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QUANTAXIS 更新纪要

1.1.2

[QAData]

  1. 修复分钟线降采样bug
  2. QADataStruct_Future_day/min 修改

[QAMarket]

  1. 修改QADealer以支持期货回测

[QARisk]

  1. 修改QARisk 以支持期货账户分析

[test_backtest]

  1. 增加期货回测(日线) 简单回测示例

1.1.1.dev2

[QAARP]

  1. QA_Account 修改默认印花税 千1.5 ==> 千1

[QAData]

  1. QA_DataStruct_xxx_day/min 增加 select_day(day) 函数, 一般用于分钟线选取某一日

[test_backtest]

  1. 增加分钟线简单回测(单线程)
  2. @尧 提供了一个日线级 多线程的带指标回测

1.1.1.dev1

[QAData]

  1. 修改了market_value的计算, 对于一日内出现多个权息事件的股票做了兼容处理

1.1.0

[QAAnalysis]

  1. QA_Analysis_Block 修改 支持板块指数/自定义指数 以及4种计算方法

[QAData]

  1. 修改了采样函数的写法
  2. 修复了tick采样成60min的bug
  3. 修复了因为multiindex导致的QA_DataStruct.to_json方法缺失 datetime/code 字段的问题
  4. 优化了QADataStruct的plot方法
  5. 新增自动计算任意时间 流动市值/总市值函数 QA_data_marketvalue 使用不复权DataStruct(DataStruct.add_func(QA_data_marketvalue))

[QAMARKET]

  1. 增加对于实盘易的支持
  2. 将一些基础解析字段挪至基类QABroker中
  3. 基于QAMarket创建的broker/order线程全部变成后台线程
  4. QA_OrderHandler 增加持久化 订单/成交单部分
  5. 修改QAOrder 变成有限状态机, 通过状态机的动作自动改变Order的状态
  6. 修改QABacktest_Broker 适配新的order类
  7. 优化QABroker的状态显示
  8. 将撮合缓存字典重构进QADealer, dealer加入 deal_message(dict) 和deal_df(dataframe),并增加dealer的settle函数
  9. 大量更新QABacktest_Broker方法,使之适配新版本回测
  10. 适配实盘,增加字段解析 trade_towards_cn_en, order_status_cn_en
  11. 修改order的撮合机制, 使用创建order时的callback回调来更新账户

[QAEngine]

  1. QAThread 初始化增加 daemon选项, 用于创建守护线程

[QAARP]

  1. QA_Account 增加 cancel_order方法 撤单操作
  2. 重写QA_Account的receive_deal方法, 适配新版本更新账户
  3. 优化和修改QA_Portfolio 增加对于history/history_table的支持

[QASU]

  1. save_orderhandler.py 增加 QA_SU_save_order/ QA_SU_save_deal 方法
  2. 增加对于运行时出错的容错处理

[QAUtil]

  1. QADate_Trade 增加QA_util_get_order_datetime() 用于获取委托的真实日期 QA_util_get_trade_datetime() 用于获取成交的真实日期
  2. QA_Parameter 修改订单状态

[QAWEB]

  1. QAWEB 增加查询股票名称的接口 http://ip:port/marketdata/stock/code?code=xxxxx

released in 2018/08/23

1.0.68

  1. 更新了财务方法/财务类 QA_DataStruct_Financial

    • QA.QA_fetch_financial_report(code,report_date)

    其中, report_date 是需要手动指定的财务时间, 可以是单个时间,也可以是一列时间:

    '2018-03-31' 或者['2017-03-31','2017-06-30','2017-09-31','2017-12-31','2018-03-31'] 此方法的意义在于指定特定的财务时间(如年报)

    返回的是一个MultiIndex的dataframe

    • QA.QA_fetch_financial_report_adv(code,start,end)

    支持随意的跨时间索引, start 和end不用刻意指定

    如果end不写,则start参数等同于report_date的用法

    返回的是QA_DataStruct_Financial 类

    • QA_DataStruct_Financial 类, 可以直接加载在基础方法返回的dataframe中

    QDF.get_report_by_date(code,date) 返回某个股票的某个时间点的财报

    QDF.get_key(code,date,key) 返回某个股票某个时间点的财报的某个指标

  2. 更改了两个财务字段:

