株価指数に対するヘッジ - いもす研 (imos laboratory)

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株価指数に対するヘッジ - いもす研 (imos laboratory)

日経平均株価指数は為替に強い影響を受けていると言われています．投資対象の変動の分散を減らすことは... 日経平均株価指数は為替に強い影響を受けていると言われています．投資対象の変動の分散を減らすことは効率的な投資の上で非常に重要と言われているので，ここでは日経平均株価を他の指数でヘッジすることを考えます．日経平均株価に対する相関係数日経平均株価に対する相関係数を調べました．2007年中頃からドル円と相関が強くなっている傾向があることがわかり，変動の半分程度が為替レートの変動で説明がつくことがわかります．一方，S&P 500との相関は強くなる傾向はありますが，昔から一定の相関があったことがわかります．

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imos2020/02/18

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