NYダウ 9,544.20 -36.43
NASDAQ 2,028.77 +1.04

選挙は民主の圧勝。
織り込んでると思っていたのだが・・・そうでもなかったのか？
+100円の10630円で寄り付き一気に上げて高値更新10770円まで。
何度もトライして抜けずに今度は下げ。92円台に突入しダダ下がり。
分足MAを割れ、前日終値を割れ、後場には10420円、
その後プラスに浮上するも-80円の10450円で引け。


10490円での先物ショート。
届かなくて見てるだけ。下げ始めてから売るって難しい。
何故かしら値洗いが悪い。IV低下が原因か。

09P875 S-C@2*3 +82
09P925 S@6
09mini S@10450*6 S-C@10485*6 -21
09large S@10520 S-C@10500 +20

09P950 S-C@11 +8
09C115 S-C@14*2 +4

09C102 S@340
09C105 L@195
+93

ES後
デルタ -0.14
ガンマ 0.099
ベガ 34.54
セータ 15.44

-381

NYダウ 9,580.63 +37.11
NASDAQ 2,027.73 +3.30

10560円と50円高で寄り。
10570円を高値に下は10470円。
+20円の10530円で引け。


10C122　S-C@11*2 +12
+12

ES
09P950 S@19
09C115 S@16*2

ES後
デルタ 0.28
ガンマ -0.041
ベガ 18.38
セータ 3.60

-144

NYダウ 9,543.52 +4.23
NASDAQ 2,024.43 +0.20

-70円の10570円でスタート。
10580円を見てその後下げ。レンジを切り下げて下げ。
後場には10390円。その後戻して-130円の10510円で引け。


ガンマをプラスに。
ディケイはこれからが美味しいのだが高値抜いたので落とす。
放置しておけば最近と同じ過ちを繰り返すことになる。

09C102 L-C@395 +70
09C110 S-C@65*4 -20
+50

デルタ 0.18
ガンマ 0.076
ベガ 33.31
セータ -12.54

-143

ES
09C115 S@13*2

ES後
デルタ 0.16
ガンマ 0.028
ベガ 26.21
セータ -8.73

-137

NYダウ 9,539.29 +30.01
NASDAQ 2,024.23 +6.25

+50円の10550円で寄り。前場は小動き。
後場に上抜け。先日の高値を突破。10680円で頭打ち。
+140円の10640円で引け。


09P900 S-C@8*2 +14

10C107 S@305
10C112 L@130*3
10C117 S@50
10C122 S@17*2
+14

デルタ -0.27
ガンマ -0.113
ベガ 2.42
セータ 7.91

-216

ES
09P100 S@65

ES後
デルタ -0.03
ガンマ -0.138
ベガ 3.83
セータ 5.24

-33

NYダウ 9,509.28 +3.32
NASDAQ 2,017.98 -2.92

-40円スタート。
上げ下げを繰り返し-50円の10500円で引け。
為替は円高方向。上海は-4%超えなのに何故か強い。


デルタ -0.18
ガンマ -0.087
ベガ 2.04
セータ 4.26

-70

ES
10P950 L@105
09mini L@10570*2

ES後
デルタ -0.19
ガンマ -0.084
ベガ 7.17
セータ 3.15

-53

NYダウ 9,505.96 +155.91
NASDAQ 2,020.90 +31.68

+190円の10470円で寄り。
ジワジワと上げて10600円付近。
+270円の10550円で引け。


9月限を少し整理。

10P105 S@365 S-C@370 -5

09P875 S-C@5 +30
09P975 L-C@40*2 -160
09P102 S-C@130 +125


10P950 L@100*2,105
10P105 S@365
-10

デルタ -0.35
ガンマ -0.123
ベガ 7.72
セータ 7.66

-103


ES後
デルタ -0.36
ガンマ -0.135
ベガ -10.38
セータ 9.29

-114

NYダウ 9,350.05 +70.89
NASDAQ 1,989.22 +19.98

上げたり下げたり忙しいこと。
変わらずの10360円スタート。
そのままジリ貧。後場に安値10130円。
引けにかけて戻して-80円の10280円。
外部要因に振り回されてばっかり。


