NYはお休み。
前場は小動き。後場に多少上に動いた程度。
+30円の8400円で始まり、引け+150円の8530円。

午後からは友達とランチ。
もっと動かないと思ってたけど意外と動いてた。

12mini L-C@8425 +68.5
+68.5

デルタ 0.16
ガンマ -0.085
ベガ -7.61
セータ -7.94

-646

ES
12P725 S@75*3
01P775 L@420

12C975 S@55*4
01C925 L@365


ES後
デルタ 0.17
ガンマ -0.173
ベガ -5.59
セータ 52.96

-626

NYダウ 8,726.61 +247.14
NASDAQ 1,532.10 +67.3

4連騰だとか。
SGXが急落し、それに引き寄せられ+240円の8380円で寄付。
すぐに上昇し8470円が高値。その後は揉み合い。
後場に寄り値を割れ安値更新し、
多少戻してヘラタイムに暴れて+230円の8370円で引け。
出来高15.8億株。売買代金1.2兆円。


閑散としてるね。
14時過ぎの戻しを売ったけど同値撤退。
他には利確とカット。IV大きく低下。

12P525 L-C@8*2 -244
12P550 S-C@12 +63
12P575 S-C@17 +63
12P600 S-C@25 +105


12P650 L-C@50*2 -420
12P750 S-C@185 +310
-123

デルタ 0.09
ガンマ　-0.055
ベガ -1.00
セータ -8.62

-622

ES後
デルタ 0.05
ガンマ　-0.061
ベガ -3.33
セータ 0.74

-694

NYダウ 8,479.47 +36.08
NASDAQ 1,464.73 -7.29

珍しくNY大人しい。
-140円の8200円で寄り付き、昨日の高値目指して上げ。
やがて売り込まれ安値。その後切り返し、後場に高値8330円。
150円幅のボックス。出来高も少なくムリにやる必要もない。
ヘラタイムに売られ-200円の8140円で引け。


IVが低下しているので利確。
先物はいつものようにデイトレ。個別株よりもわかりやすいのが良い。
バックスプレッドの売りのみが入ってしまった・・・

12large S@8250 S-C@8240 +10
12large S@8260 S-C@8240 +20
12large S@8290 S-C@8270 +20


12C950 S-C@115*3 -105
12mini L-C@8200*5 +295

12P550 S-C@20*4 +220
01P500 L-C@75*2 -130
+330

デルタ 0.34
ガンマ　-0.014
ベガ -2.48
セータ -23.08

-835

ES
12C107 S@14*3

01P675 S@345
01P525 L@100*4

ES後
デルタ -0.08
ガンマ　-0.022
ベガ 6.73
セータ -27.67

-815

NYダウ　8,443.39 +396.97
NASDAQ 1,472.02 +87.67

シティ救済で上げ。
一体どこから金を持ってくるのだろうか？

+400円の8350円スタート。やがて高値8410円をつけて下げ。
ジリジリ下げ続け、14時過ぎに急騰。
出来高も増え荒い値動き。
引け+390円の8340円。


いつものように利確とデイトレ。
IV低下で+390円にしてはロス広がらず。

12P550 S-C@25*2 +70
12P575 S-C@40 +40
12mini S@8375 S-C@8290 +8.5

12large S@8160 S-C@8130 +30
12large S@8150 S-C@8140 +10
12large S@8080 S-C@8130 -50
12large S@8250 S-C@8230 +20
12large S@8290 S-C@8280 +10
12large S@8320 S-C@8290 +30
+168.5

デルタ -0.27
ガンマ　-0.082
ベガ -10.59
セータ 16.61

-577

ES後
デルタ -0.33
ガンマ　-0.077
ベガ -8.47
セータ 11.89

-586

NYダウ 7,552.29 -444.99
NASDAQ 1,316.12 -70.30

NY続落。
一時はプラ転したものの、再度マイ転、引けにかけて下げ加速。

225は-270円と7410円での寄付。
気配は7100円前後だったのにSGXが高く寄り、さらに上げたのでこのスタート。
前場は+100円程度をウロウロ。
が、後場一気に上げ。高値8000円まで。
結局+270円の7950円で終了。
買戻しらしいけどやり過ぎ。ホント。
連休明けはNYがサプライズな上げをしない限り下げでしょう。

