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ラグランジュの未定乗数法による等式制約付き非線形最適化の概要と例題 - MyEnigma
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数学で考える経済学 いかにして問題を処理するか 目次 目次 はじめに ラグランジュの未定乗数法 例題 参... 数学で考える経済学 いかにして問題を処理するか 目次 目次 はじめに ラグランジュの未定乗数法 例題 参考資料 MyEnigma Supporters はじめに 非線形最適化は、 機械学習や、ロボット工学などで 非常に広く利用されますが、 単純な非線形最適化だけでなく、 変数などに制約を与えたい場合に よく使用されるのが、 ラグランジュの未定乗数法です。 機械学習などでよく使用される SVMなどにも使用されています。 今回は、 このラグランジュの未定乗数法の概要と、 具体的にラグランジュの未定乗数法で 最適化問題を解くPythonサンプルコードを紹介したいと思います。 ラグランジュの未定乗数法 ラグランジュの未定乗数法は、 拘束条件がある中で、 最適化を実現する手法です。 ラグランジュの未定乗数法 - Wikipedia ラグランジュ乗数という新しい変数を導入することで、 拘束条件付きの最
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2016/05/05 リンク