毒入りリンゴにご用心。

昨日の続きです。

かくさん 2010/07/15 19:13
すごいですね、なんか売り物にも出来そうな感じのEAに見えてきます。
初心者の自分では、飛びつきたくなるようなバックテストの結果ですね。

と言わしめたのがコレ。

↑ドル円5年分ぐらいです。

↑同じ設定で、ユーロドル５年分です。

こんなＥＡが発売されたら買いますか…？

・マーチンゲールなのにロット数限定なのでとても安全
・ロジックは前回の売買結果に基づいてポジションの方向とサイズを決めるだけなので堅牢
・ソースコード付きでライセンス制限一切無し

過去にコメント頂いた人限定で、先着２０名様まで定価６万円の５０％割引でお売りしましょうか？
希望者はコメント欄にて申請ください。記事公開後、２４時間だけ受け付けます。

なんて言われて買ってしまうのはとても危険です。＾＾；
実は、このＥＡは最大ロットを取った時だけ、損切りをしないのです...orz
常に損切りしないＥＡであれば、バックテストの勝率が１００％になって目立つので、初心者でもその毒に気づくと思います。シングルポジションで、ポジションと反対方向に価格が旅立ってしまえばどんな目に遭うか想像もできますよね。
ところが、この毒をマーチンゲールＥＡに混ぜておくと、小ロット時の損切りがあるので、見かけの勝率は１００％より低くなります。実際、今回のＥＡで勝率５０％前後です。収益グラフにも下がる部分が散見されるので、まさか裏で、「損切りしない戦略」が動いているとは気づかないでしょう..＾＾；

元々の売買戦略の勝率が５０％だったとして、６４倍ロットまで許容すると、７段のマーチンゲールを行うことになります。７連敗しない確率は、(1-1/2^7)*100 = ９９．２％で、残り０．８％が本来ドカンと負けるパターンなのですが、そこに「損切りしない戦略」を仕込むことで、きれいな（？）収益グラフが出来ていたのです。。。
(このＥＡは本当に sl = 0 にしていますが、本気で騙すつもりなら、最大ロット時には普段の３倍大きなＳＬを入れて、値動きにあわせて動かして巧妙にＳＬに掛からないようにする...かな？＾＾；；

ここまで解説しても、おそらく、人間の感覚では８００回以上のトレード回数、５年という期間にアンカリングされて、

「理屈は分かった。でも、このグラフを見る限りこのＥＡは有効に機能しているとしか思えない。」
「もし、この５年間に運用していたら着実に利益を増やしていたじゃないか？」

と考えてしまうでしょう。でも実際は、５年間に最大ロットに至ったのが７回あって、その７回は、たまたま損切りしない戦略で勝てただけなのです。５年で７勝しただけのトレードシステムだと考えることが出来れば、その将来性がいかにあやふやなものか分かると思います。

「でも、このＥＡにはホンモノの優位性があるのだから、７戦７勝するのは当然では？」

…と、どうしても思われる人には以下のテスト結果を差し上げます。

GBPUSD ５年分で、７００回を超えるまで順調に利益を積み増したのに最後にドカンです。。

「GBPUSDに最適化していないんだから、ドカンは当然だよ」
「最適化せずに使うなんて素人すぎ（ｒｙ」

…と考えた人のために最適化した結果が下図。

…あ、あれ？＾＾；トレード回数が５０００回を超えてる＠＠；
もしかして、このコードには本当に優位性があったの？えぇぇぇ？？？

(冗談はさておき、マーチンゲールの威力や最適化の意義を考える材料にして頂ければ、幸いです。