Rで計量時系列分析：VARモデルから個々の時系列データ間の因果関係を推定する - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ

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maturi インパルス応答推定　Granger因果 / 偏Granger因果　予測誤差分散分解

2014/08/14 リンク

kkobayashi 時系列の勉強ちゃんとしなきゃいかんな

R

2013/07/31 リンク

tak4hir0 Rで計量時系列分析：VARモデルから個々の時系列データ間の因果関係を推定する - 銀座で働くデータサイエンティストのブログ

2013/07/31 リンク

miyashiki Rで計量時系列分析：VARモデルから個々の時系列データ間の因果関係を推定する - 銀座で働くデータサイエンティストのブログ

2013/07/31 リンク

baca-aho-doji あとで見たい。仕事で使ってるんだけど、何してるのかしっかり把握できてないんだよなぁ。

2013/07/31 リンク

chezou インパルス応答に対する伝達関数を求める感じかな。他の要因が混ざっている時にどこまでモデル化できるんだろうか

r

2013/07/31 リンク

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Rで計量時系列分析：VARモデルから個々の時系列データ間の因果関係を推定する - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ

前回の記事ではVARモデルの基礎までを取り上げました。ということで、今回はVARモデルに基づいて異なる... 前回の記事ではVARモデルの基礎までを取り上げました。ということで、今回はVARモデルに基づいて異なる時系列同士の因果関係を推定する3つの手法について取り上げてみようと思います。ということで毎回毎回しつこいですが、使用テキストはいつもの沖本本です。経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) 作者:竜義, 沖本朝倉書店Amazon 以下タイトルにのっとってRで各モデルの挙動を見ながらやっていきます。必要なRパッケージ＆サンプルデータ {vars}をインストールして展開して下さい。なお、Granger因果のグラフ構造表現及び偏Granger因果は、実はそもそもRでは実装されていません。ここだけMatlabの話題になりますので、悪しからずご了承を。。。それから今回のサンプルデータですが、また{vars}同梱のCanadaでは芸がないので違うデータを使うことにします。沖

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Gln2024/02/16
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