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シャープレシオとは ～ exBuzzwords用語解説
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シャープレシオとは、リスクに対してどれだけのリターンを得られるかを示す指標であり、シャープレシオ... シャープレシオとは、リスクに対してどれだけのリターンを得られるかを示す指標であり、シャープレシオが大きいほどリスクに比して大きなリターンを実現していることを示す。 逆に、超過収益を上げるために、どれだけリスクをとっているかを表しているといえる。分子が超過収益を示し、分母がリスクの大きさを示す。 計算式： シャープレシオ ＝ （ポートフォリオの収益率 － リスクフリーレート） ÷ ポートフォリオ収益率の標準偏差
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2009/03/23 リンク