R言語ã«ã‚ˆã‚‹å¤šå¤‰é‡æ™‚系列分æžâˆ’Dynamic Conditional Correlation GARCH Model - hamadakoichi blogR言語ã«ã‚ˆã‚‹å¤šå¤‰é‡æ™‚系列分æžã€‚ è¤‡æ•°ã‚°ãƒ«ãƒ¼ãƒ—ãƒ»è¤‡æ•°é …ç›®ã®æ™‚系列データã§æ™‚系列間ã®é–¢ä¿‚性・影響を明らã‹ã«ã™ã‚‹ã€‚ 以下ã€å®Ÿè¡Œå¯èƒ½ãªR言語ソースコードを用ã„紹介ã™ã‚‹ã€‚ 例：複数時系列間ã®é–¢ä¿‚性・影響 農家ã”ã¨ã®è¾²åœ°ã®è‚¥æ²ƒåº¦ãƒ»äººã®å„仕事ã®åŠ´åƒé‡ãƒ»å„肥料ã®æŠ•å…¥é‡ã®å„時系列ã€ãŠã‚ˆã³ã€ç”Ÿç”£é‡ã®æ™‚系列ã‹ã‚‰ã€è‚¥æ²ƒåº¦ãƒ»å„労åƒé‡ãƒ»å„肥料é‡ãŒç”Ÿç”£é‡ã«ä¸Žãˆã‚‹å½±éŸ¿ã‚’明らã‹ã«ã™ã‚‹ã€‚ 国ã”ã¨ã®å„政ç–種類ã¸ã®æŠ•è³‡é¡ã®æ™‚系列ã€ãŠã‚ˆã³ã€GDP ã‹ã‚‰ã€å„政ç–投資ãŒGDPã«ä¸Žãˆã‚‹å½±éŸ¿ã‚’明らã‹ã«ã™ã‚‹ 地域ã”ã¨ã®å„ã‚ャンペーン種類ã®æŠ•å…¥é‡ã®å„時系列ã€ãŠã‚ˆã³ã€å•†å“売上ã®æ™‚系列ã‹ã‚‰ã€å„地域ã®å„ã‚ャンペーンãŒå£²ä¸Šã«ä¸Žãˆã‚‹å½±éŸ¿ã‚’明らã‹ã«ã™ã‚‹ã€‚ç‰ã€‚ R言語ã«ã‚ˆã‚‹æ™‚系列分æžå…¥é–€ R言語ã§ã®ARã€ARMA/ARIMAã€ARFIMAã€ARCHã€ãªã©ã®æ™‚系列モデルã®å…¥é–€è³‡æ–™ï¼ˆâ€»ï¼‘å¹´å‰ã®Tokyo.R 講師資料) http://d.hatena.ne.j
2012ミãƒãƒ©ãƒ«ãƒ•ã‚§ã‚¢ãƒ»ãã®ï¼‘６：長ã„尻尾ã®ç‰©ç½®å ´ï¼šSo-net blog
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