oto********

2025/1/6 1:46

55回答

FXのEAについて質問です。 全くの初心者です。

FXのEAについて質問です。 全くの初心者です。 XAU/USD(GOLD)で、5パターンくらいのスキャルピングEAを作り、2024.1月～のバックテストを行ったんですが、全てすぐ証拠金が無くなってしまいました。 殆どがストップロスで、たまにテイクプロフィットがある結果だったんですが、、 ひとつ思いついたのが、ロングとショートを逆にエントリーさせたら解決すると閃いたのですが、短絡的過ぎでしょうか。 リスクリワードは1:2か1:1.5で設定してます。 考えられる原因は、ストップロスの幅が狭すぎるとしか思いつきませんが。

外国為替、FX・81閲覧

ベストアンサー

nom********

2025/1/6 10:09

＞ロングとショートを逆にエントリーさせたら解決すると閃いたのですが、短絡的過ぎでしょうか 最初はそう思いますがそんなに甘くない 実際にできる環境下にあるのですから試せばいいだけでしょう ＞ストップロスの幅が狭すぎるとしか思いつきませんが RRからSLを狭くしたいでしょうけれど その後エントリー方向に伸びるというロジックができていないのかも しれません またどのようなテスト環境かはわかりませんが スプレッドを無視しているのではないでしょうか 実際のスプレッドは変動しています そういうのをサポートしているのは有料のヒストリカルデータだけです 無料でやろうとするなら、スプレッドを変えてみて 結果がどう変化するかで改善できるかもしれません 尚、最低限バックテストがよくなければリアルで結果はでません しかしながらバックテストがカーブフィッティングになっていれば、リアルで連敗もありえます

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

詳しくご回答ありがとうございました。

お礼日時：1/12 11:25

その他の回答（4件）

te1********

2025/1/11 20:21

自分の場合は、某有名ユーチューバーさんが紹介していた自動売買システムを使わせてもらって運用しています。 まだ半年ほどの運用ですが、既に資金３倍以上にまで成長していて、仕事も辞めてしまいました。 個人投資家TFBさんの開発したシステムですが、この方が書かれているブログは大変示唆に富んでおり、日々勉強させていただいてます。 【参考ブログ】 自動売買で「億」を稼ぐ男の、頭の中。 https://trade-fire.hatenablog.com/

aru********

2025/1/7 9:11

ほとんどのEAは、ナンピンマーチン採用です。 ・ナンピンマーチン 最も多い ・ナンピンのみ たまにある ・ナンピンとマーチン ほとんど無いけど意外と優秀 皆が採用するぐらい優秀 もちろん単ポジションでも勝てる事は勝てるけど、安定しない