実は小旅行中。
前場は名古屋でトレード。
昼から京都へ紅葉を見に。
その後場・・・なんですか！？これわっ！！
前場に含み損がトントンにまでなってたのに終わってみれば2日前の水準。
12P650を1枚利確しておいたのがせめてもの救い。

12P650 L-C@285 +105

12large S@7410 S-C@7400 +10
12large S@7420 S-C@7430 -10
12large S@7470 S-C@7450 +20
+125

外出していたため各ギリシャは不明。


ES
3連休で4日分のディケイを計上することになるので上下を売り。
セータをトントンまで。ガンマはこの程度は問題なし。

12P575 S@80*2
12C100 S@60*3
12C112 S@10*3

ES後
デルタ -0.13
ガンマ　-0.048
ベガ -2.09
セータ 2.92

-467

NYダウ 7,997.28 -427.47
NASDAQ 1,386.42 -96.85

とうとうようやく8000ドル割れ。5年8ヶ月振りのようです。
225は逆三尊も崩れたしチャート見る限りは2番底を試す過程。
世界、国内を見ると7000円が底とは思えないのが正直なところ。
先日のトヨタの決算でまだ下があるなと思うようになった。

SGXが100円ほど買われ、-320円の7950円と8000円割れでスタート。
前場は7900円を中心に推移。
後場GDスタート。まもなく前場の安値を割り込んで加速。
そのままジリジリと下げ、14時過ぎに戻しそうになるも売られヘラタイムに安値更新。
安値-620円の7650円、引け-590円の7680円。10月29日以来の水準。
現物は-570.18円の7703.04円。
ドル円は95円台前半。ユーロ円は118円台後半。


ガンマ、ベガがプラスなので急落してIV上昇過程では反発に気を使うのみ。
反発した時にデルタ逆行、IV低下、セータとトリプルパンチを食らってしまう。
Pの700、675、650、600にそれぞれ3枚、3枚、5枚、3枚の買いがあるので、
さらに外のP550を少しずつ売り、miniでデルタ調整。
コール側の売りは戻しが極端じゃない限りIV低下でトントンで逃げられる。
明日も下げだと読んでいるのでデルタはマイナスのまま。
含み損一気に低下。7000円に近づけば余裕でプラ転してるはず。

12P550 S@60*2,75
12C100 S@50*2
12mini L@7740,7720
12large S@7950 S-C@7930 +20
+20

デルタ -0.34
ガンマ　0.137
ベガ 49.78
セータ -115.22

-114


ES
ディケイのロスを減らす方向に。

12C950 S@80*4
12mini L@7610*5

12P550 S@75*4
01P500 L@140*2

ES後
デルタ -0.22
ガンマ　0.058
ベガ 29.71
セータ -66.35

-349

NYダウ 8,424.75 +151.17
NASDAQ 1,483.27 +1.22

NY上げなのに直前にSGXが売られてなんとマイナススタート。
-60円の8260円で寄り付き上げ。
8380円で頭打ちで200円近く下げ。
後場GDで始まり、安値8110円。一度戻し再度売られ8120円。
下を確認してからはユルユルと上げて-50円の8270円で引け。
ど～も上値を追う資金が入ってないような気がする。下も固いけど。


さすがにディケイが効いてくる。しんどい。
IVが噴けばすぐにでも利益になるのだが・・・

12C107 S-C@25*2 +70
12large S@8200 S-C@8190 +10
12large S@8190 S-C@8180 +10
12large S@8260*2 S-C@8250*2 +20
+110

デルタ 0.24
ガンマ　0.149
ベガ 53.43
セータ -101.10

-544

ES後
デルタ 0.16
ガンマ　0.152
ベガ 53.43
セータ -109.51

-526

NYダウ 8,273.58 -223.73
NASDAQ 1,482.05 -34.80

NYは一時プラ転するも最終的に安値付近。
-180円の8310円スタート。
今日は狭いボックスでの動き。
高値8450円、安値8280円と最近ほとんどなかったような動き。
ただ、IV低下は困る。メリハリつけて動いてくれ。
ヘラタイムには久しぶりに見る1000枚の板。
引け-170円の8320円。


