FXシステムトレード研究ノート～上級者用～

以前紹介したドル円朝の逆張り戦略。

いまのドル円の強いトレンドに
さそがし苦戦してることだろうと思われるかもしれませんが、
意外にも好調です。




グラフ内縦線は前回までの損益曲線です。

前回の記事はこちら

◆トレード数：２４０２

◆勝率：６０．１％

◆獲得pips：＋8103pips（スプレッド＝1.0pip）

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．５８

◆１トレード損益：　＋３．４pips（標準偏差２２．４pips）

前回よりトレード数が２６３増えました。



１月初めに苦戦中と書いたのは別のシステム。
しかしそれもすでに復活してきて１月は良いパフォーマンスで終われました。

トレンドが色濃く出ているときにいつも感じることがあります。

そのトレンドに乗れなかった多くのトレーダーにとって、
高値掴みだけは絶対にやってはいけないこと。

高値を更新した時点でえいっと飛び乗るような
逆指値エントリーは彼らにとってタブーだ。

高値掴みは何より恥ずべき行為で、
もし高値をつかまされ損失を出すようなことになれば、
それは、普通のトレードでの損失よりも精神的に大きなものとなる。

上昇トレンドが続いているとき、彼らは完全に売り目線になる。
そこに冷静な判断はない。熱狂するマーケットに対し自分は冷静に売りを考えるというふりをしているだけで、本音は「買いたくない、ここで買って失敗するのは恥ずかしいことだ」という心情的な理由の場合が多い。

例えば「ここはまだ買い圧力が強い、もっと上がってから売ろう」というような態度に出がちだ。
そもそも買い圧力が強いことが認識できているのなら、そこで買いポジションをとるべきなのだが、決してそうはしないところが、心情的に売り目線なところだ。

彼らは同時に、売りポジションのストップロスを直近の高値の上に置いたりする。

「損切りは大切」ということらしい。

あれほど嫌がっていた高値掴みは、買い戻しという行為の場合には
あまり気にする必要がないようだ。

多くの人はこうした矛盾に満ちた行為をトレードで行っているが、
通常それは矛盾とは思われないどころか、むしろ自然なトレードスタイルとして
認識されている。

円安が進んでいますね。
11月には79～80円をいったりきたりしてたドル円が88円。

これほどの円安トレンドは近年なかったものです。

兼ねてからトレンドフォローの重要性を説いてきた私ですが、
この円安トレンドはうまく乗れたり乗れなかったりと
少々苦戦してます。

去年の夏ぐらいから運用システム数を減らし、
直近のパフォーマンスの良いものを選択したのが原因です。

手元にトレンドフォロー型のシステムはいくらでもあって、
それらは当然のように良いパフォーマンスを上げているのですが、
残念ながらそれらを実運用から外してしまったわけです。

昔の自分なら取れてたはずの利益・・・
システム選択の問題は難しいですね。


さて今年もかなり不定期更新となりそうですが、
よろしくお願いしますm(-_-)m

２年くらい前に
「Phaiさん、こんなシステム作ったのですがどう思いますか？」
と相談を受けたことがあります。

その戦略とパラメータは私がすでに発見していたものと非常に似ており、
サンプル数も多かったので将来有望だと思ってました。
相談者にもその旨を伝えました。

しかしその後そのシステムはあまり芳しくなく
大きめのドローダウンに遭ってしまいました。

そしてこれもよくある話ですが、
ドローダウンの翌年に急回復しました。


この戦略は、
前日の高値、安値をブレイクして勢いがつくと思いきや、
案外そこから反転するという傾向を持った通貨ペアを狙うというものでした。

この戦略の発見は、ブレイクアウトのバックテストを行っていると
めちゃくちゃパフォーマンスの悪いもの、ＰＦ＝0.6～0.7レベルのものを見つけたのがきっかけです。

つまりその逆をやれば勝てるんだろうとという発想ですね。

実際システム化する際には、
高値から○pips上、○pips下で仕掛けて・・なんてことはやりません。

（高値＋安値）／２　±（値幅）×（パラメータｐ）

これを仕掛けるポイントとして、あとはパラメータｐの最適化です。

※ｐ＝0.5のときは上の計算結果はちょうど高値か安値に一致します。
※買いで入るか、売りで入るかにはもう１つ条件があります。
※ストップも同じ計算式でストップ用のパラメータｑを決めます。


◆検証期間　1999年１月～2012年11月13日

◆トレード数：2091

◆勝率：４９．５％

◆獲得pips：＋11144pips（スプレッド２pips考慮）

◆ＰＦ（プロフィットファクター）：１．２４

◆ＰＲ（ペイオフレシオ）：１．２６

◆１トレード損益：　＋５．３pips（標準偏差６６．０pips）

◆最大ドローダウン：－1417pips




このような戦略がどうしてうまくいくのか、私自身もよくわかりません。
ウップス的な要因でもあるのでしょうか？

ヘッジファンドが何をやってるのか？どういうトレードを行っているのか？

それをまねる必要は必ずしもないですが、知っておいた方がよいでしょう。
少なくとも「プロが使う移動平均線」とかそんな言葉に惑わされることはなくなります。

ヘッジファンドについては、wikipediaにもけっこう詳細に書かれていますね（概要ですが）。
まだ見たことない人はぜひ見てみてください。


やり方を知るというのは、
ヘッジファンドが今どういうポジションを取ってるか？
どういう注文を入れているか？ということではなく、
どういった考え方でトレードを行っているかを知るということです。

考え方は決して難しくありません。
難しいと思う人は、端から負けてます。
難しいものと思い込んでいるからです。


自分は文系だから・・・

そういう言い訳も聞きたくありません。
相場で負けて「文系だからしょうがない」と言う人がいたらどう思いますか？


ただ、イチから勉強しないといけないという場合、
そのための時間や苦労に見合った収益が得られるかどうかはわかりませんので
自分には割が合わないと思えば、それはそれでいいと思います。


ヘッジファンドの手法は主に株式や債券に適用されるものが多いですが、
その考え方をＦＸに応用できないか試してみましょう。
もちろん、株式に興味のある人はそのまま株でやってもＯＫです。

ヘッジファンドに付随したキーワードで調べていけば、
何かしらヒントになりそうなサイトや文献に行きつくはずです。

まずはそうしたアンテナ張りから始めてみることです。
そうすれば、なんとなくですが少しずつわかってくるでしょう。