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2. April 2025, 9.30 \u2013 11.30 Uhr, online<\/strong><\/p>\nDer Pre-Course dient der Auffrischung Ihrer Grundkenntnisse und dem Einstieg in die Thematik. Sie sollten Grundkenntnisse von Finanzmathematik und Excel haben.<\/p>\n
WARM-UP-WORKSHOP<\/strong><\/p>\n\nVerzinsung, Zinseszinseffekte, stetige Verzinsung<\/li>\n Zinsnotierungen und Zins-Umrechnungen<\/li>\n Definition und Berechnung von Spot-Rates<\/li>\n Das Prinzip der Barwertberechnung<\/li>\n Annualisieren im Geld- und Kapitalmarkt<\/li>\n Diskontfaktorberechnung & Diskontfaktor-Kurven<\/li>\n Barwert und Diskontierung von Zahlungsstr\u00f6men<\/li>\n Rendite, Effektivverzinsung, interner Zinsfu\u00df \u2013 was ist der Unterschied?<\/li>\n Bootstrapping-Verfahren zur Ermittlung einer Zinsstrukturkurve<\/li>\n Renditestruktur und Zinsstruktur, was unterscheidet die beiden?<\/li>\n<\/ul>\n","speaker_heading":"","speaker":false,"text_after_speakers":"","slot_id":"67c0630a4b1ff","type":"default"}],"program_block_id":"67c0630a4c1a9"},{"program_block_title":"Seminar","program_block_items":[{"title":"","start":"","end":"","location":"","text":"Live-Online-Seminar, 3. und 4. April 2025, jeweils 9:00\u201312:30 Uhr & 13:30\u201317:00 Uhr<\/strong><\/p>\n <\/p>\n
FORWARDS UND FUTURES<\/strong><\/p>\nEINF\u00dcHRUNG<\/strong><\/p>\n\nWas sind derivative Instrumente?<\/li>\n Was ist der Unterschied zwischen symmetrischen und asymmetrischen derivativen Instrumenten?<\/li>\n<\/ul>\nTERMINGESCH\u00c4FTE<\/strong><\/p>\n\nEin Termingesch\u00e4ft als einfaches derivatives Instrument<\/li>\n Auszahlungsdiagramme bei Long- und Short-Positionen<\/li>\n Berechnung von Terminkursen (Forward Price)<\/li>\n Devisentermingesch\u00e4fte und Swappunkte<\/li>\n Bewertung von Termingesch\u00e4ften w\u00e4hrend der Laufzeit<\/li>\n<\/ul>\nWORKSHOP:<\/strong>_____<\/p>\n
FUTURES<\/strong><\/p>\n\n\u00dcbersicht Futures-M\u00e4rkte und Kontraktarten<\/li>\n Unterschied Forward und Futures<\/li>\n Open Interest und Volume: Interpretationen und Zusammenh\u00e4nge<\/li>\n Initial-, Variation-Margin, Profit&Loss-Berechnung f\u00fcr Futures<\/li>\n Cash&Cary-Arbitrage- sowie Reverse Cash&Carry-Arbitrage-Relationen, No-Arbitrage-Channel<\/li>\n Basiskonvergenz, Value Basis, Carry Basis, Implied Repo Rate<\/li>\n DAX-Future und Euro Stoxx 50-Future: Preisbildung<\/li>\n Bund-Future: Preisbildung, Ermittlung Cheapest-to-Deliver<\/li>\n<\/ul>\nWORKSHOP:<\/strong>_____<\/p>\n
FORWARD-RATE-AGREEMENTS (FRAS) <\/strong>UND GELDMARKT-FUTURES<\/strong><\/p>\n\nDie Berechnung von Implied Forward Rates<\/li>\n Die\u00a0 Berechnung und Interpretation von Implied Forward-Kurven<\/li>\n FRAs: Gestaltung, Funktionsweise, Einsatzbeispiele<\/li>\n Fair-Value-Berechnung eines FRAs<\/li>\n<\/ul>\nWORKSHOP:<\/strong>_____<\/p>\n
SWAPS<\/strong><\/p>\n\nGrundlagen, typischer Einsatz und Marktusancen<\/li>\n Swap-Bewertung \u2013 Bootstrapping der Swap-Kurve und Fair Value Ermittlung, Unterschied Clean und Dirty Price<\/li>\n Credit-Value-, Debt-Value und Liquidity-Value Adjustment (CVA, DVA, LVA)<\/li>\n Erweiterungen: Forward-Start Swaps, Swaps mit variablen Notional, EONIA-Swaps<\/li>\n Cross-Currency-Swaps: Funktionsweise und Bewertung<\/li>\n<\/ul>\nWORKSHOP:<\/strong>_____<\/p>\n
VOLATILIT\u00c4T, OPTIONEN UND ZERTIFIKATE<\/strong><\/p>\nVOLATILIT\u00c4T<\/strong><\/p>\n\nWas ist eigentlich Volatilit\u00e4t und wie wird diese gemessen?<\/li>\n Die Berechnung der Historischen Volatilit\u00e4t<\/li>\n Schwankungen der Volatilit\u00e4t \u2013 Volatilit\u00e4t der Volatilit\u00e4t<\/li>\n Exponentielles Gl\u00e4tten und robuste Sch\u00e4tzverfahren<\/li>\n Implizite Volatilit\u00e4t, VDAX und VSTOXX<\/li>\n Volatility Smile & Skew, Volatility-Termstructure<\/li>\n<\/ul>\nWORKSHOP:<\/strong>_____<\/p>\n
