NYダウ 10,365.45 -777.68
NASDAQ 1,983.73 -199.61

ほぼ可決で上げて裏切りの否決。
ダウは史上最大の下げだとか。

225は-690円安の11090円でスタート。
その後戻し高値11470円、引けにかけて垂れ-460円の11320円で終了。
現物は2005年6月9日以来、約3年4カ月ぶりの安値。

ノートレード。


9時半以降はザラ場見られないので寄りで全部決済。
結果大きくロス。戻したところでレシオを組みまくったのが敗因。
寄りからしばらく待てればもう少しロスは減ったはず。これも判断ミス。
それから再度ポジションを組み立て。
IVは大きく上昇。

10C130 S@15*3


10P900 L@20*5
10P950 S@40*5

10P900 S@25*5
10P100 L@95

10P950 S@25
10P975 S@30*2
10P100 S@40
10P105 L@95

10P100 S@75*2
10P105 S@150
10P110 L@300

10P102 S@105*3
11P102 L@315*2

11P950 L@120*4
11P110 S@445

10C122 S@60*3
11C122 L@250



10P900 S-C@40*5 -90 9/18
10C127 S-C@19*2 +62 9/16


10P925 L-C@45*15 +300 9/16
10P115 S-C@685 -510 9/16

10P102 S-C@170*2 -190 9/16
10P110 L-C@430 +220 9/16

10P105 S-C@255*3 -675 9/24
10P110 L-C@430 +350 9/24

10P107 S-C@290*3 -765 9/26
10P110 S-C@430*2 -740 9/26
10P115 L-C@685 +540 9/26

10P100 S-C@115*3 -285 9/24
10P107 S-C@290*2 -420 9/24
10P115 L-C@685 +450 9/24

10P110 S-C@430*3 -1035 9/22
10P115 S-C@685 -230 9/22
10P120 L-C@1030 +720 9/22


10C125 S-C@30*3 +90 9/29
10C127 L-C@19*4 -44 9/29

10C130 S-C@8*3 +156 9/19
10C132 L-C@5*4 -100 9/19

10C130 L-C@8*3 -306 9/22
10C135 S-C@4*5 +130 9/22
10C137 S-C@2*2 +34 9/22


11P975 L-C@270*4 +580 9/29
11P110 S-C@680 -300 9/29

11P105 L-C@455*4 +1180 9/26
11P112 S-C@795 -470 9/26


10P105 L-C@255*3 +420 9/17
12mini L-C@11095*5 -252.5 9/17

12mini S-C@11095*2 +199 9/19 29

-981.5


ES後
デルタ 0.05
ガンマ　-0.171
ベガ -1.29
セータ 105.66

+55

よくわからない動きだね。
GDで始まり高値12120円をつけて下げ。
後場GD。そのままジリジリと下げ。引け-180円の11780円。
ESでも売られ-150円の11630円。

ノートレード。


昼間にチェックした時はいい感じだったのに帰ってみればアレ？と。
チャート的には嫌な感じだね～。
利確を入れつつガンマをいじらないようにしてデルタ調整。
下への対処でバックスプレッド追加。
つーかIVがありえんことになってる・・・

10C130 S-C@20 +25
12mini S@12080

10C130 S-C@17*2 +91
11C130 L-C@135 -50

10C125 S@60*3
10C127 L@30*4

11P975 L@125*4
11P110 S@380
+66


ES後
デルタ 0.34
ガンマ　-0.158
ベガ 9.62
セータ 76.59

-118

昔よく売買してたなぁ。
数少ない優良銘柄だと思ってたが・・・
逃げ場なしの申請はヒドイ。
こんなの過去に記憶してないな～。



プロデュース、民事再生法を申請　負債総額74億円

　ジャスダック上場で電子部品の製造装置開発などを手掛けるプロデュースは26日、新潟地裁に民事再生手続き開始を申し立て、保全処分を受けたと発表した。負債総額は約74億円。10月1日に新潟県長岡市内で債権者説明会を開く。