09P950 S-C@50 +5
10P825 S@40
+5

デルタ 0.14
ガンマ 0.044
ベガ 13.52
セータ -6.58

-65

ES
09P900 S@15*2
09C110 S@40

10P825 S-C@30*2 +25
+25

ES後
デルタ 0.09
ガンマ -0.016
ベガ 6.74
セータ 0.01

-107

NYダウ 9,279.16 +61.22
NASDAQ 1,969.24 +13.32

10240円と30円高で寄り。
10時過ぎから上方向。後場もジリジリと上げ。
高値10410円で引け+150円の10360円。


デルタ 0.15
ガンマ -0.006
ベガ 6.07
セータ -5.46

-185

ES
09P925 L-C@30*5 -225
09P102 S-C@205 +130
-95

ES後
デルタ 0.13
ガンマ -0.033
ベガ -0.98
セータ 1.79

-59

NYダウ 9,217.94 +82.60
NASDAQ 1,955.92 +25.08

-30円の10270円スタート。
引けにかけて下げ。
-90円の10210円で終了。


ESでさらに100円下げ。10110円。

ES後
デルタ -0.05
ガンマ 0.078
ベガ 25.57
セータ -15.42

-152

NYダウ 9,135.34 -186.06
NASDAQ 1,930.84 -54.68

NY大きく下げ。ある程度は昨日織り込み済み。
-50円の10200円で寄り付きすぐに上げ。
前場に高値10330円。
13時過ぎに売られて10170円まで下げその後上昇。
+50円の10300円で引け。


09P875 S@18
09P950 S@65

デルタ 0.11
ガンマ 0.034
ベガ 18.59
セータ -11.17

-114

ES後
デルタ 0.05
ガンマ 0.019
ベガ 13.27
セータ -9.88

-141

NYダウ 9,321.40 -76.79
NASDAQ 1,985.52 -23.83

寄り前に4-6月期のGDP発表。
5四半期ぶりのプラス成長だったが出尽くしか。
-80円の10510円で寄り付きそこからいいところなく下げ。延々と下げ。
大証タイムにさらに売られ-340円の10250円で引け。
久々に大きな下げ。8月5、6、7日の安値付近。


9時半頃に作ったポジションはコール側がいまいちな結果。
途中でプット側を半分にした。
あとはコールの組み換えとBS追加。
明日も引き続き下げてくれれば面白いのだが、反発したらヘッジ損だな。
IVもある程度上昇。やっぱりIVが最重要だなと再確認。

09P950 S-C@50 +5

09C102 L@325
09C110 S@60*4

10P900 L@90*5
10P102 S@405
09mini L@10280*2

10P875 S@50*6 S-C@60*3 -30
10P975 L@180*2 L-C@215 +35
10C110 L@160*2
10C117 S@35*6

+10

デルタ -0.28
ガンマ 0.076
ベガ 29.80
セータ -18.56

-132

ES
10P825 S@45

デルタ -0.36
ガンマ 0.081
ベガ 27.73
セータ -18.32

-132

NYダウ 9,398.19 +36.58
NASDAQ 2,009.35 +10.63

変わらずの10520円スタート。
その後上げて高値は10640円。先日の高値。
後場はもみあい。+70円の10590円で大引け。
SQ値は10609.42円と高めに決定。


