MF-DFAで金融時系列のフラクタル解析をやってみた。 - Less is Best

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MF-DFAで金融時系列のフラクタル解析をやってみた。 - Less is Best

これはなに金融時系列のフラクタル性についてMulti-Fractal Detrended Fluctuation Analysis(MF-DFA)を... これはなに金融時系列のフラクタル性についてMulti-Fractal Detrended Fluctuation Analysis(MF-DFA)を使ってちょっとした実験をしてみました。軽い結果の共有と実装結果を晒しています。どうした? 最近休日はせこせこと金融時系列解析をしています。どうして急にそんなことを始めたのかといいますと、２点理由があります。一つは、いま会社で開発しているサービス改善のためです。僕自身、投資に関してはもともと大昔に一度デイトレに手を出してやけどした程度の知識しかなく、ユーザー視点・投資家視点としてサービスを評価する視点がどうにも希薄だなと感じていたこと。もう１つはもともと経済学部にいたこともあり金融・経済の動きを分析するというのはなんだかとても面白そうに感じだからです（雑。ということで密かにいくつか本を読んだりしつつ勉強していたのですが、さすがにそろそろ実際に

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isayaf8842023/12/27

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