チャートおたくのドル円研究所

カテゴリマスター

2025/1/6 12:16

EAを開発しています。ランダムウォークの理論でEAを作成すると分かりますが、適当でも損切りの幅を広げると勝ちやすくなります。（リスクリワード1対１です。）損切の幅が狭いとスプレッドにやられますが、広げると大丈夫です。 ただ、勝てるEAを作るには質問の感じを見ると長くかかるかもしれませんね。試行錯誤すると相場の世界の闇が見えてきますので諦めずに続けてみて下さい。※本やYouTubeで紹介されている内容が嘘だと分かります。YouTubeのライブ配信も定期的に行いますので、直接質問して頂ければメンバーシップの内容に触れない程度にマニアックに回答させて頂きます。お気軽に質問してみて下さい。 下記は最新AIである ChatGPTo1 pro mode による回答です。参考程度に聞いて下さい。 「ロングとショートを逆にエントリーすれば解決かも？」という発想は、多くのトレーダーが一度は考えることですが、**単純に「勝ち」と「負け」が反転するわけではなく**、以下の理由から**短絡的な発想に留まる可能性が高い**です。 ただし、そもそも「なぜストップロスに頻繁にかかっているのか」を分析しないまま手法を反転させても、本質的な問題解決にならないケースが多いので注意しましょう。 --- ## 1. 「ロング⇔ショート反転」で必ず勝ち負けが反転するわけではない - **手数料・スプレッドの影響** スキャルピングであればあるほど、エントリー/エグジットのたびにスプレッドや手数料がコストとして響きます。仮に売買方向を逆にしても、コスト負担は変わらないため、単純反転でプラスに転じるとは限りません。 - **そもそものロジックが負けやすい場面を作っている** 例えば「トレンド相場で逆張りロジックを使っていた」「ボラティリティが大きすぎる時間帯に細かいストップを置いている」など、**マーケットとの噛み合いが悪い**ために負けている場合、単純にロング⇔ショートを逆にしても根本的な勝率改善にはならないことが多いです。 - **取引時間帯や相場特性の影響** Gold(XAU/USD)は特に**値動きが激しい時間帯**（ロンドン早朝やNY時間の指標発表前後など）も多く、そこを無作為にスキャルピングしていると、ストップが狭すぎて刈られやすくなります。 逆にエントリーしても、同じようにストップが狭ければ同じように刈られる可能性は高いでしょう。 --- ## 2. 「ストップロス幅が狭すぎる可能性」は大いにある - **Goldは動きが大きい** 一般的に主要通貨ペア（EUR/USDやUSD/JPYなど）に比べて、XAU/USD(Gold)は1日の値幅や突発的な上下動が大きい傾向があります。 - スキャルピングのつもりで狭いストップを置くと、ちょっとしたヒゲでも簡単に損切りになる。 - 通貨ペア向けに調整したEAロジックをGoldに適用すると、同じストップ幅でも「すぐ飛ばされる」現象が起きやすい。 - **スプレッドとボラティリティが高め** GoldはFX口座でも「通貨ペアよりスプレッドが広い・変動が激しい」ことが多いです。 - 極端に小さいストップ幅のエントリーを繰り返すと、スプレッドだけでも不利になりやすい。 - **リスクリワード1:2や1:1.5は“数字だけ”ではわからない** - 勝率が低すぎると、いくらRR（Risk:Reward）を良くしてもトータルで負けることがあります。 - Goldでスキャルピングする場合、想定以上に上下動が激しく、損切りが頻発する → その影響で勝率が下がっている可能性があります。 --- ## 3. まず改善・検討すべきポイント ### (1) ボラティリティに見合ったストップロス幅を設定する - **ATR(Average True Range)指標など**を使って、相場の平均的な値動き幅を考慮しながらストップロスを調整すると良いでしょう。 - Goldの値動きに合わせてストップ幅を広げたり、複数時間足（5分足、15分足、1時間足など）を確認する。 ### (2) エントリータイミングや時間帯を絞る - **指標発表直前後や値動きの激しい時間帯**はスキャルピングでストップを狭くすると狙われやすい（滑りやすい）傾向があります。 - 逆に**“比較的レンジになりやすい時間帯”**を狙う手法を構築するなど、ロジックと時間帯の相性を見直す。 ### (3) エントリーの方向性を裏付ける根拠を明確に - スキャルピングEAの多くはテクニカル指標（移動平均、ボリンジャーバンド、RSIなど）でシグナルを出すことが多いですが、Gold特有の動き（突発的ニュースやドルインデックスの変動）を無視していると、連続的な負けにつながりやすい。 - **ロング⇔ショートの逆転を考える前に、「なぜそもそもその方向にエントリーしているのか」**、そのロジックが「現行のマーケットの動き」と合っているか検証が先。 ### (4) スプレッド・約定力が優れたブローカーを選ぶ - スキャルピングでは**スプレッドが狭い・約定力が高い**ブローカーで運用することが前提になります。Goldに関しては特にスプレッドが広めの業者だと、短期売買は不利になる可能性が大。 --- ## 4. まとめ - **ロングとショートを単純に逆にすれば“ストップロスがテイクプロフィットに変わる”わけではない** - むしろ、相場環境やボラティリティ、スプレッド・手数料などの根本的な要因が変わらない限り、同じように損切りが頻発する可能性も高い。 - **Goldのスキャルピングは難易度が高い部類** - ボラティリティが大きく、スプレッドや瞬間的な上下動にも左右されやすい。 - FXの主要通貨ペアと同じ感覚で狭いストップを置くと、簡単に連続ストップロスを食らいやすい。 - **まずはストップ幅やエントリー・エグジットのロジックをしっかり再検証** - ATR等のボラティリティ指標や、異なる時間足のトレンドを参照した上で、最適な損切り・利確設定を見直す。 - テストをする際は直近数カ月だけではなく**数年単位でバックテスト**し、できればフォワードテスト（デモ口座など）でも挙動を確認する。 もし本格的にGoldでスキャルピングを続けたいなら、これらの調整や分析を踏まえてEAを改善してみることをおすすめします。単純な「売買方向の反転」だけでは解決しない、より深い要因があるはずなので、そこを徹底的に洗い出すことが大切です。