OPTIONEN \u2013 GRUNDLAGEN UND M\u00c4RKTE<\/strong><\/p>\n\nTerminologie und Funktionsweise<\/li>\n Auszahlungs- und Gewinn und-Verlust-Profile<\/li>\n Zeitwert, innerer Wert, Moneyness<\/li>\n Caps und Floors, Swaptions und FX-Optionen<\/li>\n<\/ul>\nWORKSHOP:<\/strong>_____<\/p>\n
OPTIONEN \u2013 STRATEGIEN<\/strong><\/p>\n\nGrunds\u00e4tzliche Kriterien zur Beurteilung von Options-Strategien<\/li>\n Protective Put Strategie<\/li>\n Covered Call Strategie<\/li>\n Straddle, Zero-Cost-Collar, Bull-Spread, Strangle, Butterfly etc.<\/li>\n<\/ul>\nWORKSHOP:<\/strong>_____<\/p>\n
EXOTISCHE OPTIONEN ALS BAUSTEINE VON ZERTIFIKATEN<\/strong><\/p>\n\nKlassifizierung exotischer Optionen<\/li>\n Von Digital- \u00fcber Step-up- zu Pay-Later-Optionen<\/li>\n Barriers und Pfadabh\u00e4ngigkeit<\/li>\n Konstruktion von Garantie- oder Bonus-Zertifikat<\/li>\n<\/ul>\nWORKSHOP:<\/strong>_____<\/p>\n
KREDIT-DERIVATE<\/strong><\/p>\n\nGrundlagen und Usancen im Markt<\/li>\n \u00dcberblick CDS Indizes<\/li>\n Credit Default Swap<\/li>\n Ans\u00e4tze zur Bewertung<\/li>\n Total Return Swap<\/li>\n Credit Linked Note<\/li>\n<\/ul>\nWORKSHOP:<\/strong><\/p>\n\nBewertung eines Credit Default Swap im 2-Perioden-Modell<\/li>\n Ermittlung impliziter Default Probability<\/li>\n Berechnung Upfront-Zahlung<\/li>\n<\/ul>\n","speaker_heading":"","speaker":false,"text_after_speakers":"","slot_id":"67c0630a4d3fc","type":"default"}],"program_block_id":"67c0630a4e357"}],"partner":false,"crm":{"":null,"pnr":"","cp_pnr":"","r_list":"","doo":[{"event_id":"169280","account":"euroforum-org-13278"}],"doo_tickets_sync":true,"semigator":{"objectives":"","target_group":"","level":"unknown"}},"subpage_nav":[{"title":"Derivative Instrumente","url":"https:\/\/live.handelsblatt.com\/event\/derivative-instrumente\/","id":8068,"active":true},{"title":"Programm","type":"subpage","subpage":8077,"url":"https:\/\/live.handelsblatt.com\/event\/derivative-instrumente\/programm\/","active":false},{"title":"Referent","type":"subpage","subpage":8078,"url":"https:\/\/live.handelsblatt.com\/event\/derivative-instrumente\/referent\/","active":false},{"title":"Organisation","type":"subpage","subpage":8079,"url":"https:\/\/live.handelsblatt.com\/event\/derivative-instrumente\/organisation\/","active":false}],"event_to_event_relation":[],"has_multiple_dates":true,"use_ticket_categories":false,"event_blog_post_relation":false,"event_on_demand_relation":false,"brand_logo":"https:\/\/live.handelsblatt.com\/wp-content\/themes\/hmg_events_theme\/assets\/media\/logo-ef.svg","date_displayed":"","external_url":"","is_hidden":false,"event_to_webinar_relation":[],"event_to_ondemand_relation":[],"description":"Das Seminar vermittelt Ihnen Praxis-Knowhow zu den wesentlichen Produktarten von Derivativen Instrumenten \u2013 von den Grundlagen bis zur praxisnahen Bewertung. Anhand von verschiedenen Instrumenten wie Forwards, Futures, Optionen und strukturierten Produkten trainieren Sie am PC die Umsetzung von Bewertung, Pricing und Hedging in die Praxis. Ein Mix aus Vortr\u00e4gen und Fallbeispielen garantiert Ihnen einen hohen Lerntransfer am Arbeitsplatz. Sie erarbeiten unter Anleitung unseres Referenten selbstst\u00e4ndig praxisnahe L\u00f6sungen in Excel. Grundlegende Excel-Kenntnisse sind dabei ausreichend.<\/p>\n","state":"active","dates":[{"start":"02. April 2025, 09:00 Uhr","start_raw":"2025-04-02 09:00:00","start_timestamp":1743577200,"end":"04. April 2025, 17:00 Uhr","end_raw":"2025-04-04 17:00:00","end_timestamp":1743778800,"start_simple":"02.04.2025, 09:00 Uhr","start_simple_no_time":"02.04.2025","end_simple":"04.04.2025, 17:00 Uhr","end_simple_no_time":"04.04.2025","start_detailed":"Mittwoch, 02. April 2025, 09:00 Uhr","end_detailed":"Freitag, 04. April 2025, 17:00 Uhr","start_no_time":"02. April 2025","end_no_time":"04. April 2025","from_to_weekdays":"Mittwoch, 02.04.2025, 09:00 Uhr –