    • 159 流动比率: liquidityRatio ==> currentRatio
    • 211 流动资产比率: liquidityRatio ==> currentAssetsRatio

  3. 使用md5计算财报数据包的更新状况,确保财报是最新状态

  4. DataStruct 更新自动降采样字段:

    • DataStruct_Stock_day 增加
      • week
      • month
      • year
    • DataStruct_Stock_min 增加
      • min5
      • min15
      • min30
      • min60

    直接调用以后及可返回,如果失败,则返回None

  5. QADataStruct.pivot代码更新

  6. QADataStruct.to_qfq/hfq 更新

( 此处切记:: 使用groupby之后的 data的index 一定要先做 remove_unused_levels()!!!)

  1. 添加了 QUANTAXIS_Monitor_GUI 目录，初步实现了 日周月年线下载的 PYQT5 界面。
  2. 对于DataStruct的stock_min的初始化进行了修改,之前有对datetime/code的选取, 现已经删除(dev 1)

released in : July 19, 2018

dev1 released in : July 20, 2018

1.0.67

  1. 修改了版本限制 增加3.7,3.8的支持
  2. 修改qatdx, 在获取部分不加入复权处理
  3. 修改reample, 和通达信的周线.月线标准一致

released in : JULY 17, 2018

1.0.66

  1. 修改series_struct 适配单个index的情景
  2. 增加马科维茨有效前沿的研究/ 增加盘中涨停分析的研究 (research/)
  3. QA_DataStruct_Stock_realtime 类发布, 支持自采样
# 给一个完整版的 (包含 DataStruct合并, DataStruct包装, DataStruct_Realtime采样)
QA.concat([QA.QA_DataStruct_Stock_min(QA.QA_DataStruct_Stock_realtime(QA.QA_fetch_quotation('000636')).resample('1min')),
          QA.QA_DataStruct_Stock_min(QA.QA_DataStruct_Stock_realtime(QA.QA_fetch_quotation('000001')).resample('1min'))])
  1. 修改了QA.QAFetch.QATushare.QA_fetch_get_stock_info(name)的返回结果
  2. @逝去的亮光 增加了LINUX环境下的CTP撤单接口
  3. 增加了日线数据的降采样 QA.QA_data_day_resample(data,'w')

released in : JULY 17, 2018

1.0.65

  1. 更新了同花顺版块爬虫, 集成进save stock_block中
  2. 完善了读取本地通达信软件下载的数据的日线数据对比
  3. 加入对于多周期采样的处理
  4. 加入对于异步数据查询的支持(测试)
  5. 修复了一个因为数据库无数据导致返回为None, 又被np.asarray加载成 None,导致无法识别为None且无法被len()加载的问题

released in : JULY 15, 2018

1.0.64

  1. 修复了QA_RISK的bug
  2. 实时采集的数据,支持实时采样 (QA_fetch_quotation/QA_data_tick_resample)
  3. 修复后复权bug
  4. 增加一个default(默认ip的选项),可以在qadir/setting/config.ini中进行修改, 避免不必要的多次重复测速
  5. QA_Setting 增加 set_config 函数, 用于设置config.ini的值

released in : JULY 11, 2018

1.0.63

  1. 紧急修复因为ts.get_stock_basics()获取error导致的无法存储问题
  2. 增加了对于选股的需求(选股模块.md)