9時半くらいまでにラージでデイトレ。
大引け前にC、P両方のバックスプレッド。
ベガとセータがでかいのでボラドロップは致命的なことになってしまう。
ちなみに先物のデイトレですが、同値撤退は書いてませんので。
実際はもう少し取引しています。

12C107 S-C@35*3 +45
12large S@8430 S-C@8400 +30
12large S@8410 S-C@8400 +10


12P600 L@70*4
12P700 S@220

12C875 S@445
12C975 L@140*3
+85

デルタ 0.26
ガンマ　0.136
ベガ 52.00
セータ -94.01

-413

ES
12large S@8290 S-C@8280 +10

ES後
デルタ -0.01
ガンマ　0.140
ベガ 53.43
セータ -107.44

-359

NYダウ 8,497.31 -337.94
NASDAQ 1,516.85 -79.85

G20は予想通りコレといったこともなく。
-160円の8320円で寄り付きやがて下げ。
8200円をつけてジワジワ上げ方向へ。
寄り値を超えてから加速。後場には600円も戻して8800円。
まもなく垂れて+10円の8490円で大引け。
荒過ぎる。ホント。

大きく上げたところどころでlargeを売り。
後場は踏み上げられたが、それ以上はないと思っていたのでホールド。
落ちてきたところをトントンで逃げ。
粘って粘って利確とか、カットした直後に利益が出る方へと動くのはナゼ？

金曜に売ったコールは指値35円が入らずに先物が上げていった。
見送るだけ～みたいな。10750だから放置。
前場の底割れしそうなところでバックスプレッド追加。

12P600 S-C@75*2 +20
12C110 L-C@25 -250

12large S@8400 S-C@8410 -10
12large S@8640*2 S-C@8620*2 +40
12large S@8730 S-C@8700 +30
12large S@8660 S-C@8650 +10
12large S@8560 S-C@8530 +30


12P675 L@210*3
12P800 S@575
-130


デルタ 0.07
ガンマ　0.056
ベガ 27.55
セータ -54.33

-334

ES後
デルタ -0.05
ガンマ　0.052
ベガ 25.45
セータ -55.30

-368

NYダウ 8,835.25 +552.59
NASDAQ 1,596.70 +97.49

NYどんな新興市場ですか・・・
一時300ドル近く下げてたのにそこから800ドルも戻すって・・・

+500円の8760円で寄り付き、寄り天で下げ。
後場もいいところなしで引け+220円の8480円。
売り圧力大きいね。
G20が明日始まりそれがどう影響するのか？
個人的には特にサプライズなしかと思ってる。

寄付で売れなかったのが残念。
10時くらいから13時くらいまで昼値。
IV低下で値洗い悪化。
3日分のディケイでのロスを減らすため上と下を売り。

12P600 S@85*2
12C107 S@60*2,50*3

12large S@8490*2 S-C@8470*2 +40
12large S@8390 S-C8410 -20
12large S@8470 S-C8460 +10
12large S@8460 S-C8450 +10
+40

デルタ 0.35
ガンマ　0.055
ベガ 24.58
セータ -37.32

-94


SQ決済
11P750 L -45
11C875 L -230
11C925 S*2 +370
11C950 L -145
11C950 S*5 +320
11C975 S*2 +42
11C100 S*2 +10
+322

ES後
デルタ 0.25
ガンマ　0.047
ベガ 20.21
セータ -37.59

-416

NYダウ 8,282.66 -411.30
NASDAQ 1,499.21 -81.69

NY連日の下げ。円高も加速して95円台。
-540円の8200円で寄り付き100円ほど戻しモミモミ。
後場はGUで始まり、前場の高値を抜けられず下げ。
安値更新して-610円の8130円まで。
14時半頃から戻しはじめ、高値超えて8410円まで上げ。
その後10分もしないうちに200円下げ。さらに100円戻し。
結局-480円の8260円で終了。

