アメリカの金利変動を主成分分析してみた - My Life as a Mock Quant

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アメリカの金利変動を主成分分析してみた - My Life as a Mock Quant

FRBのサイトからアメリカの金利の期間構造が取得できることをたまたま発見したので、よく言われるように... FRBのサイトからアメリカの金利の期間構造が取得できることをたまたま発見したので、よく言われるように金利の変動が「パラレル」「ツイスト」「バタフライ」の三要因で大半が説明できているのかを実際に主成分分析して見てみた。データはData Download Programから「Go to download」→「Download File」とたどっていけばCSVでダウンロードできる。デフォルトでは日次の国債金利が落とせる。そのほかにも取得データ・データ頻度をいろいろカスタマイズできるのがすばらしい。以下、デフォルトの設定で落っことしてきた金利データをC:\tmpフォルダにおいたとして処理。まず、データを捌く。これが一番めんどくさくて以下のようにコードを書いた。 #データ読み込み。Factor型への変換を抑制 term.structure <- read.csv("C:\\tmp\\FRB_H

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graySpace2015/06/26
risk_control_section2012/12/21
kenkitii2012/02/25
MyLife2011/02/08

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