MCMC と EM アルゴリズムを比べてみた - froglog

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MCMC と EM アルゴリズムを比べてみた - froglog

このエントリについて前回のエントリで PyStan の MCMC によって GMM （混合正規分布）を学習してみま... このエントリについて前回のエントリで PyStan の MCMC によって GMM （混合正規分布）を学習してみました。一方、GMM の学習と言えば一般的には EM アルゴリズムが使われることが多いかと思います。参考: EMアルゴリズム - Wikipedia 混合モデルとEMアルゴリズム(PRML第９章） EM アルゴリズムは山登り法の一種であり、局所最適解（local minimum）に陥る可能性があるのが問題ですが、MCMC は局所最適解にとどまらないという利点を持っています。この利点が活かされて本当に MCMC の方が EM アルゴリズムよりも良くなるのかを確認したいという欲求で実験してみました、というのがこのエントリです。たぶん論文探せばあると思いますが自分でやってみたかったんですよ。やることやりたいことは以下のとおりです。アルゴリズムの善し悪しは評価データに対す

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ZAORIKU2016/03/30

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