非同次/確率的な強度λを持つ指数分布に従う確率変数τ(死亡/消滅時刻)の生成 - My Life as a Mock Quant

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非同次/確率的な強度λを持つ指数分布に従う確率変数τ(死亡/消滅時刻)の生成 - My Life as a Mock Quant

非同次な指数分布非同次なポアソン分布ってのがある。日本語で定義がちゃんと載ってるページがなかった... 非同次な指数分布非同次なポアソン分布ってのがある。日本語で定義がちゃんと載ってるページがなかったので、英語版のwikipediaを参照すると Poisson point process - Wikipedia が該当する。要するにこれは、今まで、一定だと思っていたポアソン分布の強度(普通のポアソン分布だと平均だと思っていたパラメータ)を時間や空間に依存させてみたりするってもんだ。あと、この拡張として、この自身を確率過程だと思っても以下の話は大体同じになる。正確な測度論の記述じゃないけど。そして、指数分布とポアソン分布のいけない関係 from tera monagi の資料に説明があるように、その非同次なポアソン分布の裏側には、非同次な指数分布が生まれてるんだろうなぁと考えることが出来るわけで、ここではそれを考えたい。具体的には、非同次な指数分布に従う乱数を生成するにはどうしたらよいの

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sinhrks2015/02/12
kazutan7112015/02/12
ohnabe2015/02/12
abrahamcow2015/02/11

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