[Stan] 隠れマルコフモデルのテスト1: Taglibro de H

[Stan] 隠れマルコフモデルのテスト1: Taglibro de H

CmdStan 2.24に隠れマルコフモデルが くみこまれたということでテストです。 まず、出力確率は既知とい...概要を表示 CmdStan 2.24に隠れマルコフモデルが くみこまれたということでテストです。 まず、出力確率は既知という設定で、遷移確率を推定します。 説明はマニュアル26章にありますので、それをみながら試行錯誤です。hmm_marginal関数に与える引数は、出力のそれぞれが得られる確率の対数、遷移確率、初期状態の確率となります。 以下コードです。 結果です。 > fit$summary() > fit$summary() # A tibble: 11 x 10 variable mean median sd mad q5 q95 rhat ess_bulk ess_tail 1 lp__ -666. -666. 1.27 1.08 -668. -665. 1.00 1793. 2028. 2 p[1,1] 0.900 0.901 0.0188 0.0185 0.867 0.929 1.00 2

• あとで読む