[PDF]公開講座：統計数ç†æ¦‚è«– 時系列解æžå…¥é–€ 2006å¹´3月10日（2日目） å·å´Žèƒ½å…¸ï¼ˆãƒ¢ãƒ‡ãƒªãƒ³ã‚°ç ”究系） 本日ã®è¬›ç¾©ã§å–り扱ã†å†…容 • 線形ガウス状態空間モデル – 状態ã¨ã¯ï¼ŸçŠ¶æ…‹ç©ºé–“モデルã¨
公開講座：統計数ç†æ¦‚è«– 時系列解æžå…¥é–€ 2006å¹´3月10日（2日目） å·å´Žèƒ½å…¸ï¼ˆãƒ¢ãƒ‡ãƒªãƒ³ã‚°ç ”究系） 本日ã®è¬›ç¾©ã§å–り扱ã†å†…容 • 線形ガウス状態空間モデル – 状態ã¨ã¯ï¼ŸçŠ¶æ…‹ç©ºé–“モデルã¨ã¯ï¼Ÿ • 予測・フィルタ・平滑化ã®å…¬å¼ – カルマン・フィルタ，固定区間平滑化 • 統計的モデリングã¨æ™‚系列ã®å°¤åº¦è©•ä¾¡ – 予測誤差分解，最尤法 • éžç·šå½¢éžã‚¬ã‚¦ã‚¹çŠ¶æ…‹ç©ºé–“モデルã¨é€æ¬¡å…¬å¼ • 一般状態空間モデルã¸ã®æ‹¡å¼µ • モンテカルãƒãƒ»ãƒ•ã‚£ãƒ«ã‚¿ï¼ˆæ¨‹å£å…ˆç”Ÿï¼‰ 1 çŠ¶æ…‹ç©ºé–“è¡¨ç¾ â€¢ã—ã°ã—ã°ã€ŒçŠ¶æ…‹ç©ºé–“モデルã€ã¨ã„ã†è¨€ã„方も㙠るãŒã€èª¤è§£ã‚’æ‹›ãå±é™ºæ€§ãŒã‚る言ã„æ–¹ã§ã‚る。 •モデルã«å¯¾ã™ã‚‹ã€ŒçŠ¶æ…‹ç©ºé–“表ç¾ã€ã¨ã„ã†è¨€ã„æ–¹ ãŒæ£ç¢ºã€‚ •状態空間モデルãŒã€ã€Œãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ã®åˆ¥è¡¨ç¾ã€ã€Œãƒ¡ã‚¿ãƒ» モデルã€ã§ã‚ã‚‹ã“ã¨ã‚’了解ã—ã¦ãŠã‘ã°ã€ã©ã®ã‚ˆ ã†ã«å‘¼ã‚“ã§ã‚‚良ã„。 状態ã¨ã¯ä½•ã‹ï¼Ÿ ç¾åœ¨ã®è¦³æ¸¬å€¤ã®ç‰¹æ€§å€¤ãªã‚Šåˆ†å¸ƒãªã‚Šã‚’知りãŸ
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