統計å¦å¾©ç¿’メモ11: ãªãœç‰¹ç•°å€¤åˆ†è§£ã§ä¸»æˆåˆ†ãŒæ±‚ã¾ã‚‹ã®ã‹ - Weblog on mebius.tokaichiba.jpã‹ã¤ã¦ï¼ªï¼²æ¨ªæµœç·š åæ—¥å¸‚å ´é§…è¿‘ãã®Mebius (CPU:Pentium 150MHz)より発信ã—ã¦ã„ãŸã‚¦ã‚§ãƒ–ãƒã‚°ã§ã™ã€‚ å‰ã€…é …ã«æ›¸ã„ãŸã‚ˆã†ã«ã€ä¸»æˆåˆ†åˆ†æžã¯ç‰¹ç•°å€¤åˆ†è§£ã‚’使ã£ã¦ã‚‚計算ã§ãる。ãªãœã ã‚ã†ã‹ã€‚ ãã‚Œã«ã¤ã„ã¦ã‚‚ç”ãˆã‚’å¾—ãŸã®ã§ã€ã¤ã„ã§ã«ãƒ¡ãƒ¢ã—ã¦ãŠã。 ｎ個ã®ã‚µãƒ³ãƒ—ルデータを横ã«ä¸¦ã¹ãŸã‚‚ã®ã‚’ (m<n)ã¨ã—ã€Pã‚’å˜ä½ä¸»æˆåˆ†ã‚’横ã«ä¸¦ã¹ãŸã‚‚ã® ã¨ã—ã€Yã‚’Xã®ä¸»æˆåˆ†ã¨ã™ã‚‹ã¨ã€ ã§ã‚る。 特異値分解定ç†ã«ã‚ˆã‚Šã€Xã¯ä½•ã‚‰ã‹ã®æ£è¦ç›´äº¤è¡Œåˆ—U,Vã¨ã€mè¡Œm列部分ãŒå¯¾è§’行列ã§ãれ以外ãŒ0ã§ã‚る行列Σã«ã‚ˆã£ã¦ã€ ã¨åˆ†è§£ã•ã‚Œã‚‹ã€‚ãれを応用ã™ã‚‹ã¨ã€ ...(1) ãŒæˆã‚Šç«‹ã¤ã€‚XXTã¯m×mã®æ£æ–¹è¡Œåˆ—ãªã®ã§ã€Î£Î£Tã‚‚m×mã®æ£æ–¹è¡Œåˆ—ã§ã‚り〠...(2) ã¨ç½®ãã“ã¨ãŒã§ãる。（σ1≧σ2≧...≧σmã§ã‚る） å‰é …ã«æ›¸ã„ãŸã‚ˆã†ã«ã€Yã®å…±åˆ†æ•£è¡Œåˆ—㯠ã§ã‚ã‚Šã€å¾“ã£ã¦ ã§ã‚ã‚Šã€Cov(Y)ã¯Cov(X)ã®å›ºæœ‰å€¤ã‚’対
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