released in : JULY 9, 2018

1.0.62

  1. QA_DataStruct_Indicator 类增加 groupby 函数和 add_func函数 ,用法和QA_DataStruct_xxxx_DAY/MIN 一致

  2. QA_DataStruct_Block 增加两个视图 view_code 和 view_block

  3. QA_DataStruct_xxx_Day/Min 增加一个 fast_moving(pct) 函数, 用于表达bar的快速涨跌幅(返回series)

  4. QA_Data 增加一个 QA_DataStruct_Series() 类, 用于分析行情的series数据

  5. QA_DataStruct_Block 重写, 改成Multiindex驱动的数据格式

  6. 实现了一个快速分析全市场一段时间内异动的代码

    # 引入QUANTAXIS
import QUANTAXIS as QA
# 获取全市场版块
block=QA.QA_fetch_stock_block_adv()
# 获取全市场股票
code=QA.QA_fetch_stock_list_adv().code.tolist()
# 获取全市场2018-07-05的1分钟线
min_data=QA.QA_fetch_stock_min_adv(code,'2018-07-05','2018-07-05','1min')
# 查找1分钟线bar涨幅超过3%的股票
L=min_data.fast_moving(0.03)
# 使用SeriesDataStruct加载结果
L1=QA.QA_DataStruct_Series(L)
# 查看某一个时刻的股票代码
L1.select_time('2018-07-05 09:33:00').code
# 使用版块查找这个时段的代码归属版块
block.get_code(L1.select_time('2018-07-05 09:31:00').code).view_block
block.get_code(L1.select_time('2018-07-05 09:31:00','2018-07-05 09:41:00').code).view_block

    返回

    blockname
IP变现                     [300426]
ST板块                     [000953]
上周强势                     [300547]
两年新股             [002808, 300547]
低市净率                     [002541]
军民融合                     [300265]
创业300            [300278, 300426]
参股金融                     [000953]
国防军工             [300265, 300278]
小盘股              [002808, 300265]
已高送转             [002541, 300547]
户数减少                     [300042]
户数增加             [300278, 300547]
新能源车                     [300547]
昨日振荡                     [300265]
昨日涨停                     [300426]
昨曾涨停                     [300265]
昨高换手                     [601990]
智能机器                     [300278]
次新开板                     [601990]
次新股                      [601990]
皖江区域                     [002541]
破净资产                     [002541]
股权激励             [300278, 300547]
股权转让             [000953, 300042]
近期新低                     [002541]
送转潜力                     [300042]
送转超跌             [002808, 300426]
高质押股     [300042, 300265, 300278]

  7. 修复了save financialfiles的代码

  8. 修复了QAWEB在非windows机器上的bug

  9. 添加了 save option_day 保存50etf期权的命令到数据库中

  10. 增加了config文件的 update_all.py 和 update_x.py 文件, 用于自动化任务管理

  11. 增加QASetting模块, 用于QUANTAXIS的设置/配置/任务管理

released in : JULY 8, 2018

1.0.61

  1. QA_MARKET 增加订单查询子线程函数start_order_threading,线程名称('ORDER') (如股票无回报,需要另外开线程查询是否成交)[如果需要在初始化的时候开启: if_start_orderthreading=True]

    threading.enumerate()
[<_MainThread(MainThread, started 23780)>,
<Thread(Thread-4, started daemon 4504)>,
<Heartbeat(Thread-5, started daemon 7760)>,
<HistorySavingThread(IPythonHistorySavingThread, started 23764)>,
<ParentPollerWindows(Thread-3, started daemon 17028)>,  
<Thread(pymongo_server_monitor_thread, started daemon 20440)>,
<Thread(pymongo_kill_cursors_thread, started daemon 20216)>,
<QA_ENGINE with ['ORDER', 'SPE_BROKER', 'BACKTEST_BROKER'] kernels>,
<QA_ThreadORDER  id=2226925613408>,
<QA_ThreadSPE_BROKER  id=2226855623648>,
<QA_ThreadBACKTEST_BROKER  id=2226925616992>]

  2. QA_ORDER 增加一个 realorder_id 用于记录订单在报给交易所后返回的order_id

  3. 修复了QA_fetch_get_exchangerate_list的bug

released in : JULY 4, 2018

1.0.60

  1. groupy 默认参数中 sort设置为false
  2. 加速指标运算/前后复权 (视股票数量而定,3000多只股票提速20倍)
  3. 回测加速(test_backtest/MACD_JCSC.py) 从14秒提速到2秒
  4. QA_Risk 增加

max_holdmarketvalue 最大持仓市值,min_holdmarketvalue 最小持仓市值, average_holdmarketvalue 平均持仓市值 max_cashhold 最大闲置现金, min_cashhold 最小持仓现金, average_cashhold 平均持仓现金

  1. QA_Performance 增加:

win_rate(methods='FIFO') 胜率 average_profit(methods='FIFO') 平均利润

  1. 增加QA_Trade模块,QATrade_Realtime类(未完成)

  2. 支持 期权数据/ 港股数据获取/ 部分美股数据/ 国际期货数据/ 宏观指标/ 汇率数据/

  • QA_fetch_get_option_list 获取期权列表(郑州商品期权/大连商品期权/上海商品期权/中金所期权/上海股票期权)