　同社は粉飾決算の疑いが強いとして、18日に証券取引等監視委員会の強制調査を受けた。24日には監査法人との契約が解除され、2008年6月期の有価証券報告書提出が危ぶまれていた。信用不安で金融機関からつなぎ融資を受けることが困難となり、資金繰りが行き詰まった。

　同社は1992年に新潟県長岡市で創業。電子部品に様々な素材を塗る独自技術を武器に業績を伸ばしてきた。05年12月にはジャスダックに上場、成長企業として注目されていた。(26日　23:28)

NYダウ 11,022.06 +196.89
NASDAQ 2,186.57 +30.89

NY上げなのに225は変わらずスタート。
途中で米貯蓄金融機関（Ｓ＆Ｌ）最大手ワシントン・ミューチュアルが経営破綻だとか。
後場は安値11810円をつけ反発。引け-80円の11960円。

ノートレード。


家に帰ったらデルタとガンマが予想外の数値。
高く始まると思ってたのに安く始まり追加レシオがいまいち。
せめて寄り付きくらいは見れたらずいぶん変わるのに・・・でもしゃ～ない。
ESで調整。
再度の暴落がありそうなので期先にバックスプレッド追加。
暴落来なくてもいいようにFOTMじゃなくて少しOTMを買うことにした。

10P925 S-C@5 +35
10P950 L-C@7 -48
10P107 S-C@55 +20


10P107 S@35*3
10P110 S@60*2
10P115 L@145

11P105 L@160*4
11P112 S@325
+7

ES後
デルタ 0.25
ガンマ　-0.172
ベガ -3.77
セータ 73.74

-72

200円安で寄り付いてから戻し。
大台を回復して12040円で終了。
今日は比較的おとなしい動き。

ノートレード。


IVはほぼ変わらず。
こちらもノートレード。

ES後
デルタ 0.07
ガンマ　-0.189
ベガ -31.90
セータ 59.39

-9

NYダウ 10,854.17 -161.52
NASDAQ 2,153.55 -25.65

大きく下げて始まるなと思ってたらそうでもなかったみたいね。
SGXが急騰して-50円の12000円で開始。その後一気に急落。
10時半頃に安値11860円をつけてそれからは上げ。
引け+70円の12120円。

ノートレード。


大きく下げて始まると思い、レシオを発注しておいた。
が、高い寄り。一度下げて反発プラ転終了。
IVが低下して値洗い改善。

10C130 S@45


10P100 S@20*3
10P107 S@80*2
10P115 L@230

10P105 S@30*3
10P110 L@80

10C130 S@60,65
11C130 L@185


ES後
デルタ 0.01
ガンマ　-0.205
ベガ -36.30
セータ 58.76

-45

NYダウ 11,015.69 -372.75
NASDAQ 2,178.98 -94.92

肝心な時に日本はお休み。
たまたまでしょうかね？
買取策もあっちゅー間に織り込まれて再度不安でいっぱいだとか。
この後のNY次第でしょうが、さて明日起きたらどうなっているのか？
再度の急降下になるとは思ってなく、しばらくは落ち着くだろうと思ってたので、
明日11500円近辺まで下げるとしんどくなってくるなぁ。
そういう読みで月曜に組んだ、
10P110 S@85*3
10P115 S@175
10P120 L@310
のP110の3枚が効いてくる。
SQが近いとはいえ300～500円単位で上下するならさすがにIVも高止まりしたままでしょう。
せめて寄付は12000円近辺でお願いしたい。
ザラ場見れないのが本当に痛い。
とにかく寄りで対処の注文は出す予定。

NYダウ 11,388.44 +368.75
NASDAQ 2,273.90 +74.80

+350円の12230円で寄付。
ダウ先物が下げてきたのでCMEほどまでは上げなかった。
そこからジワジワと下げ。ま～アレだけ上げりゃ～ね。
安値12040円、引け+170円の12050円。

ノートレード。


ESよりはIV低下したけどそれでも高止まり。
ザラ場見れないので事前に発注。
上への対処をしつつ、さらに外を売る。プット側もレシオ追加。
IVが高いからこそできること。
ESで見れるので利確やら何やらごちゃごちゃと。

