ファーマ・フレンチ(Fama/French) の３ファクター、ゲットだぜ！！

俺たちの最強Rクオンツブロガー・Timely Portfolioことタイポさんの記事をみると、ファーマ・フレンチの３ファクターをサクッとゲットできるなんて方法を解説されていたので、パク真似てみた。上の記事で、彼はzooパッケージによる可視化をしていたので、こちらは負けじとrCharts使っておこうと思ったら、複数行のPLOT法わからなかったので、tsで妥協した。。。

#なきゃいれとく
install.packages("Quandl")
#ライブラリの読み込みと認証
library(Quandl)
Quandl.auth("ここに認証コード")
#月次データ取得(月次・ts)＆tsとして描画
f <- Quandl("KFRENCH/FACTORS_D", type="ts", collapse="monthly")
plot.ts(f, main = "ファーマフレンチの３ファクター推移")

HMLがHigh Minus Lowでバリュー＆グロースのファクタ、SMLがSmall Minus Largeでいわゆる小型株効果ですな。残りはベンチマーク(-リスクフリーレート)とリスクフリーレートと。