はじめに Pyroで時系列モデリング モジュールのインポート データ 時系列モデルの書き方 学習 検証(バックテスト) 予測 はじめに 最近はGoogle/Jaxに興味を持ってしまっており、その上にあるNumPyroが確率プログラミングとしてもかなり有用そうである…という思いが強くある状態でした。NumPyroとはPyTorch上に構築された確率プログラミングライブラリPyroをJaxのnumpy上に構築したライブラリです。 numpyroの最大の利点は、jax.jitをNUTSのアルゴリズム高速化にフル活用しており、圧倒的にMCMCサンプリングが速いことです。もはやPyroの上位互換か…と思っていたところなのですが、実際私はJaxの関数型のパラダイムに不慣れで、以前PyTorchの方が使いやすいと感じている状態です。 そこでふと、Pyroに再び戻って見ると、あいも変わらずMCMCは遅い…