10P950 L-C@7*5 -65
10P100 S-C@20*5 +125

10P102 S-C@30 +45
10P107 S-C@65 +35

10P102 S@40*2 S-C@30*2 +20
10P107 S@75


10P110 S@85*3
10P115 S@175
10P120 L@310

10C130 L@110*3
10C135 S@30*5
10C137 S@19*2
+160

ES後
デルタ 0.22
ガンマ　-0.108
ベガ -26.49
セータ 31.35

-178

NYダウ 11,019.69 +410.03
NASDAQ 2,199.10 +100.25

途中まで相変わらずグダグダなNYだったが残り1時間くらいで400ドルの上げ。
政府が不良債権を買い取りだとか。
+340円の11750円で寄り付き、一度押してそのままじりじりと上げ。
引け+470円の11880円。
ESでは12000円を回復して、+230円の12110円。
2日ほどで900円近くの上昇。笑える。

追記。
NY大きく上げてCMEがなんと12475円。
・・・おいおい・・・1300円近くの戻しですか・・・

ノートレード。

上げなのにIV上昇。
まっ600円の下げのリバ後また大きく下がったんだからそりゃ不安にもなる。
昨日の安いところでプットとminiのセットを利確しておけば・・・と思ったが、
今日でも十分な利益。IVの上昇様々。
ESで利確して、コールのIV低下を狙ってポジ追加。

10P107 S@100
12mini S@12100


10C130 S@60*3
10C132 L@30*4

10P107 L-C@105*2 0
12mini L-C@11775*4 +82
+82

ES後
デルタ 0.05
ガンマ　-0.077
ベガ -22.18
セータ 25.49

-67

NYダウ 10,609.66 -449.36
NASDAQ 2,098.85 -109.05

NYが大きく下げて当然のGDスタート。
-440円の11290円で寄り付き、後場に安値11240円。
その後戻して-320円の11410円で終了。

ノートレード。


この前ほどIVが上がらなかった。
大外でレシオを組む。

10P900 S@25*3,18,17
10P925 S@40
10P950 L@55

ES後
デルタ 0.14
ガンマ　0.053
ベガ 25.11
セータ -32.60

+28

+200円の11780円で寄り付き、その後はいまいち。
やはり疑心暗鬼があるのか戻りそうなチャートじゃない。
引け+150円の11730円。
AIG救済になったみたいね。

ノートレード。


IV低下しまくり。
昨日ESで下への対処をしたのだがヘッジ貧乏で終わってる。
でもまだ安くなると思うから放置。
大きく動くと考えプット買い、先物買いのポジ。

10P107 L@105*2
12mini L@11775*4

10P105 L@115*3
12mini L@11600*5

ES後
デルタ 0.13
ガンマ　0.033
ベガ 24.47
セータ -34.48

+11

“流血の日曜日”らしいね。そのネーミングどーよ？

NYダウ 10,917.51 -504.48
NASDAQ 2,179.91 -81.36

寝る前は意外と踏ん張っていたが起きたらこの状況。
225は-600円の11570円で寄付。一気に安値更新。
前場モミモミ、後場さらに100円ほど下げ。
安値-690円の11480円、引け-590円の11580円。

新興が意味不明な動き。
後場開始前は多数の銘柄がS高気配だったとか。
寄り付いてから一気に下げたりと意味不明。
リーマンの空売りの決済だとの噂だがさて？

ノートレード。


寄り付きで先物・OPのポジを全部決済。
それから改めて作り直す。
・・・が、結果放置の方が良かった。放置してたらさらに100万のプラス・・・orz
10時過ぎには家を出なければならないので仕方なかったとはいえ・・・あ”－－－
10C127なんて売ってから225下げてるのにIV上昇で含み損。恐るべしIVの急騰。
IVの上昇するタイミングがわからないところが勉強不足。
寄り付き後にジワジワ上がってくるのかね。
ガンマロングで行くって書いたけど、IV大きく上がってしまったので売り主体で。
もちろん十分なヘッジをかけつつ。

