Rã®rugarchã§æ ªä¾¡ã®ãƒœãƒ©ãƒ†ã‚£ãƒªãƒ†ã‚£ã‚’予測ã™ã‚‹ - stockedge.jpã®æŠ€è¡“メモクオンツé”ã®é–“ã§ã¯ã€æ ªä¾¡ã®äºˆæ¸¬ã¯é›£ã—ã„ãŒæ ªä¾¡ã®ãƒœãƒ©ãƒ†ã‚£ãƒªãƒ†ã‚£ï¼ˆå€¤å‹•ãã®æ¿€ã—ã•ï¼‰ã‚’予測ã™ã‚‹ã“ã¨ã¯æ¯”較的簡å˜ã ã¨ã‚ˆã言ã‚ã‚Œã¦ã„る。 ã“ã®è¨˜äº‹ã§ã¯å®Ÿéš›ã«Rã®rugarchパッケージを使ã£ã¦æ ªä¾¡ã®ãƒœãƒ©ãƒ†ã‚£ãƒªãƒ†ã‚£äºˆæ¸¬ã‚’試ã—ã¦ã¿ã‚‹ã€‚ CRAN - Package rugarch ボラティリティ予測ã«ä½¿ã†ã®ã¯exponential GARCH（以下eGARCH）ã¨ã„ã†ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ã€‚以下13.2 Extensions of the GARCH Modelより引用（æ„訳ã—ã¦ã¾ã™ï¼‰ã€‚ ã‚’å¹³å‡0分散1ã®ç¢ºçŽ‡å¤‰æ•°ã®iid系列ã¨ã—ã¦ã€ä¸€èˆ¬çš„ãªexponential GARCHモデルã¯ä»¥ä¸‹ã®æ•°å¼ã§è¡¨ã•ã‚Œã‚‹ã€‚*1 ã¨ã¯ãƒ‘ラメータ。 ãªãœã“ã®eGARCHを使ã†ã®ã‹ã¨ã„ã†ã¨ã€é€šå¸¸ã®GARCHã§ã¯æ ªä¾¡ã®ãƒœãƒ©ãƒ†ã‚£ãƒªãƒ†ã‚£ã‚’モデル化ã™ã‚‹ã®ã«å•é¡ŒãŒã‚ã‚‹ãŸã‚。EGARCHモデルã«ã¤ã„ã¦ã‚ˆã‚Šå¼•ç”¨ã™ã‚‹ã€‚ æ ªå¼å¸‚å ´ã§ã¯ã€æ ªä¾¡ãŒä¸ŠãŒã£ãŸæ—¥ã®ç¿Œæ—¥ã‚ˆã‚Š
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