StanでWiener分布からの乱数を得る方法（＋累積分布関数ほか）

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StanでWiener分布からの乱数を得る方法（＋累積分布関数ほか）

Stanには，Drift Diffusion Modelを実装するのにも使えるWiener分布の確率密度関数が実装されています。... Stanには，Drift Diffusion Modelを実装するのにも使えるWiener分布の確率密度関数が実装されています。サンプリングステートメントとしてのy ~ wiener(alpha, tau, beta, delta)と対数確率密度を計算するwiener_lpdf(y | alpha, tau, beta, delta)を使えばデータをWiener分布に当てはめることは容易に行えますが，Wiener分布からの乱数を発生させる関数wiener_rng()は実装されていません。Stanで得たMCMCサンプルを使ってR側でRWiener::rwiener()関数を使えば乱数を得ることはできますが，事後予測分布を作りたいときにはStan側で実装できたほうが便利だと思います。そんな訳で，Stan用のwiener_rng()を自作してみました。2通りのやり方を思い付いたので2つ紹介します

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