ブラック・ショールズ式を実装してみた（Python：Sympy） - Tips

ブラック・ショールズ式を実装してみた（Python：Sympy） - Tips

勉強がてらに作ってみた。 参考にしたサイトは↓ http://www.findai.com/kouza/4009opt.html とりあえず...概要を表示 勉強がてらに作ってみた。 参考にしたサイトは↓ http://www.findai.com/kouza/4009opt.html とりあえずソース ソース import datetime from sympy.mpmath import log, sqrt, exp from sympy.statistics import Normal def black_scholes(原資産, ストライク, 金利, ボラティリティ, 満期日=None, 基準日=None, 期間=0, 配当=0, ポジション=True, コールプット区分=True, 想定元本=1): """ ブラック・ショールズ式。 株価 or 通貨（通貨オプション） or 先物 or 債権 の価格を計算する。 期間 または 満期日と基準日の組み合わせ の、どちらかが必須。 満期日と基準日を指定する場合 2000/07/01 - 20