  • QA_fetch_get_globalfuture_list 获取国际期货列表(伦敦金属/伦敦石油/纽约商品/纽约石油/芝加哥谷/东京工业品/纽约期货/新加坡期货/马来期货)

  • QA_fetch_get_hkstock_list 获取香港主板/创业板股票

  • QA_fetch_get_hkfund_list 获取香港基金列表

  • QA_fetch_get_hkindex_list 获取香港指数列表

  • QA_fetch_get_usstock_list 获取美股股票列表

  • QA_fetch_get_macroindex_list 获取宏观指数列表

  • QA_fetch_get_exchangerate_list 获取汇率数据(基础汇率/交叉汇率)

  • QA_fetch_get_option_day 获取期权(郑州商品期权/大连商品期权/上海商品期权/中金所期权/上海股票期权)日线

  • QA_fetch_get_globalfuture_day 获取国际期货日线(伦敦金属/伦敦石油/纽约商品/纽约石油/芝加哥谷/东京工业品/纽约期货/新加坡期货/马来期货)

  • QA_fetch_get_hkstock_day 获取香港主板/创业板股票日线

  • QA_fetch_get_hkfund_day 获取香港基金日线

  • QA_fetch_get_hkindex_day 获取香港指数日线

  • QA_fetch_get_usstock_day 获取美股股票日线

  • QA_fetch_get_macroindex_day 获取宏观指数日线

  • QA_fetch_get_exchangerate_day 获取汇率数据(基础汇率/交叉汇率)日线

  • QA_fetch_get_option_min 获取期权(郑州商品期权/大连商品期权/上海商品期权/中金所期权/上海股票期权)分钟线

  • QA_fetch_get_globalfuture_min 获取国际期货分钟线(伦敦金属/伦敦石油/纽约商品/纽约石油/芝加哥谷/东京工业品/纽约期货/新加坡期货/马来期货)

  • QA_fetch_get_hkstock_min 获取香港主板/创业板股票分钟线

  • QA_fetch_get_hkfund_min 获取香港基金分钟线

  • QA_fetch_get_hkindex_min 获取香港指数分钟线

  • QA_fetch_get_usstock_min 获取美股股票分钟线

  • QA_fetch_get_macroindex_min 获取宏观指数分钟线

  • QA_fetch_get_exchangerate_min 获取汇率数据(基础汇率/交叉汇率)分钟线

  1. python3 CTP接口 [WINDOWS/LINUX]
  2. shipane broker增加key参数, 安全性保障
  3. QA_MARKET 增加在注册账户的时候的交易同步(实盘/模拟盘)
  4. @yehoha 增加了对QA_DATASTRUCT的振幅的修改
  5. @zsluedem 对虚拟货币币安交易所的数据进行了优化
  6. QA_WEB 增加本地实时5挡行情接口 ip:port/marketdata/stock/price?code=xxxxxx
  7. QA_WEB 增加了对于非windows下的机器多进程的支持

released in : JULY 4, 2018

1.0.59

  1. 修改了DataStruct的high_limit和low_limit的计算方式

    • 惰性计算,取消在初始化的时候的计算
    • 修复了多code的时候的bug

  2. 修改了groupby写法, 增加的QADataStruct的groupby参数

  3. 修改了前复权等各种涉及groupby('code')可能报错的情况,改成level层面的操作,以后不会出现warning

released in : JUNE 27, 2018

1.0.58

  1. QA_Account 增加hold_time属性, 显示持仓时间
  2. 对于QA_Query 的 QA_fetch_financialfiles进行修改, 优化返回结果
  3. QA_DataStruct_Block 修改了get_block方法, 可以获取多个block_name
  4. 修改了financialdicts里面,两个重复的净利润,将现金流量表中的改成netProfitFromOperatingActivities
  5. QA_SU_save_stock_info_tushare加到主函数中
  6. QAAnalysis_Block细微修改,增加__repr__
  7. 文档增加回测和测试账户部分(Documents/)
  8. 增加指数装饰器@QDS_IndexDayWarpper, @QDS_IndexMinWarpper
  9. 更新jupyter的文档(Documents/usejupyter.md)
  10. DataStruct的high_limit和low_limit的bug修复
  11. @喜欢你 更新了mac下的financialfiles存储问题

