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WTI原油&連動型ETF(1671、1699)の動向観察日記：野村原油も加わりました！

仮想通貨原油 商品市況-原油観察日記

こんにちは！総合商社マンです！WTI原油観察日記です！今回から1671と1699両方を観察してみるよ！

  

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原油ETFのポートフォリオ動向

WTI原油連動型ETF（1671）のポートフォリオをシンプレクス社が発表している「日々の開示事項」で連日追いかけていますが、一部読者様からリクエストもあったので、今回から野村原油（1699）の動向も追いかけてみたいと思います！

早速二つのETFの本日の発表内容をみてみましょう。

 ※そもそも、まだ原油ETFの仕組み分かってないよ！という方はここに纏めているので御覧ください！

 

www.sogoshoshaman.com

 

シンプレクス社のプレスリリースの内容は（1671）？

 

シンプレクス社の本日のプレスリリースはこちらです。 

1671-etf-press-release-20200611

※参照元：シンプレクス社プレスリリース

このリリースだけ見ても変化が分からないと思いますので、以下の表で見てください。 

1671-portfolio-200611

※シンプレクス社発表情報に基づき、筆者作成

一番右の赤枠が本日のポートフォリオです。本日8月限が若干減少し、9月限が若干増加しました。「お？ついにロールオーバー再開か！？」と思いましたが、この変化の小ささから考慮するに解約分を8月限月から減少させて、新規契約分を9月限で積み増したということかなと思われます。※あくまで筆者の想像です。

 

その結果、1671ETFのポートフォリオは以下となりました。

  • 8月限：32.9%
  • 9月限：35.9%
  • 12月限：31.2%

  

野村マネ社のプレスリリースの内容は（1699）？

野村原油を運用している野村アセットマネージメントのプレスリリース内容を見てみましょう。実は1671同様に野村も日々のポートフォリオ開示を始めていたのですね。

1699-pressrelease-20200611

※野村アセットマネージメントHPより抜粋

1671同様に表に纏めましたのでこちらを見てみてください。

1699-portfolio-20200611

※野村アセットマネージメント情報から筆者作成


御覧の通り、現在野村原油は9月、10月、12月限で運用されているのが分かります。1671は8月、9月、12月限月だったので、野村のほうが期先の先物で運用されてますね。

  • 9月限：36.8%
  • 10月限：33.3%
  • 12月限：29.9%

こうして見てみると1671と1699それぞれ個性があって面白いですな。

ま、野村も情報開示始めてくれたので、ロールオーバーが発生したら一目瞭然となるので、両者がどう今後対応してくるのかむちゃくちゃ楽しみです。

 

WTI原油の動きは？

WTI原油の動きを見てみましょう。以下が本記事を執筆している時点のWTI原油状況です。 

wti-price

※参照元：CME社ホームぺージ

赤枠が記事執筆時点の各限月毎の原油価格です。月曜日に40ドル突破した後、マーケットがリスクオフに動き、現在は37ドル台まで下落していますね。

本日のスプレッドの状況はどうでしょうか。以下をご覧ください。

wti-spread-20200611

赤枠部分が本日の原油価格及びスプレッドの状況です。全ての限月においてコンタンゴとなっています。6/8（月）に11月-12月限月においてバックワーデーションが発生していましたが、それは既に解消されています。一方、今度は新たに1-2月限のスプレッドが0.1%まで縮小しているので、再度のバックワーデーション登場はあるかもしれません。

今日の原油のポイントを挙げると

  • 原油価格は前日比下落。
  • スプレッドの状況はまちまち。期近はほとんど変わらず。
  • スプレッドは0.1%～0.7%と引き続き低水準。
  • 全ての限月においてコンタンゴ。

コンタンゴの状態ですが、引き続きスプレッドは非常に小さいままです。大切なので毎度書きますが、これはマーケットはこれ以上の値上がりは無いと考えていることの裏返しでもあります。

そしてこちらが6/5頃からの直近限月の1時間足WTI原油チャートです。 

wti-chart

OPEC+の開催された6/6に向けて期待から上昇し、OPEC＋後の月曜日にさらに買い進まれて40ドルを回復、その後サウジが自主減産を止めるといったニュースがあり下落に転じ、さらにアメリカでのコロナ第二波への懸念で金融市場全体がリスクオフとなり、さらに下落という構図ですね。 

  • 6/3：OPECプラスでの減産継続期待登場
  • 6/4：OPECプラス開催不透明という情報流れる
  • 6/5：ロシア・サウジ減産継続、週末OPECプラス開催見込みという情報あり
  • 6/8：OPECプラスを無事に乗り越え7月末で減産規模継続決定
  • 6/9：サウジ自主減産終了
  • 6/11：米国コロナ第二波懸念で金融市場リスクオフ←NEW

こんな感じの流れです。このリスクオフがどこまで進むのか見ものです。   

 

最後に：野村原油も仲間入り

今まで1671をひたすら追いかけ続けてきましたが、新鮮味も無くなり、この原油動向記事を書いている筆者自身も若干飽きてきたので（笑）、読者様のリクエストにお応えして野村原油を今回から仲間入りさせました！

私がひたすら注目しているのは1671がいつ次回ロールオーバーするのかという点ですが、野村も加わったことで、両者のロールオーバーのタイミングの違いが今後見えてくると思うので、個人的に少しは新鮮味のある記事になるかなと期待しています。笑

足元は金融市場全体がリスクオフムードとなっており、日経平均もダウも下落、為替市場でも円高が進行と、いやーな感じになってきていますが、3月のサーキットブレーカーや4月の原油価格マイナスを経験している我々投資家は少しの下落にあたふたせずにどっしりと構えるしかないですね。笑

 

 

ということで、野村原油さん私のブログへようこそ！次回から仲良くこの二つの銘柄を追いかけます！

 

ということで、今回は以上になります。本ブログで個別銘柄に言及しているものについては投資を奨めているものではありません。投資は自己責任でお願いします。

今回も最後までお読み頂き有難うございました！！

 

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Sogoshoshaman

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