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Derivative Instrumente - Handelsblatt Live
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02.04.2025 (mehrtägig), Digital Edition
Derivative Instrumente
Einsatz | Bewertung | Pricing | Hedging
Das Seminar vermittelt Ihnen Praxis-Knowhow zu den wesentlichen Produktarten von Derivativen Instrumenten – von den Grundlagen bis zur praxisnahen Bewertung. Anhand von verschiedenen Instrumenten wie Forwards, Futures, Optionen und strukturierten Produkten trainieren Sie am PC die Umsetzung von Bewertung, Pricing und Hedging in die Praxis. Ein Mix aus Vorträgen und Fallbeispielen garantiert Ihnen einen hohen Lerntransfer am Arbeitsplatz. Sie erarbeiten unter Anleitung unseres Referenten selbstständig praxisnahe Lösungen in Excel. Grundlegende Excel-Kenntnisse sind dabei ausreichend.
Gute Gründe für Ihre Teilnahme
IHRE WAHL Live-Online-Seminar: Sie nehmen aus Ihrem gewohnten Umfeld teil, sparen Zeit und Reisekosten und profitieren vom reduzierten Digitalpreis.
Präsenz-Seminar: Sie gönnen sich eine Auszeit vom (Home)Office und treffen den Referenten und die Teilnehmenden face-to-face.
INDIVIDUELL UND PRAXISNAH Alle Produkte und deren Bewertung werden gemeinsam in Workshops in Excel erarbeitet. Nutzen Sie die Chance, Ihre individuellen Fragen zu besprechen.
NACHHALTIGKEIT IM ARBEITSALLTAG Die Präsentations-Unterlagen des Referenten erhalten Sie kurz vor dem Training. Die neusten Entwicklungen werden tagesaktuell und kompakt aufbereitet. Die selbst erstellten Excel-Beispiele können Sie direkt für Ihre Arbeit nutzen.
ZERTIFIKAT Sie erhalten ein vom Trainer unterzeichnetes Zertifikat als Nachweis Ihrer Weiterbildung.
Ihr Experte
Dr. Michael Dziedzina
Freiberuflicher Berater
Mehr Informationen
Dr. Michael Dziedzina war vor seiner aktuellen Tätigkeit als freiberuflicher Berater Bereichsleiter Risikocontrolling in der BerlinHannoversche Hypothekenbank AG. Zuvor war er in der Landesbank Berlin für die Bilanzierung des Kapitalmarktgeschäfts zuständig. Erfahrungen im Eigenhandel/Investmentbanking erwarb er als Leiter der Abteilung Equity/Equity Derivatives. Weitere berufliche Stationen waren die Leitung des Zins- und Währungsmanagement der Continental AG in Hannover. Des Weiteren hat er Lehraufträge an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.
Spitzenklasse, kompetent und praxisbezogene Vermittlung von Derivatewissen. Stefan Hannig Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Sehr guter Überblick zur Bewertung von Derivaten. Sowohl zum Einstieg (dann ist es etwas herausfordernd) sowie insbesondere zur Auffrischung geeignet.
Tolles Excel-Tool, um das Gelernte zu vertiefen Jens Wieland CP Consultingpartner AG
Als Wiederholung oder auch für
qualifizierte Quereinsteiger ein
echtes Muss. Tobias Strixner V-Bank AG
Für mich das beste Seminar seit Langem.
Viel Stoff in kurzer Zeit und trotzdem verständlich
vermittelt. Obwohl das Tempo sportlich war, bietet es
Raum für Fragen. Die Schulungsunterlagen sind sehr
ausführlich. Gerne wieder. Kathrin Rehberger Allianz Global Investors GmbH
Für wen ist das Seminar konzipiert?
Das Seminar ist für Fach- und Führungskräfte aus Kredit- und Finanzinstituten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Versicherungen aus folgenden Bereichen geeignet: Finanzen, Financial Engineering, Portfolio- und Fondsmanagement, Treasury, Risikomanagement und Controlling
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