released in : JUNE 27, 2018

1.0.57

  1. 重新修改了依赖项 released in : JUNE 24, 2018

1.0.56

  1. 优化了 'crawl eastmoney zjlx all' 获取东方财富资金流向的操作，保存到mongodb数据库中
  2. @pchaos 完善了通过配置文件排除ip(某些ip长期BAD RESPONSE),同时补充一个requirements
  3. 实盘易单账户测试完毕
  4. 期货实时tick的接口修复
  5. 数据获取QAFetch的jupyter例子更新(jupyterexample/QAFetch.ipynb)
  6. 修改ORDER_MODEL 中的对应values为 大写
  7. 增加实盘易broker的query_clients方法
  8. 修改了QAWeb的获取数据优先级,避免在无mongodb的时候的connection timeout问题
  9. QA_Account 修改了两个函数(account.get_history(start,end) 获取历史成交,hold_table 修改去除0持仓的股票 )
  10. QA_Risk 增加一个property(risk.daily_market_value每日总市值)
  11. 优化了Backtest_broker的market_data的判定,加入series的支持 released in : JUNE 24, 2018

1.0.55

优化了save financialfiles 的逻辑 released in : JUNE 18, 2018

1.0.54

优化了save financialfiles 的逻辑 released in : JUNE 17, 2018

1.0.53

优化了save financialfiles 的逻辑 released in : JUNE 17, 2018

1.0.52

  1. @几何提交了 比特币部分的爬虫
  2. QAWEB部分后台增加了基于account_cookie的查询(ip:port/accounts?account_cookie=xxx)
  3. @几何 优化了setup.py文件
  4. 财务数据的存储,获取
  5. QA_fetch_financial_report
  6. QACLI--> save financialfiles
  7. QASU.QA_SU_save_financial_files()

released in : JUNE 17, 2018

1.0.51

  1. 增加三个函数到QA主函数中: QA_fetch_get_future_transaction, QA_fetch_get_future_transaction_realtime, QA_fetch_get_future_realtime

released in : JUNE 14, 2018

1.0.50

  1. 添加了获取东方财富个股资金流向保存到sqlite的命令， windows 和 mac 下测试过
  2. crawl eastmoney zjlx 6位股票代码 命令 和获取所有股票资金流向 crawl eastmoney zjlx all 的命令，
  3. 添加了 QUANTAXIS_CRAWLY 目录，一个scrapy的空的项目，后期支持 各种经济新闻，证券报刊信息，热点咨询的获取
  4. QUANTAXIS/QAWeb 用tornado的后台重写
  5. 基于websocket的实时数据推送
  6. 期货历史tick,期货实时数据支持

released in : JUNE 14, 2018

1.0.49

  1. @喜欢你 提交了资金流向爬虫(QUANTAXIS CLI/ crawl)
  2. 修复1.0.48-2的引入,使用ImportError错误项
  3. dockerfile更新

released in : JUNE 14, 2018

1.0.48

  1. 修改了QA_Portfolio, 增加init_hold, init_hold_table 字段,可以查看组合的初始化持仓,以及带account的初始化持仓
  2. 修改了QA_Risk的引入, 测试引入import tkinter

released in : JUNE 12, 2018

1.0.47

  1. 修改了QAMARKET 适配t0回测
  2. 增加t0回测示例
  3. 分钟线撮合不再加一分钟
  4. T0回测买入限额,QA_Account.buy_available
  5. 修改示例,使用随机买卖来测试框架 https://github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS/blob/master/test_backtest/T0backtest.ipynb
  6. 增加对于多个标的的t0账户的支持
  7. 修复一个QA_Account下计算account.trade因为pivot_table默认使用np.mean作为arg_func的bug,该bug会导致在相同时间开了方向相反的仓位,会被计算成平均数
  8. 修复了一个QA_fetch_stock_day_full()中set_index的bug

