SABR(Stochastic Alpha Beta Rho) modelのキャリブレーションアプリをShinyで作る - My Life as a Mock Quant

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SABR(Stochastic Alpha Beta Rho) modelのキャリブレーションアプリをShinyで作る - My Life as a Mock Quant

たまには金融っぽいものを作ろうと思いまして、SABRモデルのキャリブレーションアプリを作りまして*1。 ... たまには金融っぽいものを作ろうと思いまして、SABRモデルのキャリブレーションアプリを作りまして*1。実際の物はShiny hosting service上で動いており、以下のLINK先にあります。 http://spark.rstudio.com/teramonagi/SABROnShiny/ 左側のパラメーター(Forward, Maturity, Strile & IV)をいじるたびに、裏でキャリブレーションが走る仕様です。キャリブレーション結果は、単純に"Model IV - Market IV"の二乗値が最小となるように求めています。パラメーターの非負性等の条件は適当に変数変換でいれています、詳細はソース嫁。マーケットデータは「Strike, IV」のカンマ区切りであれば適当にいれても動く…はず。パラメーターを適当に変えるとわかるように、DOTM・DITMの時の"合い"はやは

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deta2013/09/19

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