10P925 L@25*15
10P115 S@455

10P102 S@75*3
10P110 L@210

10P950 L@20*5
10P100 S@45*5

10C127 S@50*2


10C125 L-C@80 -335
10C130 S-C@20*3 +245

10P100 S-C@40*2 -50

10P105 S-C@95*4 -250
10P105 L-C@95*10 +750

10P110 S-C@195*2 -310
10P110 L-C@195*9 +1295

10P115 S-C@385*7 -2160
10P115 L-C@385*4 +1220

10P120 S-C@650 -460

10P125 S-C@1020 -705
10P125 L-C@1020 +500
-280

ES後
デルタ -0.09
ガンマ　-0.057
ベガ -14.35
セータ 8.27

-219

でしょうね。きっと。
欧州の悪材料あまり耳にしませんし。
次から次へとネタ探しに動くのでしょうね。

現在、
CME　ES比 -460円の11800円。
ダウ先物　-266ドルの11155ドル。
ドル円　104円台。
原油　100ドル割れ。
欧州も下げ。

こんな時にマーケットお休みな日本。
1月も3連休中に動けなくて火曜日に暴落したね。




米リーマン、破産法適用申請へ　バンカメはメリルを救済合併

　【ニューヨーク＝財満大介】経営難に陥っていた米4位の大手証券リーマン・ブラザーズは15日未明、連邦破産法11条（日本の民事再生法に相当）の適用を裁判所に申請すると発表した。一方、米大手銀行バンク・オブ・アメリカは同日、米大手証券メリルリンチの買収で合意したと発表した。事実上の救済合併。米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題を受けた金融市場の混乱は、大手証券会社の経営破綻と過去最大級の業界再編に発展した。

　リーマンは住宅ローン資産などの値下がりで、8月末までに合計126億ドルのサブプライム関連損失を計上。株価が急落し、経営危機に陥った。12日夜から米連邦準備理事会（ＦＲＢ）や財務省を交えて協議し、バンク・オブ・アメリカや英銀バークレイズなどへの身売りの可能性を探って交渉を続けたが、14日午後に決裂した。

　同時にリーマンは、資産運用部門や投資銀行部門の一部について、今後も他の金融機関への売却交渉を続けることを明らかにした。 (15:50)

残念？なお知らせ。

来週から10月末まではほぼトレードできません。
ザラ場中に家にいないのです。
ま～これは今後の人生プランのために必要なことで、
トレーダーとして食っていくつもりはアリアリなんだけど、
でももしものことを考えて実はヘッジプランがあるのです。
数人の方はご存知でしょうががんばります。

全くノーポジってことはなくて、ESでポジション調整程度はやります。
OPと先物は組み合わせますが、
ショート主体ではなくセータはコストと考えてガンマロングで運用する予定です。
むしろザラ場全く見ずにガンマショートなんてできない！！
この1週間のような乱高下があると逝けるw
ガンマロングの結果、デルタが振れたら逆の方向にminiのポジを取るという形です。

以上、よろしくお願いします。

MSQ。
先物は配当落ちが考慮されてる。
+120円の12190円で寄り付きモミモミ。
後場寄りから一気に売られる。
何があったんだ？って感じの売り。出来高もかなり。
その後は上げに転じ寄り付き付近まで。
引け+100円の12170円。
14時くらいからお台場まで気分転換の散歩。

ノートレード。


SQ値は12295.55円。
12000円ジャストが最良だったのだが。
ザラ場は見てるだけ。
C側の両建てを決済。

10C130 L-C@70*2 -370
10C130 S-C@70 -20
10C135 L-C@15*5,20*4 -205
10C135 S-C@20*4 +185
-410

SQ決済
09mini +243.5
OP +79.5
+323


デルタ -0.14
ガンマ　-0.015
ベガ 3.63
セータ -7.77

-513

NYはプラスなのに-130円の12200円と下げスタート。
基本下げ基調。SQ絡みの売買も多い。
安値12060円をつけて引け-210円の12120円。
う～ん年初来安値見に行きそうだな。

