時系列データに対するブートストラップ法（ブロック・ブートストラップ法）について - My Life as a Mock Quant

時系列データに対するブートストラップ法（ブロック・ブートストラップ法）について - My Life as a Mock Quant

あたまだし 検定やクロスバリデーション等への応用を企図した、サンプル数を水増しするための手法として...概要を表示 あたまだし 検定やクロスバリデーション等への応用を企図した、サンプル数を水増しするための手法としてブートストラップ法がある。これをRで実行するにはsample関数を使って自分でリサンプリングするコードを実装するか、あるいはbootパッケージのboot関数を用いればいい。 ただ、通常このようなリサンプリングにおいては、例えば、データのレコードの行番号を一様にリサンプリングするなど、"データの順序"を考慮したものとはなっておらず、これはデータの順序に意味があるデータ、特に（時）系列データに対して問題となってくるので、通常のブートストラップ法を適用することはできない。 時系列データに対するブートストラップ法に関しては、まず、大枠としてのブロック・リサンプリング法があり、その構成要素としてブロック・ジャックナイフ法、ブロック・ブートストラップ法が研究されてきた。ブロック・ジャックナイフ法はさほどメ

• 時系列
• あとで読む