SQ前の思惑で動いたのは明らか。
引け前に上げて、プットを仕込んだくさいけど。。。

IVが上昇し、デルタプラスなのに値洗い大きく改善。ガンマもプラスになった。
さすがバックスプレッド。もっと仕込んでおけば良かったかな。
宝くじ狙いでP750とC875のロングをを持ち越したがさて？

11P750 L-C@16 -29
12P600 S@130
12P650 L-C@180,220 +20
12P650 L@180 L-C@215 +35

11P750 S-C@25*5 -35
11P800 L-C@170 +10
+1

デルタ 0.34
ガンマ　0.112
ベガ 45.89
セータ -40.70

+70

ES
12P650 L@180

ES後
デルタ 0.39
ガンマ　0.121
ベガ 49.57
セータ -73.10

-88

NYダウ 8,693.96 -176.58
NASDAQ 1,580.90 -35.84

-240円の8540円スタート。
ほぼ寄り底でそこから上げ。10時過ぎに加速。
後場はGDで始まる。
少し戻して100円下落、ジワジワ戻して、もみ合って150円くらい下落。
すぐに100円くらい戻し・・・などなど。
SQに絡む動きなのか、それに乗じた動きなのかわからないが細かく荒れ荒れ。
引け-40円の8740円。


もう1日ディケイを引っ張ろうと思ったけど動きが荒いし、証拠金も結構するしITM辺りを決済。
朝新規にポジ追加したものも決済。
ドタバタやったけどいまいち。むしろロス拡大。疲れただけ。

11P750 S@12,13*2
11P800 S-C@60*2 +60
11P800 L@45*4 L-C@45*4 0
11P900 S-C@430 -180
11C925 S-C@40*2 +50
11C100 L-C@10 -140
11C100L@5*2
12C102 S@120*2
12large S@8730 S-C@8700 +30
12large L@8730 L-C@8700 -30
12large S@8680 S-C@8670 +10

11P825 L-C@85*3 -120
11P800 S-C@55*3 +75

11C900 S@70 S-C@95 -25
11C925 L@35 L-C@50 +15
-255

デルタ 0.40
ガンマ　-0.045
ベガ 56.51
セータ 58.41

-94

ESでは8860円までつけたもののその後8600円まで下げ。
ESでもボラがでっかいこと。

ES後
デルタ 0.44
ガンマ　0.008
ベガ 56.30
セータ 144.29

-247

NYダウ 8,870.54 -73.27
NASDAQ 1,616.74 -30.66

楽天あり得ん・・・
結局後場開始後にようやく復旧。
でも復旧後もいろんなところに不具合があったようで。


AIG、ファニーメイの決算が予想以上に悪いのに上げ。
が、次第に売り込まれマイナスで終了。

225は-220円の8900円スタート。ESからは400円近い下げ。
10時過ぎに8700円割れをつけ、後場GUから一転上げ。雰囲気変わり過ぎw
それも続かずに売られ引け-340円の8780円。後場寄りの上げは帳消し。

SQを前に大きくポジション縮小。
ディケイをもらいたいところだが、9000円超えで推移すればちょっと痛いのでこの水準で一気に。
後場の上げで値洗いが悪くなり焦ったが落ちてきたところでサクサクっと。
随分デルタが傾いてしまいESで調整予定。

