この相場状況下（原因はわかっているのですが）でベストな戦略とは言えない部分もあるので、システムの改良、あるいは新しいシステムの追加を急ぎたいと思います。