ノートレード。


後場のGDで折れた・・・ってほどでもないけど。
きっとSQ12000円なので対処。
ヤバいのを投げて、そのヘッジを利確して、ATMのコールを売る。
同時に10月限のポジション調整。
今週の窓明けバタバタで利益ないな。きっと。
せめて窓開けないで欲しい。その分の対処できないし。

10P105 S@40*2
10P120 L-C@355 +180

09C120 S@270,205

09C120 S@165
09mini L@12120*6

10P105 L-C@35*10 +50
10P125 S-C@630 -260


09P125 S-C@385*2 -545
10P125 L-C@625,635 +525
-50

デルタ 0.67
ガンマ　-0.532
ベガ　45.74
セータ 273.29

-125


10月限のみ
デルタ 0.45
ガンマ　0.172
ベガ　58.37
セータ -31.11


ES後

ESで売られ12000円割れ。
ダウ先物が売られてる。何か出たのか？

10C130 S@50*2

デルタ 0.12
ガンマ　0.128
ベガ　46.8
セータ -28.31

-26

NYダウ 11,230.73 -280.01
NASDAQ 2,209.81 -59.95

-230円の12160円スタート。
寄り底でそのまま戻し。引け-60円の12330円。
今度はリーマンがうんぬん。はよ潰せや！

ノートレード。


えー加減疲れた。
ダウ先物暴れ過ぎ。
9月限利益なしだな。ヘッジ貧乏恐るべし・・・

09C120 S@230 S-C@325 -95
09C125 S@45*2
10P110 L@65*4

09P125 L-C@230*2 -5
10P125 L@520*2
-100

デルタ -0.09
ガンマ　-0.738
ベガ　98.18
セータ 238.14

-242

ES後
デルタ -0.26
ガンマ　-0.727
ベガ　112.35
セータ 557.80

-178

NYダウ 11,510.74 +289.78
NASDAQ 2,269.76 +13.88

寝る前は垂れていたのだが、引けにかけて戻したようね。
でもすでに織り込み済みだし、CMEも低い。

-140円の12510円で寄り付き、そこからはジリ下げ。引け-260円の12390円。
400円下げて、500円上げて、300円下げる。しかもSQ前。
勘弁して下さいよ・・・

ノートレード。


昨日のヘッジはいらなかったなぁ。
と思いつつもその都度ヘッジかけないと逆に動いたら逝っちゃうからね。
SQと言う期限前にあまりに動かれると所謂ヘッジ貧乏になってしまう。
P側のATM売りがあるのでC側を期先でヘッジかけつつ作る。

10P105 L-C@20*10 0
10P120 S-C@220 -15

10C130 S-C@130 -55
10C135 S-C@50 +55

09C125 S@95,90,80
10C130 L@120
10C135 L@40*9
-15

デルタ 0.17
ガンマ　-0.547
ベガ　50.16
セータ 121.18

-118

ファニーメイ（米連邦住宅抵当公社）とフレディマック（連邦住宅貸付抵当公社）に公的資金注入。
ど～動くか全くわからず。開けてみれば上げ。
+300円の12500円で寄り付き、そのままジリジリ上げ。
高値+480円の12680円、引け+450の12650円。
今晩のNYの動きは織り込み済みで明日以降どうなるのやら？

ノートレード。


SQ前に動き過ぎ。
デルタが大きく振れて-2超えてるし。

09P120 S-C@25*2 +10
09P125 S-C@130*2 -140
10P115 L-C@95 -5


10C125 L@415
10C130 S@180

10P110 L@40*5
10P115 S@85*5

09P120 S-C@20*2 +375
09P125 S@105

09C120 S-C@570,595*2 -815
09C125 L-C@185*4 +440

10P100 L-C@8*12 -84
10P115 S-C@95 +85
-135

デルタ -2.05
ガンマ　-0.401
ベガ　-40.40
セータ 55.46

-300


ES後
デルタ -1.18
ガンマ　-0.398
ベガ　-40.73
セータ 82.20
-322

NYダウ 11,188.23 -344.65
NASDAQ 2,259.04 -74.69

このタイミングで来ますか。SQ前の週末ですよ。
-360円の12220円で始まり一度戻り。
が、予想通り叩き売られ安値12150円。前日比-430円です。久々な数字。
その後モミモミ。
引け-380円の12200円。
チャート完全に下抜け。
3月の安値に向かうのでしょうかね？