11P750 S-C@20*3 +180
11C975 S-C@30*2 +30
12P650 L-C@135 -50
12C115 L-C@40*4 +20

11P750 S@30*2 S-C@20*2 +20
11P950 L@685*2 L-C@700*2 +30

11P750 S@25*2
11C950 S@40*2
12mini L-C@8790*2 -6.5


11P650 L-C@3*3 -66
11P700 S-C@6*3 +132

11C850 S-C@510*3 -1155
11C900 L-C@205,210*2 +430

11C875 S-C@300*2 -290
11C925 L-C@90*2 +40

11C900 S-C@200*3 +300
12C100 L-C@260*4 -140

12P700 L@210*4
12P825 S@515
-525.5

デルタ 0.94
ガンマ　-0.133
ベガ 69.75
セータ 112.16

-113


ES
11C975 S@14*3
12large S@8690 S-C@8700 -10

11P825 L@125*3
11P800 S@80*3

11C875 L@230
11C925 S@65*2
-10

ES後
デルタ 0.70
ガンマ　-0.177
ベガ 67.63
セータ 218.97

-228

NYダウ 8,943.81 +248.02
NASDAQ 1,647.40 +38.70

+360円の9020円でスタート。
高値9120円をつけてのモミモミ相場。
後場に高値を狙うも2点をつけて売られる展開。
引けにかけて買いが入りヘラタイムに高値更新。
でもそこからは伸びず+460円の9120円で終了。
相変わらずボラのでかいこと。


ディケイを稼ぐためコール外側の買いを期先の買いに移す。
損益の把握のため返済じゃなく新規建て。
各指標が大きくずれるため枚数比が難しい。
何かをフラットにしようとするとどれかが大きくずれる。
ガンマの変化を控えめに。
コールのITM売りのOTM買いを1セット決済。
SQ決済を考慮してP側のITMを売り。

11P750 S-C@20*2 +140
11P750 S@25*3 S-C@20*3 +15
11P900 S@250

11C850 S-C@600 -475
11C900 L-C@275 +205

11C900 S@300*3
12C100 L@295*4

11C925 S@185*2
12C110 L@95*6
-115

デルタ -0.02
ガンマ　-0.096
ベガ 113.88
セータ 213.81

-931


ES
何だ？この右肩上がり。
11C850のショートの値が付いてないからこの値洗い。

ES後
デルタ 0.14
ガンマ　-0.075
ベガ 121.54
セータ 324.14

-481

残高　746万

オプション10月限利益　-762.2万

期先で大きく利益を出していたためこんな結果。


10月になり、わずか8営業日で高値11520円から安値7840円と3680円もの下げ。
金融システムに不信感がつもり資金調達が困難と騒がれ始めた。

後半には2003年のバブル崩壊後の安値を更新し6990円まで下げ。
ESでは6830円をつけた。
500円前後の上げ下げが日常的になりボラが高く大荒れな日々。
世界中の通貨が売られ、ドル円は90円をつけた。ユーロも113円。

SQはなんと前日終値比-1164.89円ととんでもない結果。
225の上昇率、下落率上位を塗り替え、
さらに先物が何度かCBをつけた歴史的な一月。

残高　737万　→　746万

利益　9万

オプション9月限利益　-33.1万
先物9月限利益　67.9万

現物は9月3日以降取引なし。
先物・OPに完全移行。

9月に入りすぐに間近安値を更新。
中頃に米リーマンが破産法適用申請。
後にここから危機が始まることになる。
こういうのは日本が3連休な時が多いのは気のせいだろうか？
火曜日の寄り付きで一度全ポジション決済。
IVがどんどん上昇していったのをよく覚えている。

月末にはNYが史上最大の下げ。
NYダウ 10,365.45 -777.68
NASDAQ 1,983.73 -199.61
再度全ポジ決済で作り直す。

リーマンの破綻以降大きく窓を開ける日が続く。
11000円は何とかキープ。

残高　748万　→　737万

損失　-11万

オプション8月限利益　-153.5万

1000円くらいのボックス相場。
7月16日の安値12680円を割り込む展開。
25MAと75MAが重くのしかかる。

NYダウ 8,695.79 -443.48
NASDAQ 1,608.70 -72.94

引き続き大きく下げ。
-450円の8350円で寄り付き、10時前に安値8240円。
そこから反発して、13時半にかけて高値8870円となんと600円も上昇！
今度は400円近く下げて、引けは-140円の8660円。
5分足では100円幅の陰線、陽線が連続。
荒過ぎ。やり過ぎ。