released in : JUNE 12, 2018

1.0.46

  1. 命令行中 添加了 save stock_info_tushare 保存tushare股票列表的信息到数据库中
  2. 修改了实盘易 broker 增加对接
  3. 修改了base_datastruct的 selects,select_time,select_month,get_bar,select_code,增加异常处理(ValueError)
  4. 基于pandas的反馈,使用remove_unused_levels来对索引进行更新
  5. 大幅修改 base_datastruct方法的 select_time_by_gap, splits, add_func方法,优化性能
  6. 增加了一个期货下单接口(QUANTAXIS_trade/WYFFuture)
  7. 成交量复权修正
  8. 实盘易下单对接(单账户)
  9. 删除emoji导致的windows输出不兼容
  10. 增加部分广州ip
  11. 增加一个通达信的成交记录读取接口
  12. 修改存储打印
  13. 修改了分钟线初始化的column请求,使用if in columns来代替
  14. 修改了Backtest内部在获取_quotation时候的dict匹配,使用pd.Timestamp来代替
  15. 修改了threadeng, 使用raise error 报错
  16. 修改了QA_Account/QA_Portfolio的账户初始化过程, init_assets==> init_cash, 新版的init_assets(只读属性)会返回一个dict{'cash':xx,'hold':{}}
  17. 删除了初始化过程中cash/history的输入
  18. QA_Account 增加两个property self.datetime/self.date 均为account运行的时候的实时时间和日期
  19. QA_Account 增加一个close_positions_order 属性, 仅限T0账户使用, 返回一个list,里面都是封装好的QA_Order
  20. 对于QA_Account的T0模式增加一系列适配
  21. 修改一个example,展示T0的使用,更多文档正在补充
  22. QA_RISK 修改了利润的计算模式,以及benchmark的assets(改为从收盘价计算资产)
  23. QA_RISK 增加一个利润构成表 risk.profit_construct
  24. QA_RISK 增加总手续费,总印花税(risk.total_commission,risk.total_tax)
  25. QA_RISK 增加市值表计算(risk.market_value)
  26. 修复了QA_Account的一个计算daily_cash的bug

released in : JUNE 11, 2018

1.0.45

  1. 在安装完毕后,会弹出一个浏览器页面,告知最新更新
  2. 修复1.0.42出现的一个bug (select_code的问题), 同时兼顾1.0.44的写法进行修改
因此先用set_index去重做一次index
影响的有selects,select_time,select_month,get_bar,select_code

released in :JUNE 03, 2018

1.0.44

  1. @2018/06/03 pandas 的索引问题导致 pandas-dev/pandas#21299

因此先用set_index去重做一次index 影响的有selects,select_time,select_month,get_bar

released in :JUNE 03, 2018

1.0.43

  1. quantaxis 命令行 save 命令错误的 异常处理
  2. QA_Risk 插件增加对于assets计算的修改(如果撮合按不复权撮合,risk也按不复权去计算assets)

released in :JUNE 03, 2018

1.0.42

  1. QDS的DataStruct 删除 reversed 和 reverse方法
  2. QDS增加回__reversed__方法 但是会raise NotImplementError,方便在reversed内置方法调用时报错
  3. _quotation_base 类中 add sub 的测试代码
  4. _quotation_base 类中 getitem 类型判断，的测试代码
  5. QAQuery_Advance 中函数获取数据的参数检查
  6. QA_DataStruct_Indicators 增加指标类
  7. QADATASTRUCT 的selects, select_time,get_bar函数的速度更新
  8. QADataStruct_Indicators 指标类的索引速度更新(详见 QUANTAXIS INDICATOR)

released in :JUNE 01, 2018

1.0.41

  1. 增加了财务表的注释和翻译QAData/financial_means.py
  2. @喜欢你 更新了布林带的回测示例
  3. @Roy T.Burns 提交了关于回测Risk插件画图的显示错误
  4. @尧 对于无GUI的机器引入matplotlib做了测试和修改
  5. 增加 QARisk的 benchmark_profit
  6. 新增两个装饰器 关于QUANTAXIS DATAStruct ==> 简称QDS 
    @QDS_StockDayWarpper 
@QDS_StockMinWarpper
  7. 将QDS的方法暴露出来 concat,from_tushare QDS的装饰器主要是用于将别处获取的数据之间转化为QDS格式 
    import QUANTAXIS as QA
import tushare as ts


@QA.QDS_StockDayWarpper
def get_stockday_adv(code,start,end):
    return QA.QA_fetch_get_stock_day('tdx',code,start,end)


