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わけあって金融グリッド／金融HPCをにわか勉強中。。なかなか面白い。金融分野における計算機のグリッ... わけあって金融グリッド／金融HPCをにわか勉強中。。なかなか面白い。金融分野における計算機のグリッド技術金融業界では、特にリスク管理の分野において多くの適用事例があります。例えば、数学的に厳密な解を求める方法が見つかっていないデリバティブ商品の価値をモンテカルロシミュレーションで求めるケース(シミュレーションによるプライシング)、金利モデルに従って数万本以上金利の変動シナリオを発生させて自行ポートフォリオへの影響を計算するValue at Risk(モンテカルロVaR)、数百日分に遡って過去の条件を当てはめ自行ポートフォリオの損益の分布やワーストケースを推定するヒストリカルシミュレーション(ヒストリカルVaR)など、金融工学技術の計算で効果が見込まれます。米国金融機関のWachoviaやCharles Schwabの事例が公表されておりますが、欧米の大半の大手金融機関がグリッド技術を取

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