情報量規準LOOCVとWAICの比較 - StatModeling Memorandum

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call_me_nots ”理論的な美しさや計算速度も含めて総合的に判断すると、WAICに軍配が上がると思います”

2016/12/08 リンク

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情報量規準LOOCVとWAICの比較 - StatModeling Memorandum

この記事はStan Advent Calendar 2016およびR Advent Calendar 2016の12月7日の記事です。StanコードとR... この記事はStan Advent Calendar 2016およびR Advent Calendar 2016の12月7日の記事です。StanコードとRコードは記事の最後にあります。背景は以下です。 [1] Aki Vehtari, Andrew Gelman, Jonah Gabry (2015). Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. arXiv:1507.04544. (url) [2] 渡辺澄夫. 広く使える情報量規準(WAIC)の続き（注４）【WAICとクロスバリデーションの違いについて】 (url) [3] Sumio Watanabe. Comparison of PSIS Cross Validation with WAIC. (url) le

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