カイ二乗値を計算する - My Life as a Mock Quant

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カイ二乗値を計算する - My Life as a Mock Quant

今まであまり考えないで検定用の関数に突っ込んでたんで実際に計算してみんとす。例が悪くてあれなんだ... 今まであまり考えないで検定用の関数に突っ込んでたんで実際に計算してみんとす。例が悪くてあれなんだが、以下のような取引戦略A・B、およびその勝敗のデータがあったとする。 > x <- matrix(c(110, 119, 200, 207), 2, 2) > rownames(x) <- paste0("Strategy", LETTERS[1:2]) > colnames(x) <- c("WIN", "LOSE") > x WIN LOSE StrategyA 110 200 StrategyB 119 207 これは取引戦略A:試した310日中、110日勝った取引戦略B:試した326日中、119日勝ったというデータだと読めばよい。（※コメント欄の指摘が正しいので、修正したらどっちもクソ戦略になっちゃった・・・）で、「取引戦略Bの方が勝率が高いが、それって統計的に有意と言える

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abrahamcow2017/05/03

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