多重共線性と回帰係数の信頼性の話。あとリッジ回帰。 - Dropout

多重共線性と回帰係数の信頼性の話。あとリッジ回帰。 - Dropout

はじめに 多重共線性とOLS推定量の信頼度 線形回帰モデルの導入 OLS推定量 Annihilator Matrix OLS推定...概要を表示 はじめに 多重共線性とOLS推定量の信頼度 線形回帰モデルの導入 OLS推定量 Annihilator Matrix OLS推定量の別表現 補助回帰 OLS推定量の分散を解釈する シミュレーションによる信頼度の確認 シミュレーションの設定 多重共線性とOLS推定量の信頼度 サンプルサイズとOLS推定量の信頼度 リッジ推定量で推定量の信頼性を高める リッジ推定量の導入 リッジ推定量の性質 変換行列の準備 リッジ推定量の期待値 リッジ推定量の分散 シミュレーションによる確認 まとめ 参考文献 はじめに 先日、多重共線性に関する @hizakayuさんや@M123Takahashiさんのコメントを目にしました。 多重共線性の問題は，どの説明変数に強い相関があるかにより変わります．たとえば，y=b0+b1x1+b2x2+b3x3で，x1からyへの効果b1に興味があり，x2とx3は交絡因子とします．

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