確率微分方程å¼ã®ã‚«ã‚ªã‚¹å±•é–‹ã«ã‚ˆã‚‹è¿‘似解法 -
é©å½“ãªå‚考文献。 The asymptotic error of chaos expansion approximations for stochastic differential equations https://arxiv.org/abs/1906.01209 Dynamical Polynomial Chaos Expansions and Long Time Evolution of Differential Equations with Random Forcing https://arxiv.org/abs/1505.00047 Wiener Chaos Expansion and Numerical Solutions of Stochastic Partial Differential Equations https://thesis.library.caltech.e
秘書å•é¡Œï¼ˆãŠè¦‹åˆã„å•é¡Œï¼‰ã¨ãã®è§£æ³• | é«˜æ ¡æ•°å¦ã®ç¾Žã—ã„物語
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ã€Python】データã‹ã‚‰ç¢ºçŽ‡å¯†åº¦é–¢æ•°ã‚’推定ã™ã‚‹ – IT Learning
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Mathematical Finance
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マルコフ連鎖ã®åŸºæœ¬ã¨ã‚³ãƒ«ãƒ¢ã‚´ãƒãƒ•æ–¹ç¨‹å¼ | é«˜æ ¡æ•°å¦ã®ç¾Žã—ã„物語
マルコフ連鎖ã¨ã¯ï¼Œ P(Xt+1∣Xt,Xt−1,…,X1)=P(Xt+1∣Xt)P(X_{t+1}\mid X_t,X_{t-1},\dots,X_1)=P(X_{t+1}\mid X_t)P(Xt+1​∣Xt​,Xt−1​,…,X1​)=P(Xt+1​∣Xt​) を満ãŸã™ã‚ˆã†ãªç¢ºçŽ‡å¤‰æ•°ã®åˆ— X1,X2,…X_1,X_2,\dotsX1​,X2​,… ã®ã“ã¨ã€‚ 上ã®å¼ã¯ï¼ŒXt+1X_{t+1}Xt+1​ ㌠XtX_tXt​ ã®ã¿ã«ä¾å˜ã™ã‚‹ï¼ˆXt−1X_{t-1}Xt−1​ 以å‰ã«ã¯ä¾å˜ã—ãªã„）ã“ã¨ã‚’表ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ 例ãˆã°ï¼Œttt 日目ã®å¤©æ°—ã‚’ XtX_tXt​ ã¨ã—，以下ã®2ã¤ãŒæˆç«‹ã™ã‚‹ã¨ã—ã¾ã—ょã†ã€‚ XtX_tXt​ ã«ã‚ˆã£ã¦ Xt+1X_{t+1}Xt+1​ ã®å‚¾å‘ãŒæ±ºã¾ã‚‹ （例. 今日晴れãŸã‚‰æ˜Žæ—¥ã‚‚晴れやã™ã„） Xt−1X_{t-1}Xt−1​ 以å‰ã¯ Xt+1X_{t+1}Xt
確率ã«ãŠã‘る独立
独立ã¨ã¯æ•™ç§‘書ã«ã¯ã€Œç‹¬ç«‹ãªè©¦è¡Œã€ã£ã¦è¨€è‘‰ãŒæŽ²è¼‰ã•ã‚Œã¦ã„るよã。ã“ã®ã€Œç‹¬ç«‹ã€ã£ã¦è¨€è‘‰ã«ã¤ã„ã¦ãã¡ã‚“ã¨æ•´ç†ã—ã¦ç†è§£ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã€ç¢ºçŽ‡ã®ç‚¹æ•°ã‚¢ãƒƒãƒ—ã«ã¤ãªãŒã‚‹ã¯ãšã ã‹ã‚‰ã€ä»Šå›žã¯é«˜æ ¡æ•°å¦ã®ç¢ºçŽ‡åˆ†é‡Žã®ç‹¬ç«‹ã£ã¦è¨€è‘‰ã«ã¤ã„ã¦å°‘ã—記事ã«ã—ã¦ã¿ã‚ˆã†ã¨æ€ã†ã€‚ 例題ã¨ã‹å•é¡Œã¯ãªã„話ã ã‘ã®è¨˜äº‹ã ã‘ã©ã€ã—ã£ã‹ã‚Šå†…容をç†è§£ã—ã¦æ¬²ã—ã„。 試行 ã•ã„ã“ã‚を振るã¨ã‹ã€ã‚³ã‚¤ãƒ³ã‚’投ã’ã‚‹ã¨ã‹å®Ÿé¨“や観察ã™ã‚‹ã“㨠事象 試行ã«ã‚ˆã£ã¦èµ·ã“る事柄 独立ãªè©¦è¡Œ \(\small{ \ 2 \ }\)ã¤ã®è©¦è¡ŒãŒã‚ã‚Šã€ãã‚Œãžã‚Œã®è©¦è¡Œã®çµæžœãŒä»–æ–¹ã®è©¦è¡Œã®çµæžœã¨ç„¡é–¢ä¿‚ã§ã‚る試行 独立事象ã®ä¹—æ³•å®šç† \(\small{ \ P\mathrm{(A\cap B)}=P(\mathrm{A})P(\mathrm{B}) \ }\) 従属事象ã®ä¹—æ³•å®šç† \(\small{ \ P(\mathrm{A\cap B})\neq P(\mathrm{A})P(\m
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実務ã§ä½¿ãˆã‚‹é‡‘èžå·¥å¦ã€€ä¸Šç´šç·¨ã€€ï¼šã€€Local Volatility Model 㨠Stochastic Volatility Model
実務ã§ä½¿ãˆã‚‹é‡‘èžå·¥å¦ã€€ä¸Šç´šç·¨ï¼šLibor Market Model
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Introduction to Probability for Data Science
SUCRE HECACHA
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