Taejunomicsファイナンス理論からの10のメッセージ４：共分散。

Taejunomicsファイナンス理論からの10のメッセージ４：共分散。

１．分散と標準偏差って何？ 共分散について話す前に、分散と標準偏差について書いておきます。　これも...概要を表示 １．分散と標準偏差って何？ 共分散について話す前に、分散と標準偏差について書いておきます。　これも、名前はかたそうなのですが、別に難しい概念ではありません。 分散も標準偏差も、「ある不確実な事象の散らばりの尺度」です。　ファイナンス理論ではこれらがリスクの尺度であることは説明しました。　分散は、エクセルでVAR、標準偏差は、STDEVという関数で求めることが出来ます。　こういう計算が簡単に機械で出来る世の中なので、具体的にどう計算するのか、と言うのはここでは触れません。 ただ、分散と標準偏差の関係は覚えておいたほうが良さそうです。 標準偏差の２乗＝分散　です。 標準偏差・分散のイメージが湧きにくいかもしれませんね。 生活で使うレベルの知識（？）で言うと： 不確実なものといえども、９５％強の確率で、±「２×標準偏差」の間に定まる。 これだけ覚えておけば十分です。　具体例を考えて見ましょう。

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