@QA.QDS_StockDayWarpper
def get_stockday_ts(code,start,end):
    return ts.get_k_data(code,start,end)

print(get_stockday_adv('000001','2018-05-01','2018-05-21'))
print(get_stockday_ts('000001','2018-05-01','2018-05-21'))
  8. @喜欢你 按照test_backtest中的MACD_JCSC.py的写法移植到了unittest来运行，后期加入assert来自动测试
  9. @喜欢你 修改了QA_Risk的显示,以及更新PR说明

released in :May 30, 2018

1.0.40

  1. 修改base的函数 AVEDEV 返回SERIES
  2. @宋 @喜欢你 修改kernal,kernal_dict --> kernel, kernel_dict
  3. QA_Performance 增加两个属性 pnl_lifo, pnl_fifo
  4. QA_Performance 增加两个方法 plot_pnlmoney.plot_pnlratio
  5. @尧 在无GUI的电脑上的matplotlib引入时报错的兼容处理
  6. @yehonghao 增加了龙虎榜数据的获取和存储

released in :May 28, 2018

1.0.39

  1. 增加seaborn依赖项 需要pip install seaborn
  2. QA_Risk 增加两个画图方法: plot_dailyhold() plot_signal()

released in :May 24, 2018

1.0.38

  1. 修改了COUNT函数,现在返回series格式 在@musicx的ISSUE 429问题上进行了改进
  2. 修改了PortfolioView类,修改account_cookie为PVIEW_xxx,增加contained_cookie 作为承载的account的cookie集合
  3. @taurusWang 对于QA_fetch_stock_day_adv的异常值进行了修改
  4. @taurusWang 对于代码进行了大量的注释
  5. @royburns 提供了金叉死叉的回测代码 test_backtest/目录下
  6. 修改了QA_RISK 增加了一个画图方法: plot_assets_curve()方法

released in :May 23, 2018

1.0.37

  1. @yssource将log文件都放入~/.quantaxis/log目录中 (* 在windows中,users/username/.quantaxis/log),减少log文件的垃圾输出
  2. @cc/pchaos 的建议: 将log的位置放在setting文件中

released in :May 22, 2018

1.0.36

对于策略示例做了一些适当性的调整

released in :May 21, 2018

1.0.35

  1. 增加 QA_Account 增加一个方法 hold_table(datetime) 方便在复盘的时候查看某一个时间点的账户持仓
  2. 增加 QA_Account 增加一个方法 hold_price(datetime) 使用vwap成交量加权算法计算持仓均价
  3. 增加 QA_Account 增加一个属性 trade_range 返回账户的交易时间段(所有交易日)
  4. 修改 base_datastruct 修改以便兼容多个股票的DataStruct的指标计算

受影响的方法/属性

  • self.max
  • self.min
  • self.mean
  • self.price_diff
  • self.pvariance
  • self.variance
  • self.stdev
  • self.pstdev
  • self.mode
  • self.mean_harmonic
  • self.amplitude
  • self.skew
  • self.kurt
  • self.pct_change
  • self.mad

released in :May 21, 2018

1.0.34

  1. 增加: QA_Account增加一个属性 running_time 用于记录该账户的运行时间(会同步到数据库,所以从数据库取出的account也是当时运行的时间)
  2. @Roy T.Burns 对于QAUSER的修改 增加了自定义user_cookie的功能
  3. @几何提出的对于MONGODB uri以及本地文件设置的问题
1.0.34会在本地创建一个.quantaxis目录,用于存储设置等
同时可以对于.quantaxis/setting/config.ini进行修改,配置默认数据库
  1. @taurusWang对于QA的整体注释和代码结构做了系统性的优化

released in :May 19, 2018

1.0.33

  1. 取消初始化quantaxis的时候选择服务器,改成获取事件触发时选取

released in :May 18, 2018

1.0.32

  1. 对于账户的修改: 增加了QA_Account.orders 作为委托/订单记录器
  2. 对于base_datastruct的修改 : 增加了部分代码的注释
  3. 对于QA_BACKTESTBROKER做了修改: 增加了对于市价单等的bug修复
  4. 对于QA_BACKTESTBROKER做了修改: 修改了BY_MONEY/BY_AMOUNT的成交机制
  5. 对于QA_DEALER进行了修改,减少成交回报报文,去除MARKET_DATA部分数据
  6. 对于QAUtil.QADate_trade做了修改,更改交易时间为9:15-11:30/1:00-3:00的时间,加入盘前集合竞价的数据
  7. 对于QARisk做了修改,更改了最大回撤的计算

