βはいかにして時系列推移するのか？ - My Life as a Mock Quant

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市場リスクへの感応度を計算するために（ヒストリカル）ベータ（β）の推定とか投資理論でよくやるわけで...概要を表示 市場リスクへの感応度を計算するために（ヒストリカル）ベータ（β）の推定とか投資理論でよくやるわけですが、ロバスト回帰とかしないでそのまま単純な線形回帰分析した場合、それの時系列推移ってどんなもんなんじゃい・・・ってのをRでやってみた。 まずは2010年9月〜2011年9月までの、三菱UFJフィナンシャルグループと日経平均株価データを取得（via RFinanceYJ　パッケージ） library(RFinanceYJ) #download stock prices of nikkei-225 and MUFJ Financial group mufg <- quoteStockXtsData("8306.T", since="2010-09-30",date.end="2011-09-30")$Close nikkei <- quoteStockXtsData("998407.O", si