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独立増分過程

読み方：どくりつぞうぶんかてい
【英】：process with independent increment

重ならない時間区間 $(t_{2i-1}, t_{2i}], \; i=1,\ldots,n\,$ における確率過程 $\{ X(t), t \in \mathbf R \}\,$ の増分 $X(t_{2i})-X(t_{2i-1}), \; i=1,\ldots, n\,$ が互いに独立となる確率過程. 代表的なものに, ブラウン運動やポアソン過程がある.

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独立増分過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/03/15 04:56 UTC 版)

加法過程（かほうかてい、英: additive process）または独立増分過程（どくりつぞうぶんかてい、英: independent increments process）とは、確率過程の一種であり、独立増分性によって特徴付けられる。ポール・ピエール・レヴィ(Paul Pierre Lévy)、アレクサンドル・ヒンチンなどによって詳しく調べられた。代表的かつ典型的な加法過程の例として、ウィーナー過程(ブラウン運動)がある。

確率論

確率の歴史

確率の定義

客観確率	統計的確率古典的確率公理的確率
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確率の拡張	外確率負の確率

基礎概念

モデル	試行事象標本空間確率測度確率空間
表記	確率変数（離散型・連続型）確率分布同時分布確率質量確率密度
用語	独立期待値モーメント独立同分布確率変数の収束特性関数条件付き確率条件付期待値

確率の解釈

ベルトランの逆説

囚人のジレンマ（3囚人問題・モンティ・ホール問題）

問題

法則・定理

マルコフ過程（マルコフ性・マルコフ連鎖・マルコフ決定過程・部分観測マルコフ決定過程・マルコフ再生過程）

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