感谢@尧 [email protected] 对于该版本做出的巨大贡献

released in :May 17, 2018

1.0.31

1.0.31 更新了关于DATAStruct的易用性

  1. 增加了一个参数 split_dicts, 以KV对形式拆分DataStruct,可以快速寻找个股的DataStruct
[In1]: datafq.split_dicts

{'000014': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '000037': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '000555': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '000670': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '000677': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '000681': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '000687': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '000801': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '000868': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '002068': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '002077': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '002137': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '002203': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '002258': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '002371': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >,
 '002376': < QA_DataStruct_Stock_day with 1 securities >}

example:

从一个DataStruct包里面快速拿到000014的股票,选择2018-04-01以前15天的数据,计算这部分数据的MACD

R=datafq.split_dicts
R['000014'].select_time_with_gap('2018-04-01',15,'<=').add_func(QA.QA_indicator_MACD,1,2)

released in :May 15, 2018

1.0.30

1.0.30更新了关于回测和数据查询的代码

  1. 修改了查询股票info的代码, 支持多个股票同时查询
  2. 修改了QA_Account下单时的cash_available结算bug

released in :May 14, 2018

1.0.29

1.0.29更新了关于数据查询的代码

  1. 更新了前复权/后复权的计算,保证了即使在复权数据全无的时候,返回正确的复权结果
  2. 更新了查询权息数据库的代码,现在支持多个股票同时查询
  3. 加速了复权的效率

released in :May 14, 2018

1.0.28

ATTENTION CHANGELOG 1.0.28 修改了Account的send_order方法, 区分按数量下单和按金额下单两种方式

  • AMOUNT_MODEL.BY_PRICE ==> AMOUNT_MODEL.BY_MONEY # 按金额下单
  • AMOUNT_MODEL.BY_AMOUNT # 按数量下单

在按金额下单的时候,应给予 money参数 在按数量下单的时候,应给予 amount参数

Account=QA.QA_Account()

Order_bymoney=Account.send_order(code='000001',
                                price=11,
                                money=0.3*Account.cash_available,
                                time='2018-05-09',
                                towards=QA.ORDER_DIRECTION.BUY,
                                order_model=QA.ORDER_MODEL.MARKET,
                                amount_model=QA.AMOUNT_MODEL.BY_MONEY
                                 )

Order_byamount=Account.send_order(code='000001',
                                price=11,
                                amount=100,
                                time='2018-05-09',
                                towards=QA.ORDER_DIRECTION.BUY,
                                order_model=QA.ORDER_MODEL.MARKET,
                                amount_model=QA.AMOUNT_MODEL.BY_AMOUNT
                                 )

released in :May 10, 2018

1.0.27

2018-05-06

修改并增加了大量的公式,统一成dataframe格式返回,可以被直接concat合并出来

预计将对于indicator类进行重写并缓存/本地存储,方便快速调用

修改了QA_Account的下单模式, 修复了下单的判断bug

released in :May 10, 2018

1.0.26

2018-05-02

1.0.26 对于回测进行了一些优化

  1. 增加了对于RISK类的参数

  • 增加了init_assets, last_assets参数,更方便查看

  • 修改了计算年化收益率的公式

  1. 修改了simple_backtest 函数的逻辑:

  • simple_backtest 之前的 重设账户资金的写法错误, 已更正

  • simple_backtest 现在会随机下单(增加随机函数)

  1. 修改了QADATASTRUCT中日线结构的参数

增加了 next_day_high_limit 和 next_day_low_limit参数,方便计算,明日涨跌停

released in :May 02, 2018

1.0.25

2018-04-27

1.0.25 增加对于查询的优化:

  1. 优化了查询时输入的参数

当code的列表如果是[000001,000002... ]等int形式时,会出现不支持的错误,1.0.25进行了优化

常见原因是如果code从csv中取出,csv会自动讲code变成整数的形式,如果在传参之前没有进行 code.apply(str).tolist()的话,会出现此错误

  1. 优化了查询的返回

在偶见的数据库数据重复时,会对数据自动去重并返回结果

released in :Apr 27, 2018