初期分布探索付き自己組織化状態空間モデルによる金融時系列解析の最前線：t分布付き確率的ボラティリティ変動モデルへの応用 - ハリ・セルダンになりたくて

初期分布探索付き自己組織化状態空間モデルによる金融時系列解析の最前線：t分布付き確率的ボラティリティ変動モデルへの応用 - ハリ・セルダンになりたくて

タイトルが長い・・・＿|￣|○ えーっと、現在の矢野の職場では一年に一度、「年報」というものを出すこ...概要を表示 タイトルが長い・・・＿|￣|○ えーっと、現在の矢野の職場では一年に一度、「年報」というものを出すことになっています。その年報「FSAリサーチレビュー」のweb版が公開になったので、矢野の論文へのリンクを張っておきます。 矢野浩一・佐藤整尚、(2007)、「初期分布探索付き自己組織化状態空間モデルによる金融時系列解析の最前線：t分布付き確率的ボラティリティ変動モデルへの応用」、FSAリサーチレビュー（2006年度版） http://www.fsa.go.jp/frtc/nenpou/2006a/05.pdf この論文は先日ご紹介した"A self-organizing state space model and simplex initial distribution search"の内容をこの分野にも詳しくない読者向けに新たに書き直したものに新しい実証分析を組み合わせたものです。 内容は

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