トヨタは後場に寄り付いた。
買い気配になっての寄り。多少戻したけど先行きは不透明。

先物が大きく動いたところではラージでデイトレ。
なかなか上手くいかない。
逝って来いの途中、8500円でラージを2枚買い・・・突き抜け。
加速していたのでヤバいヤバいと思いながら何とか同値でカット・・・買値超え。
リバを8570、8560で売り・・・踏み上げられてまたもヤバいヤバい。
何とか同値でカット・・・8510円まで下げ。
結構引っ張って仕掛けたつもりだけどまだ甘かった。
今日は特に難しかった。。。
他にも数回入ったけど同値撤退。その分は書いてません。

12C112とミニのセットは気が変わり利確。
ガンマをプラスにするために作ったもの。
ショートの積み増しをESで行うことにしたので不要になった。


11C975 S-C@30*4 +60
11C975 S@45*2 S-C@40*2 +10
11C975 S@45*2
11C102 S-C@14 +86

12C112 L@50*5 L-C@55*5 +25
12mini S@8630*4 S-C@8570*4 +24

12large S@8330 S-C@8310 +20
12large S@8290*2 S-C@8260,8290 +30


11C850 L-C@350 +155
11C900 S-C@165 -70

11C850 S-C@350 -225
11C900 L-C@165 +100

12P650 L@260*2
12P750 S@495
+215

デルタ 0.10
ガンマ　0.028
ベガ 25.26
セータ 37.50

-836


先物で2回転とディケイ狙いでカレンダーをCとP両方で追加。

ES
12large S@8690 S-C@8670 +20
12large S@8770 S-C@8750 +20

11C950 S@80*3
12C105 L@145*3

11P750 S@80*3
12P650 L@185,190*2
+40

ES後
デルタ 0.16
ガンマ　-0.046
ベガ 51.21
セータ 227.84

-703

NYダウ 9,139.27 -486.01
NASDAQ 1681.64 -98.48

大統領選が通過して今度は景気後退を再認識だとか。
NYの大幅安から225は-510円の9010円でスタート。
14時前から一段安で引け-720円の8800円で終了。
現物は-622.10円の8,899.14円。
ESでも110円売られ8690円。
先日からの上げも1日でぶっ飛ぶ異常な相場。


トヨタが大きく下方修正。
こりゃぁアレかもしれんね。

平成21年3月期 通期 連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日）
売 上 高　　25兆0000億 → 23兆0000億　△8.0%
営業利益　　1兆6000億 → 6000億　△62.5%
当期純利益 1兆2500億 → 5500億　△56.0%

中間決算 営業利益 5800億円
通期予想 営業利益 6000億円
下期予想 営業利益 　200億円


miniを拾い直したのみ。まさか約定するとは・・・
ここから再度下げてIV上昇すると非常に嬉しい。セータもプラスだし。
含み損はなかなか減らず。
それにしても動き過ぎ。800円近くの上下。
こんな荒れ荒れが続くんじゃガンマをマイナスにはできないな。
ネガティブガンマの人は苦しいはず。

12mini L@8820

ES後
デルタ -0.38
ガンマ　-0.029
ベガ 19.54
セータ 53.76

-968

NYダウ 9,625.28 +305.45
NASDAQ 1,780.12 +53.79

+330円の9430円でスタート。
上げ下げを繰り返し、引けにかけて上げ。
+420円の9520円で終了。
大統領選はオバマ氏で決定。

12mini L-C@9490 +66.5

11P750 L@45*2
11P800 S@90*2
+66.5

旅行のため各指標、値洗いはわからず。

連休中に特に材料なし。
+440円の8990円で寄り。
前場は100円幅、13時半過ぎに先物が上へ。
引け+650円の9100円。


バックスプレッドを決済。
IVは全体的に低下。でも権利行使価格によって随分下げ具合が違う。

12large S@8980 S-C@8990 -10
12large L@9040*2 L-C@9050*2 +20

11P625 L-C@25*3 -90
11P775 S-C@145 +105
+25

デルタ -0.46
ガンマ　0.034
ベガ 35.11
セータ 17.32

-1083


ES
12large S@9120 S-C@9100 +20

11P650 L@25*3
11P700 S@50*3

11P750 S@90*2
11P800 L@160

11C100 L@150
11C102 S@100
+20

ES後
デルタ -0.20
ガンマ　0.010
ベガ 32.27
セータ 30.96

-729