比較的高速な復元抽出アルゴリズム - ハリ・セルダンになりたくて

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比較的高速な復元抽出アルゴリズム - ハリ・セルダンになりたくて

現代の統計学では非復元抽出と復元抽出の高速処理が非常に重要です。例えば昨日のエントリーのbootstrap... 現代の統計学では非復元抽出と復元抽出の高速処理が非常に重要です。例えば昨日のエントリーのbootstrap法などは現代統計学の最重要手法の一つですが、復元抽出が大きな役割を果たしますし、矢野が専門としているモンテカルロフィルター（粒子フィルター）でも復元抽出が必須です。bootstrapでもモンテカルロフィルター（粒子フィルター）でも復元抽出の実行速度は速ければ速い方がよいです（一般に実行回数が非常に大きくなるため）。復元抽出ならばWalker's alias methodが（矢野の知る範囲内では）かなり速いと思います。どの程度速くなるかは場合によると思いますが、矢野が作っているモンテカルロフィルター（粒子フィルター）のプログラムでは（linear search methodからWalker's alias methodに入れ替えただけで）約30秒ほどかかる処理が約15秒で終わるように

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overlast2010/07/30
sassano2010/07/30

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