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傀儡師の館.Python

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kugutsushi

kugutsushi

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2007.08.07
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カテゴリ:カブロボ
カブロボでサイバーファンドマネージャーになろう! を見る。いつの間にか、

新規受付中 / 日々自動運用中 (いつからでも参加できます。)

になっている。ランキング を見ると、現在のトップは運用日数 315日でトータル純損益 31.02% の FOOBER_07 というもののようだ。最優秀賞カブロボのパフォーマンス(10台合計) を見てみると、運用開始から 168 日経過で、全カブロボ資産評価額合計 \500,000,000 が \459,507,980 と負けている。運用成績がよいものと悪いものがあるので、そういうことになっているわけか。現在運用成績がよいのは、tantantakatan で 対TOPIX比 14.44% と立派な成績。

開発者: 長尾優さん
ロボット名: tantantakatan
主な特徴: 短期の移動平均を逆張りに用いた運用手法。 自動決済手法によりリスクマネジメントが優秀な成績に貢献。現物買いと信用売りの両方で好成績。

逆張りの売りがうまく効いているから、今回の下落相場では、うまいこと利益を上げているようだ。今の相場はこの手のタイプが強いだろうな。

もう一つのうまくいっているカブロボのジョナも対TOPIX比 12.51% でやはり立派。

開発者: 城内孝法さん
ロボット名: ジョナ
主な特徴: 長期移動平均、効率レシオを使ったトレンド追随型運用手法トレイリングストップにてリスク管理損失を管理するポジションサイジングの手法が高度。

と、やっぱり、この下落相場でうまくリスク管理できていて資産総額を増やしている。
逆にうまくいっていないのは、Markowiz

開発者: 後藤正輝さん
ロボット名: Markowitz
主な特徴: 過去一定期間の株価情報、財務情報を機械学習させ、ツリーモデルを使ったデータマイニング手法により、上昇確率の高い銘柄を選定。膨大な計算量、ロボットならではの手法。

買いの側面が大きいというか、ほとんど TOPIX 連動型の動きになるみたいなので、こういう相場では損失を膨らませるという感じか。右肩上がりでは強いけど、ちょっと右肩下がりのボックス相場とかだと損失を膨らませるタイプになるかな。

結果論からいえば、今年の相場では、最初の2つのタイプのカブロボが強いということなのね。右肩上がりの急上昇の相場では、他のものに負けるパフォーマンスになるところもあるだろうけど、結局、上がるばかりでないときは、こういうことになると。

でも、ポートフォリオを見てみると、tantantakatan とジョナの独走は続きそうな感じ。

カブロボ 期間内チャレンジ を見ると、次回のチャレンジは 2007年10月-12月開催予定「ETF提供開始記念ロング・ショート型カブロボ」でそろそろ詳細が発表になるかな。応募してみようかな。今やっているものも、

2007年9月9日までに運用開始され、かつ30日時点で運用中のカブロボは全て対象になります。

だから、まだ間に合うわけか。

よし、今日から 株式自動売買ソフトウェアスーパー・株ロボを作ろう! を真剣に見てやってみることにしよっと。







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Last updated  2007.08.07 08:12:20
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