FTX Quant Zoneでのヒゲキャッチ（メイクver.）｜Hoheto (仮想通貨botter)

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FTX Quant Zoneでのヒゲキャッチ（メイクver.）｜Hoheto (仮想通貨botter)

こんにちは、Hohetoです。ヨーロピアンさんのこちらのnoteに触発されて、まずはQuant Zoneでのヒゲキャ... こんにちは、Hohetoです。ヨーロピアンさんのこちらのnoteに触発されて、まずはQuant Zoneでのヒゲキャッチのストラテジーを考えてみます。ヒゲとは本 noteにおけるヒゲとは、「不定期に起こる大きなサイズの成行約定によって、ベスト近辺の板が全てテイクされ、直前の価格帯よりも著しく変動した価格帯で起こる約定」のことです。このような注文によりヒゲが発生した後は、元々の水準の価格帯に再び注文が集中しやすく、それによって「著しく安い価格帯で約定した買いポジション」を「元々の価格帯で売り決済」することによって、利益を得ます（逆もまた然り）。この戦略の根拠は「大口が雑に放った成行注文が不利な価格帯で約定する」ということです。図1.においては、ヒゲの先端で買い約定できたら容易に利益を出せるでしょう。図1. おいしいヒゲ一方、同じように短期間のうちに価格が変動した場合でも、大口が何

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tana0052022/11/25
takun712020/05/20

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