0.価格を階段状に近似する。

R Tools

マーケットプロファイルを眺めていると、いろんなグラフ形状が描かれるのですが、POCのような最大ピーク以外にも複数のピークを持つことが多々あります。…ということは、マーケットには安定して取引されやすい価格、つまり、電子のエネルギー準位のような価格が存在して、そういう価格帯の間を階段状に上がったり下がったりしているのでは…？なんて思ったりします。
もちろん、それが正しいと考える根拠は無いのだけれど、「安定価格間の移動は時間が掛かることもある」、「安定価格を基準に上下にランダムに振動している」という仮定も加えると、全否定できるだけの根拠も無いような…気がするのです。


↓実際に価格を階段状に近似したのがコレです。じっと見ていると、価格がラインに添って変化しているような気がしてきませんか？（笑）


↑計算に使用したのは、adaptive weights smoothing (AWS)と呼ばれるアルゴリズムで、↓画像のノイズ除去を目的に研究されていたようです。


作成したインジケータは こちら で、内部で R と、AWS用の計算パッケージを使っています。基本的にリペイントするので使い道があるのかまだ分かりません。押し目買いの水準割り出しに役に立つかもと思ったのですが、、なかなか微妙です..。それでも導入して観察して見たい人は、続きをどうぞ。












以前の記事で

某所で知ったのですが、以前紹介した 7bitさんが、R for MetaTrader という、MT4からフリーの統計解析ソフト「R」を呼び出す拡張機能DLLを公開されています。最新版の mt4R-1.3.0.27.zip は、こちらから入手できます。R 本体は、ここにあります…

と紹介しましたが、上手く動かせなかった人も居たのでもう一度最初から書きます。。

1.Rのインストール
2.パッケージ aws のインストール
3.ヒストリカル・データのCSVエクスポート
4.Rスクリプトでチャートを表示する
5.aws パッケージを読み込み、階段状グラフを描く。
6.MT4上で階段状グラフを描く。