コールもプットも腐っていてさてどうしたもんか・・・

デルタ 0.30
ガンマ 0.089
ベガ 19.70
セータ -8.04

-49

ES後
デルタ 0.29
ガンマ 0.091
ベガ 18.41
セータ -9.90

-142

NYダウ 9,361.61 +120.16
NASDAQ 1,998.72 +28.99

+80円の10520円で寄り。
決着があったようでいつものように動かず。
寄りと同値で引け。


SQ前の処理。
SQまで2週間あるから一度は落ちてくるだろうと思ってたら落ちてこなかった。

08P102 L-C@6 -14
09P100 S-C@120 +45
09P102 S-C@180 -10

08C975 S-C@770,795 -1415
09C102 L-C@445,455 +770
-624

デルタ 0.21
ガンマ 0.047
ベガ 23.07
セータ 23.01

+1

ES後
デルタ 0.25
ガンマ 0.073
ベガ 22.03
セータ -11.44

+47

NYダウ 9,241.45 -96.50
NASDAQ 1,969.73 -22.51

NYの割りに-90円の10490円と高いスタート。
その後ずーっともみあい。
後場にレンジを下げ10450円前後。
引け-140円の10440円。


デルタ -0.30
ガンマ 0.124
ベガ 35.53
セータ 13.38

-602

ES
09P100 S@165

ES後
デルタ -0.04
ガンマ 0.097
ベガ 26.07
セータ 39.20

-587

NYダウ 9,337.95 -32.12
NASDAQ 1,992.24 -8.01

大きな地震があったみたいですね。
起きたら前場終わってました。そしてそういえば揺れたなぁと。
-20円で寄り付き引けは+30円の10580円。


9月限のC側BS作ろうと思ったが売りのみ入ってしまった。

09P825 L,S-C@6*3 -162


08P100 S@7*2
08P102 L@20

09P102 S@170　//ES
09C102 S@510
09C107 L@230*2　//ES
-162

デルタ -1.20
ガンマ -0.007
ベガ 17.52
セータ 27.17

-638

ES後
デルタ 0.02
ガンマ 0.041
ベガ 30.39
セータ 55.53

-631

NYダウ 9,370.07 +113.81
NASDAQ 2,000.25 +27.09

+130円の10550円で寄り。
上値は重く10600円が高値。
寄りと同じく10550円で引け。


09P825 L-C@7*2 -106
09P900 S-C@20*2 +310
08P100 S-C@13 +22


09P950 S@55*2
09P100 L@130*3
09P105 S@300
+226

デルタ -0.58
ガンマ 0.032
ベガ 35.29
セータ 22.05

-793

ES
決済できなかった分を発注。
それでもできなさそうな分を引け成りで新規で当てた。

09P825 L-C@7 -53
09P825 S@6*3
-53

ES後
デルタ -0.56
ガンマ 0.029
ベガ 30.81
セータ 26.31

-759

NYダウ 9,256.26 -24.71
NASDAQ 1,973.16 -19.89

-30円の10370円スタート。
後場には10250円をつけたもののそこからV字回復。
+20円の10420円で引け。
最近上げの方が角度が急だなぁと。


IV低下で値洗い悪化。なかなか上手くいかん。

デルタ -0.04
ガンマ 0.166
ベガ 35.70
セータ -6.88

-542

ES
08P100 S@35

08C100 S-C@380 -185
08C102 L-C@195*2 +180
-5

ES後
デルタ -0.53
ガンマ -0.003
ベガ 29.79
セータ 15.00

-522

NYダウ 9,280.97 -39.22
NASDAQ 1,993.05 -18.26

ほぼ寄り底で昨日の全戻し。
+20円の10270円で寄り、+150円の10400円で引け。
高値10440円。


デルタ -0.30
ガンマ 0.154
ベガ 43.37
セータ -16.99

-376

ES後
デルタ 0.00
ガンマ 0.102
ベガ 34.34
セータ 3.00

-483

NYダウ 9,320.19 +33.63
NASDAQ 2,011.31 +2.70

どこまで走るのか？NY。
+10円の10410円スタート。
その後は弱く、14時前後から下げ加速。
-150円の10250円で引け。
一気に5MA割れ。
今度は下げの一方通行で9500円まで落ちたら笑うしかない。


大証タイムにバックスプレッド追加。ディケイのヘッジでさらに外を3枚売り。

09large S@10410 S-C@10400 +10

09P875 S@35*3
09P925 L@75*5
09P102 S@335
+10

デルタ -0.58
ガンマ 0.169
ベガ 47.73
セータ -16.56

-343

ES後
デルタ -0.29
ガンマ 0.137
ベガ 42.01
セータ -3.54

-423

NYダウ 9,286.56 +114.95
NASDAQ 2,008.61 +30.11

NY高はESで織り込み済み。
+120円の10480円で寄り付き10490円が高値。
3度トライして抜けず後場GDで下げ。
前日比トントンまで押して引けに多少戻し。


08C102 L-C@320 +215

08C975 S-C@750 -675
09C102 L-C@480 +415

08C110 S-C@20*3 +30
09mini L-C@10390*3 -13.5


09P975 L@120*2
09P102 S@255
-28.5

デルタ -0.26
ガンマ 0.105
ベガ 33.84
セータ -7.34

-394

ES後
デルタ -0.32
ガンマ 0.178
ベガ 36.99
セータ -9.88

-393

NYダウ 9,171.61 +17.15
NASDAQ 1,978.50 -5.80

NYがあまり動いてないから動かないのか、単に上値重いから動かないのか？
-10円の10360円スタート。
値幅70円で引けは寄りと同じ10360円。


IV低下で値洗い悪化。

デルタ -0.10
ガンマ 0.175
ベガ 45.55
セータ -18.51

-398

ES
08C110 S@30*3
09mini L@10435*3

ES後
デルタ 0.25
ガンマ -0.001
ベガ 27.7.
セータ 14.86

-402