定常分布とは？わかりやすく解説

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定常分布

読み方：ていじょうぶんぷ
【英】：stationary distribution

時間が経過しても確率過程の分布が変化しない場合, その分布を定常分布と呼ぶ. 例えば, 推移確率行列 $\boldsymbol{P} \,$ にしたがう離散時間マルコフ連鎖に対して, $\boldsymbol{\pi} \boldsymbol{P} = \boldsymbol{\pi} \,$ を満たす分布 $\boldsymbol{\pi} \,$ が存在すれば, $\boldsymbol{\pi} \,$ は定常分布となる.

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