論文「Markov Chain Monte Carlo Method without Detailed Balance」の実装 - My Life as a Mock Quant

論文「Markov Chain Monte Carlo Method without Detailed Balance」の実装 - My Life as a Mock Quant

かなり革新的なマルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC)の論文があるという話を友人に聞いて、実際に読んで見...概要を表示 かなり革新的なマルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC)の論文があるという話を友人に聞いて、実際に読んで見たらこれはすごいぞと。・・・ということでさっそく簡易実装。 書いたプログラムは書き捨てのつもりで書いたんでクラスとか使ってない。 その論文というのはこれ。 Markov Chain Monte Carlo Method without Detailed Balance,Phys. Rev. Lett. 105, 120603 (2010) Physical Review Letterに掲載されているということなので、もの凄くインパクトのある結果だということですね、はい。 内容としては詳細釣り合いの条件を課さないでも棄却率が最小になるようにうまくマルコフ連鎖を設計しているというもの。 彼らはポッツモデルを使ってこの手法の優位性を合わせて検証している。 このBLOGでの実装は適当なオレオレモデ

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