ノートレード。


寄付で調整。
その後も随時調整。
バックスプレッドが効いてて、昨日のデルタ、ガンマの割には損益変わらず・・・のはずが、
09P125の引け成り・・・40円も上で引けて評価悪し。

10C130 S@75*2


09C125 S-C@85 +155
09C130 L-C@15*2 -70
10C135 S@30*2

10C135 S@30
10C140 S-C@9*3 +68

09C120 S@335,310,300
09C125 L@75*2,80,70

10P100 L@15*12
10P115 S@180
+153

デルタ 0.11
ガンマ　-0.231
ベガ　78.12
セータ 45.06

-267

10時くらいに底。12500円台はキープ。
前引けにかけて何やら急騰。
後場は動かず。
そろそろザックリ下に放れそうだけど・・・

ノートレード。


ガンマ意識してデルタヘッジしてたらベガがプラスになってた。
SQまでもう少しなので、期先を買ってるから当然っちゃ当然。
ネガティブガンマを減らすために、コール側ATMを売って外を買い。miniでデルタヘッジ。

10P115 L@100

09C125 S@240
09C130 L@50*2
09mini L@12575

デルタ 0.29
ガンマ　-0.378
ベガ　1.32
セータ 53.22

+142

田中亜鉛鍍金 (5980) sell 1 -12000

手数料 -300

NYなが～～い上ヒゲ。
昨日の動きはどこへやら？今日はいつも通りの小動き。
先物の値幅70円。

-12000円。


昨日のES後のガンマは何だったんだ？
おかしいなと思いつつ、起きたら想定の値になってた。
適当にポジション調整。

09mini S-C@12690 +29

09P120 S@35*2
10P120 L@175
+29

デルタ 0.03
ガンマ　-0.331
ベガ　-11.32
セータ　47.98

+170

AS-SZKi(1995) sell 1 -71000

NYは休場。
前場は小動きでいつも通りの展開。
後場開始後ジリ下げ。
13時半頃に12800円を割れて加速。14時に向けて暴落w　10分で-200円とか。
+80円の高値12920円から-440円下げて12480円まで。
5分足のピーク出来高は19500枚。
あまりに突然の出来事で呆然。
12610円でmini5枚買ったけど、そこから12500円を割れて、戻りを12565円でカット。
イヤな汗が出た。
引け-230円の12610円。

-71000円。


一気に含み益減少。
12500円割れでは含み損に転落。
落ち着いたところでバックスプレッドを組む。さらに追加1セット。
最近の小動きに慣れてしまってて対応が遅れた。
忘れた頃にやってくる何とかやね。

10C140 S@25*2
10C145 S-C@10*2 +40
09mini L@12610*5 L-C@12565 -22.5

10P105 L@20*10,20*10
10P120 S@205,190
+17.5


デルタ 0.70
ガンマ　-0.464
ベガ　-41.58
セータ　57.74

+300


以下ES。
09P115 L-C@8*4 -128
09P120 S-C@30*4 +200

10P115 L@80*4
10P125 S@315
+72

ES後
デルタ 0.15
ガンマ　-0.450
ベガ　-19.58
セータ　24.39
+173

NYダウ 11,543.55 -171.63
NASDAQ 2,367.52 -44.12

やっぱり上げたら下げ。
-160円の12900円で寄り付き、その後ジリ下げ。
終値-220円の12840円。

ノートレード。


風邪引いて熱発してまして全く見てません。
朝、動きをチェックした程度。
ESで売り。

10C135 S@105

デルタ 0.27
ガンマ　-0.328
ベガ　-54.18
セータ　51.13

+399

ES後
デルタ 0.12
ガンマ　-0.363
ベガ　-63.94
セータ　54.04

+449